Kurze Zusammenfassung
Das Video ist ein Interview mit Fabio Valentini, einem Weltmeister im Scalping auf den Terminmärkten. Er spricht über seine Strategien, sein Risikomanagement und seine Erfahrungen bei der Teilnahme an der Robins-Weltmeisterschaft. Er betont die Bedeutung von Daten, Volumenanalyse und einem disziplinierten Handelsmodell. Außerdem spricht er über die psychologischen Aspekte des Scalpings und seine Pläne für die Zukunft, einschließlich des Swing-Tradings und des Optionshandels.
- Bedeutung von Daten und Volumenanalyse
- Diszipliniertes Handelsmodell
- Psychologische Aspekte des Scalpings
- Zukünftige Pläne: Swing-Trading und Optionshandel
Trailer
Fabio Valentini wird als einer der besten Händler der Welt vorgestellt, der sich auf den Terminmärkten auf das Scalping spezialisiert hat. Er betont, dass er nicht versucht, fallende Messer aufzufangen oder den Tiefpunkt zu erwischen, sondern im richtigen Moment in den Markt einzusteigen, wenn Dynamik und Volumen vorhanden sind. Er möchte in Richtung des Drucks handeln. Valentini hat eine Erfolgsbilanz von 100 bis 200 % pro Quartal in einem Wettbewerbsumfeld.
Kontoaufbau bei der Weltmeisterschaft
Valentini erklärt, dass er bei der Weltmeisterschaft seinen Ansatz verfeinert hat. Er beginnt mit geringem Risiko, um das Konto aufzubauen, und nutzt dann die Gewinne der ersten Stunden, um zusätzliches Risiko einzugehen. Er riskiert zunächst 0,25 % pro Trade und geht ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:4 ein. Wenn er beispielsweise nach zwei Stunden 3 % Gewinn hat, nimmt er 2 % davon und eröffnet zwei Trades mit 0,5 % Risiko. Er konzentriert sich auf wenige Sitzungen, in denen der NASDAQ steigt und er im richtigen Moment auf den Trend aufspringt. Wenn die Strategie nicht funktioniert, setzt er maximal drei Stop-Loss-Aufträge pro Tag.
Das Problem mit Scalping
Valentini erklärt, dass die Wahl des Ansatzes vom Handelsmodell abhängt. Wenn man nur wenige Trades pro Quartal macht, muss man das Risiko erhöhen. Er selbst führt viele Trades aus und betreibt Footprint-Scalping. Bei der Weltmeisterschaft hat er in einer Tasse etwa 500 Trades gemacht. Er bevorzugt es, jeden Nachmittag von Beginn der New Yorker Sitzung bis spät in die Nacht zu scalpen.
Simulationen durchführen, Edge aufbauen
Valentini beginnt den Tag mit der Erstellung einer Erzählung. Er nutzt die Preisstruktur, um zu verstehen, ob er an diesem Tag ein aggressiver Käufer oder Verkäufer ist. Dann überprüft er den Auftragsfluss, um zu sehen, wie stark der Druck ist. Die Orderflow-Analyse ist sein Auslöser. Er wartet auf eine Preisaggression und achtet auf die Beziehung zwischen Volumen und Preis. Dann beginnt er, seinen Stop-Loss nachzuziehen. Wenn er eine Break-off-Struktur sieht, möchte er aus der Position aussteigen.
Fabios aktuelles Ausführungsmodell
Valentini tauscht nie die anfängliche Bewegung aus, da er dies mit dem Versuch vergleicht, ein fallendes Messer aufzufangen. Er ist kein Umkehrhändler und versucht nicht, den niedrigsten Tiefpunkt zu erwischen. Er möchte im richtigen Moment in den Markt einsteigen, wenn Dynamik, Volumen und Preis vorhanden sind. Er möchte in Richtung des Drucks gehen.
Footprint, Aggression & Fair Value
Valentini hat einige Modelle, um eine Umkehr vorzunehmen, benötigt dafür aber vorher einen Gewinn für den Tag. Wenn der Markt überdehnt ist, versucht er, wieder zum Gleichgewicht zurückzukehren. Das Gleichgewichtskonzept bei der Volumenanalyse ist der Kontrollpunkt P, der den fairen Wert des Volumens darstellt. Er zeichnet das Profil der Sitzung auf, um die Volumenverteilung für den Tag zu erhalten. Wenn er einen Umkehrhandel durchführen muss, stellt er sicher, dass sein Gewinnziel das Niveau ist, das im Tagesverlauf mit der größten Wahrscheinlichkeit erreicht wird.
Händler jagen Fantasy R:R
Valentini analysiert jeden Handel individuell und widmet der Analyse des Auftragsflusses viel Sorgfalt. Er verwendet mehrere Bildschirme, um Preis und Order zu beobachten. Er handelt nur mit NASDAQ, da dort tagsüber viele Transaktionen stattfinden. Er eröffnet nicht mehrere Trades gleichzeitig, da der dafür erforderliche Fokus sehr groß ist. Er verwendet ein Instrument namens VWAP (volumengewichteter Durchschnittspreis), um die Standardabweichung aufzuzeichnen.
Umkehr-Setups
Valentini begann seine Karriere mit einer Beobachtungsliste mit 20 Vermögenswerten, was er als schlechtesten Ansatz bezeichnet. Mit der Zeit verstand er, dass es besser ist, sich tiefer mit einem Vermögenswert zu beschäftigen und die statistische Abweichung des Vermögenswerts für den Tag zu verstehen. Er hat aufgehört, Geschäfte mit großem Risiko und großem Ertrag einzugehen, da die statistische Analyse hilft, auf Kurs zu bleiben. Er betont, dass man ein Handelsmodell haben und dieses nicht verlassen darf.
Breakeven-Regeln & Risikomanagement
Valentini erwähnt, dass sein Interessenspunkt normalerweise der Bereich ist, in dem man aufgrund historischer Daten eine Reaktion erwarten kann. Er nutzt den Preis, um eine große Nachfrage zu erzeugen, geht dann aber tiefer in diese Nachfrage ein. Er möchte sehen, wo in diesem Bereich das maximale Aggressionsniveau liegt. Er greift im richtigen Moment ein, wenn er einen interessanten Punkt erreicht, die Tendenz des Tages in seine Richtung weist und das Volumen mit dem Preis korreliert. Er muss vier Kästchen ankreuzen, bevor er einen Handel tätigt.
Order Flow vs. Indexkorrelation
Valentini verwendet das Volumen, um sicherzustellen, dass es sich um eine echte Abbruchstruktur handelt. Er überprüft, ob es aggressive Käufer gibt, ob Käufer gefangen sind oder ob Verkäufer in die Falle gelockt wurden. Er bewertet Wahrscheinlichkeiten und weiß, dass dieser Handel ein Eins-zu-drei-Handel mit einer Gewinnrate von 50 % sein kann. Wenn er in einer Sitzung drei Stop-Loss-Aufträge erledigt, bedeutet das, dass sich der Markt in einer Konsolidierungsphase befindet.
Das 15-Sekunden-Chartmuster
Valentini verwendet eine kostenlose Plattform namens Mataf, die ihm die Volatilität aller Vermögenswerte in Bezug auf den ATR für den Tag anzeigt. Er handelt nicht zu Beginn der New Yorker Sitzung, da er gerne mit sehr engen Stop-Loss-Limits arbeitet. Er beginnt erst mit dem Handel, wenn die neue Sitzung eröffnet ist und er ein gewisses Gleichgewicht erkennt. Er nimmt erst dann eine Umkehr vor, wenn er einige Gewinne erzielt hat und nach einer Standardabweichung sucht.
Scalping-Stress & Langfristige Nachhaltigkeit
Valentini gibt an, dass seine Gewinnrate bei etwa 50 % liegt und das Verhältnis von Risiko zu Ertrag mindestens 1:2 beträgt. Er versucht, so schnell wie möglich die Gewinnschwelle zu erreichen, um den Verlust zu schützen. Wenn er eine wirklich große Aggression sieht, erreicht er sofort die Gewinnschwelle. Er muss auch die Bedingungen des Tages verstehen und dem Markt ein wenig Luft zum Atmen geben.
Tageszeit & Volatilitätsfenster
Valentini erwähnt seinen Verfeinerungsprozess für einen interessanten Punkt, bei dem er beispielsweise einen Punkt mit hohem Volumen innerhalb der Gesamtspanne seines Nachfragebereichs auswählt. Er versucht, auf eine Minute herunterzugehen, um zu sehen, ob er etwas findet, das dem ähnelt, was er bei NASDAQ sieht, aber bei Volumen und Preis liegen andere Informationen vor. Er verwendet auch ein Instrument namens VWAP (volumengewichteter Durchschnittspreis), um die Standardabweichung aufzuzeichnen.
Schwebende Gewinne
Valentini verwendet bei seinen Swing-Trades nicht das Modell, das er für die Ausführung an der NASDAQ verwendet hat, da die Zeit, die die Fundamentaldaten zum Reagieren benötigen, zu groß ist. Er kann beim Auftragsfluss keinen kleinen Stop-Loss setzen. Der Grund für die Umstellung auf Langfristigkeit liegt darin, dass das Problem beim Scalping der Stress und der Zeitaufwand ist. Er möchte ein Modell, mit dem er Geld verdienen kann, ohne dass er Zeit in die Charts investieren muss.
Der Zweck hinter seinem Handel
Valentini gibt an, dass seine profitabelste Tageszeit für Umkehrgeschäfte an der NASDAQ etwa 20:45 Uhr europäischer Zeit ist. Er verwendet nur den Vortag und den aktuellen Tag. Er verwendet nur Daten von zwei Tagen, weil er 15 Minuten nutzt und es für ihn nicht wichtig ist, ob der vorherige Tag oder das vorherige Tief herausgenommen wird, weil er nicht das Trap-Trader-Modell verwendet.
Fabios Ratschläge für neue Händler
Valentini gibt an, dass er maximal Bruchteile von Einträgen mit unterschiedlichem Niveau erhalten kann, um die Eintragsladung anzuhäufen. Er hat nie eine Laufposition wie zwei, drei, vier, weil sein Risikomanagement auf diese Weise nicht effektiv sein kann. Er möchte mehr darauf eingehen, weil er nicht genug nach der psychologischen Seite seiner Angst gefragt hat.
Abschließende Worte & Legacy-Denkweise
Valentini gibt an, dass sein Traum ist, eine neue Ära zu eröffnen und die besten Köpfe der Welt zu finden, junge Menschen, die sich wirklich für dieses Gebiet begeistern. Er möchte mit seinem Geschäftspartner die Branche wechseln, da er der Meinung ist, dass in dieser Branche gründlich aufgeräumt werden muss. Er möchte mehr Zeit abseits der Charts verbringen und mehr Zeit in die Entwicklung anderer Teile seines Lebens investieren, zum Beispiel in die Gesundheit.
