World's #1 Scalper: These Small Mistakes Are Keeping You UNPROFITABLE - Fabio Valentini

0:07 Aufgrund seiner Platzierungen bei der Robins-Weltmeisterschaft gilt er als einer der besten Händler der Welt. Versuch, ein fallendes Messer aufzufangen. Vielleicht nehmen Sie es in einem von zehn Fällen. Allerdings besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass Sie bei Ihrem Versuch geschnitten werden. Ich versuche nicht, den Tiefpunkt zu nehmen und wegzurennen, weil die Wahrscheinlichkeit wirklich gering ist. Ich versuche einfach, im richtigen Moment in den Markt einzusteigen . Ich möchte in der Richtung des Drucks sein. Wir stellen Fabio Valentini vor, einen Weltmeister und international anerkannten Scalper auf den Terminmärkten mit Hunderten von Ausführungen pro Monat und einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz von 100 bis 200 % in einem einzigen Quartal im Wettbewerbsumfeld einer Weltmeisterschaft. Durch meine Teilnahme an der Weltmeisterschaft habe ich meine Vorgehensweise verfeinert und verstanden, dass der beste Weg, eine wirklich beeindruckende Leistung zu erzielen und gleichzeitig die Auszahlungsquote niedrig zu halten, darin besteht, zunächst einen Kredit aufzunehmen. Das

0:55 Risiko-Ertrags-Verhältnis liegt bereits bei eins zu drei. Sie können entscheiden, die Position zu schließen oder zu halten, und Sie wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Sie die dritte Standardabweichung erreichen, 7 % beträgt. In 100 Sitzungen wird also nur in sieben Sitzungen die dritte Standardabweichung erreicht. Werden Sie den Handel offen halten oder werden Sie den Gewinn mitnehmen, bevor alles erledigt ist? Sie müssen ein Handelsmodell haben und müssen das Handelsmodell nicht verlassen, denn die einzigen Male, als ich das Handelsmodell verlassen habe, war es immer ein verlorener, verlorener, verlorener Stopp. Ich bin jetzt gespannt, das zu hören, weil Sie zwei Bereiche angesprochen haben. Eine davon sind die ersten Reaktionen des Marktes, eine Ursache-Wirkungs-Beziehung zwischen Menge und Preis, und dann haben Sie auch statistische Daten auf Ihrer Seite. Woran glauben Sie eher: an reine Daten und Tendenzen bei großen Stichproben oder an die tatsächlichen Bewegungen, die Sie im Tagesverlauf anhand von Volumen und Preis beobachten? Das ist eine wirklich interessante Frage,

1:40 und oh, meine Damen und Herren, wir haben einen Händler, der ein Whoop-Band trägt. Ich muss also die Statistiken dahinter kennen, da an manchen Tagen 30 Trades pro Tag stattfinden. Wir haben einen Meister-Scalper und wenn ich mich nicht irre, haben Sie beim Robins World Cup in der Scalping- Division dreimal den ersten Platz belegt und sind einige Male Zweiter und auch Dritter geworden. Also, phänomenale Sachen, und ich möchte mit einer direkten Frage beginnen : Wie viele Trades machen Sie durchschnittlich pro Woche oder bei der Weltmeisterschaft? Wie viele Trades haben Sie durchgeführt? Bei der Weltmeisterschaft gibt es also alle drei Monate durchschnittlich 500 Trades, weil es sich um eine Vierteljahresmeisterschaft handelt. In einer Tasse waren es also etwa 350, in der anderen 600 und in der dritten 550. Also rund 500 Trades pro Tasse, und

2:25 ich denke, das ist die einzige Möglichkeit, den Draw niedrig zu halten und eine hohe Leistung zu erzielen, weil man eine große Datenstichprobe und viel Ausführung braucht. Ansonsten können Sie einfach hohe Risiken eingehen, aber das ist wie Glücksspiel, weil Sie fünf glückliche Trades brauchen, und das ist nicht mein Ansatz. Wenn ich also am Wettbewerb teilnehme, ziehe ich es vor, jeden Nachmittag vom Beginn der New Yorker Sitzung bis spät in die Nacht in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu scalpen. Okay. Und auf der anderen Seite des Planeten, in Malaysia, gibt es noch einen anderen Typen: Natrian, mein Hauptkonkurrent. Er hat also 223 % gemacht und betreibt Scalping auf genau dieselbe Weise, wie ich Footprint-Scalping betreibe. Okay. Wie war Ihre Leistung bei der Weltmeisterschaft? Wenn ich mich nicht irre, waren es bei

3:11 der ersten Tasse 68 %, bei der zweiten 88 oder 89 % und bei der dritten 218 %. Okay. Ich würde also raten, dass Sie in dem Jahr 200 erreicht haben, weil Sie einen exponentiellen Tagesansatz verfolgen . Ja. Während meiner Teilnahme an der Weltmeisterschaft habe ich meinen Prozess verfeinert und mich gleichzeitig als Händler verbessert. Ich habe verstanden, dass der beste Weg, eine wirklich beeindruckende Leistung zu erzielen und dabei den Drawdown niedrig zu halten, darin besteht, mit einem geringen Risiko zu beginnen, das Konto aufzustocken und beispielsweise den Gewinn, den man in den ersten zwei oder drei Stunden der Sitzung gemacht hat, zu nutzen, um zusätzlichen Gewinn zu erzielen. Nehmen wir also an, ich beginne einen Tag mit drei Gewinnmitnahmen. Ich riskiere

3:57 0,25 % und gehe beispielsweise ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von eins zu vier ein. Am Ende der ersten zwei Stunden habe ich also drei Ziele und liege bei 1 % 1 % und 1 %. Insgesamt habe ich also 3% auf dem Konto. Ich nehme 2 % auf der Seite und eröffne zwei Trades mit 0,5 %. Es nimmt also zu. Warum? weil ich merke, dass sich mein Gewinn auf sehr wenige Sitzungen konzentriert. Den größten Gewinn erziele ich, wenn der NASDAQ steigt und ich im richtigen Moment auf den Trend aufspringe. Wenn die Strategie nicht funktioniert, weil Sie sich vielleicht in einer Konsolidierungsphase befinden, ist es besser, nicht zu handeln. Ich setze also maximal drei Stop-Loss-Aufträge pro Tag und bin für den Tag im Minus. Wenn ich eine Serie von drei Stop-Loss-Aufträgen habe, bedeutet das, dass dies nicht die

4:43 Umgebung ist, in der ich meine Strategie anwenden sollte. Okay. Ich denke also, dass das Skalierungsrisiko, bei dem Sie lediglich den Tagesgewinn nutzen, eine sinnvolle Methode ist, da Sie an manchen Tagen zu Beginn des Tages nicht wissen, wie viele Trades Sie machen werden. An manchen Tagen können es ein oder zwei sein und an anderen Tagen können es 30 sein. Sie schützen sich also vor dem schlimmsten Fall, dass Sie wieder da sind, wo Sie den Tag begonnen haben. Ja. Warum würden Sie einen Ansatz verfolgen, bei dem Sie das Risiko pro Handel angeben, wenn Sie 0,25 % machen? So startet man in den Tag . Wie fange ich am Anfang des Pokals an? Nehmen wir zum Beispiel an, ich erreiche 50 %, aber das ist nicht genug. 50 % in drei Monaten sind eine enorme Leistung. Für einen Platz auf dem Podium reicht es aber nicht. Also fange ich einfach an, mein Risiko zu erhöhen. Also beginne ich nicht gleich zu Beginn des Tages, zu Beginn des Monats, des

5:30 ersten Monats des Wettbewerbs, und beginne gleichzeitig nicht sofort, das Risiko zu erhöhen. Sagen wir, im ersten Monat habe ich 50 % Gewinn, im zweiten Monat beginne ich mit 0,25 % und erhöhe auf 0,35 % oder 0,40 %. Aber wenn ich einen guten Tag habe, eins bis vier, eins bis drei, eins bis fünf, mehrere Trades pro Tag, liege ich vielleicht bei 5 % Gewinn für den Tag. Also nehme ich die Hälfte davon und riskiere zwei, zwei oder drei Trades. Und wenn ich beispielsweise 2,5 %, also 2 % bei einem Trade riskiere und eins zu fünf bekomme, sind das 10 % auf dem Konto. Aber diese 10 % werden mit den zusätzlichen 50 % Gewinn addiert. Es ist also viel mehr. Mhm. Auf diese Weise halte ich meinen

6:15 Draw wirklich niedrig. Mit „niedrig“ meine ich unter 20 %, aber um in drei Monaten 218 % zu erreichen, besteht im Hinblick auf das Risikokonzept ein mehr als zehnmal höheres Risiko, eine Rendite zu erzielen. Es ist also wirklich groß. Glauben Sie, dass viele Händler bei der Weltmeisterschaft oder allgemein jemand, der in seinem Leben einfach nur Gewinn machen will, einen Ansatz wie diesen ändern sollte, oder weil ich viele Händler kenne, die nur 5 % Risiko pro Handel eingehen oder die ein A+ -Setup haben und von dem sie mehr überzeugt sind und sich dann mit mehr Risiko am Anfang steigern, anstatt den Gewinn an einem Tag zu steigern. Ja, das hängt von der Anzahl Ihrer Ausführungen ab . Nehmen wir zum Beispiel an, ich habe ein Handelsmodell, das mir alle drei Monate nur 10 Trades ermöglicht. die einzige Möglichkeit, einen guten Gewinn zu erzielen, besteht für mich darin, das Risiko zu erhöhen. Ich

7:01 habe dieses Problem nicht, weil ich viel ausführe. Ich habe enormen Stress, aber auch viel mit der Umsetzung zu tun. Also, aber ja, vielleicht sind Sie ein Swingtrader oder vielleicht ein Intradaytrader. Intraday-Händler haben vielleicht ein Setup pro Tag, zwei Tesla pro Tag und an manchen Tagen oder Wochen kein Setup. Die einzige Möglichkeit, den Wettbewerb zu gewinnen und gegen Scalper anzutreten, besteht darin, das Risiko pro Handel zu erhöhen. Ja, das macht Sinn. Wenn Sie Ihre Rendite steigern möchten, müssen Sie sie entweder erhöhen. Sie haben einen festen Vorteil und wissen, dass dieser Vorteil bei über 50 Trades zu dem Ergebnis führt, dass ich mehr Trades tätigen oder mehr Risiken eingehen muss. Ja. Es führt kein Weg daran vorbei. Ja. Wenn es darum geht – denn das ist eine Frage, die ich extern gestellt habe, die aber meiner Meinung nach gut für den Podcast ist –, dann lautet die Frage: Wenn Sie im M1- Zeitrahmen, im 15-Sekunden-Zeitrahmen handeln und wirklich nur an

7:48 Sitzungsbewegungen und -reaktionen beteiligt sind, warum finden Sie dann nicht früh am Tag eine Reaktion und reiten auf der Welle des Tages? Warum ist dieser Einstiegs- oder Trailing-Stop-Ansatz so etwas wie ein Einstiegs- oder Trailing-Stop- Ansatz? Das ist eine wirklich interessante Frage und ich habe vor drei Jahren so gehandelt. Dann habe ich eine statistische Analyse des MA durchgeführt, das heißt, die maximale negative Preisabweichung und die Anzahl der Tage im Monat, an denen es wirklich große explosive Bewegungen gibt, und der Prozentsatz ist nicht so groß. Ich möchte also einfach jeden Tag einen kleineren Gewinn erzielen, anstatt einen Homerun von 1 zu 10 oder 1 zu 5 zu erzielen. Auch das ist meiner Meinung nach ein Missverständnis im

8:35 Handelsbereich. Die Leute denken, dass Risiko-Ertrags-Verhältnisse von eins und eins zu zwei wirklich schlecht sind. Sie wollen einfach auf 1 zu 30 oder 1 zu 40 oder 30 zielen. Vielleicht schaffen Sie es, aber meine Priorität liegt auf der Gewinnrate. Ich möchte einen großen Gewinn auf meinem Handelskonto sehen, nicht nur einen Gewinn und dann eine Serie von 10 Stop- Loss-Verlusten. Denn das ist wirklich schwierig, und wenn Sie eine Monte-Carlo-Projektion darauf durchführen, können Sie sehen, dass Sie vielleicht 30 bis 40 Trades mit einer Verlustserie haben, und das ist aus psychologischer Sicht wirklich schwierig. Sie müssen auch bedenken, dass Sie als Scalper einen enormen Einfluss der Provision auf Ihr Handelskonto haben und wie wirkt sich das bei der Weltmeisterschaft mit so vielen Extras aus? Die Provisionen sind höher als bei normalen Brokern, aber immerhin nehme ich nur am Futures

9:21 War Trading Cup teil, also habe ich keinen Spread. Ich sehe, das ist ein guter Vorteil für Scalper, aber die Provisionen sind wirklich hoch, und der Einfluss der Provision auf den Gewinn beträgt etwa 10 % des Gewinns, der von der Provision abgezogen wird. Die tatsächliche Leistung beträgt also möglicherweise 240 %. Ich verstehe. Ich möchte einen Moment der Folge nutzen, um Sie an Alpha Capital zu erinnern, einen langjährigen Sponsor der Show, eine führende Requisitenfirma in der gesamten Branche. Und im letzten Jahr haben sie Auszahlungen in Höhe von über 50 Millionen Dollar getätigt. Aus diesem Grund sind sie eine hochrangige Requisitenfirma, die es schon seit Jahren gibt und die auch weiterhin bestehen bleibt . Und mit den mehrstufigen Plänen und Paketen, die sie anbieten, gibt es etwas, das speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, und das zu äußerst wettbewerbsfähigen Preisen. Und weil wir eine langjährige

10:06 Geschäftsbeziehung mit ihnen pflegen, können wir Ihnen einen enormen Rabatt von 20 % auf alle Bewertungen gewähren. Klicken Sie also auf den Link in der Beschreibung oder verwenden Sie den Code „toot“, um 20 % Rabatt auf alle Ihre finanzierten Konten zu erhalten, indem Sie mit dem besten Professor der Branche, Alpha Capital, und Ihrer Strategie zusammenarbeiten, denn Sie haben eine sehr schöne Analogie zum Gaspedal eines Autos geliefert. Ja. Ja, Sie suchen nach Reaktionen, einfach nach kleinen Impulsen des Tages, und versuchen, ein Stück davon einzufangen. Ähm, wie schützen Sie sich, wenn Sie im Unrecht sind? Handelt es sich lediglich um einen Ansatz, um sehr schnell die Gewinnschwelle zu erreichen, oder lassen Sie dem Handel ein wenig Spielraum? Nein. Ähm, also werde ich mit meinem Prozess der Erstellung einer Erzählung für den Tag mit Trading beginnen. Das erste ist also, dass die Analogie zum Auto die Preisstruktur ist, weil ich immer noch die Preisaktion verwende,

10:52 weil die Preisaktion das Ergebnis der Auswirkung des Volumens ist. Es ist also wirklich wichtig zu verstehen, ob Sie an dem Tag ein aggressiver Käufer oder Verkäufer sind und Sie können dies nur anhand des Volumens sehen und das Volumen ergibt sich aus dem Preis. Wenn ich sehe, dass ich zum Beispiel wirklich aggressiv long gehe und unterschiedliche Strukturen akzeptiere, die Strukturen hochbrechen, wie das Konzept der Marktstruktur oder die Auktionsmarkttheorie für Volumenhändler, ist dies der erste Schritt, dies ist die Richtung, in die ich gehe. Dann muss ich den Auftragsfluss überprüfen. Der Auftragsfluss zeigt, wie sehr sie aufs Gaspedal treten und wie sehr sie Druck machen. Und das ist für mich die Auftragsflussanalyse. Die Orderflow- Analyse ist mein Auslöser. Es ist wie mein

11:39 Ausführungsmodell. Nehmen wir beispielsweise an, ich bin den ganzen Tag über long und sehe eine Kurskorrektur, die ein für mich wirklich wichtiges Niveau erreicht. Äh, interessanter Punkt, das nennt man das in der Welt der Preisaktion. Und zu diesem interessanten Punkt: Ich werde den Handel nicht sofort eröffnen . Ich handle nicht mit Limit- Orders. Ich warte einfach und schaue, ob ich anhand des Auftragsflusses eine Preisaggression erkennen kann . Ich möchte eine Dynamik sehen und den Preis im Auge behalten. Es geht also nicht nur um das Volumen, sondern auch um die Beziehung zwischen Volumen und Preis. Danach beginne ich auch, meine Position zu vernachlässigen . Um also auf Ihre Frage zu antworten : Ich beginne, dem Markt mit meinem Stop-Loss zu folgen. Wenn ich also sehe, dass das Volumen weiter steigt und der

12:26 Preis nach oben geht, folge ich, denn wenn ich eine Break-Off-Struktur habe, bedeutet das, dass es eine Volumenverschiebung gibt und ich aus der Position aussteigen möchte. Ich habe hierzu auch eine statistische Analyse durchgeführt. Wenn Ihr Preis steigt und Sie einen Breakout-Short haben und dieser Breakout-Short von einem Auftragsfluss gefolgt wird. Das Volumen wird also aggressiv gekürzt. Es besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Stop-Loss bekomme. Daher lohnt es sich für mich, mit etwas Gewinn aus dem Markt auszusteigen. Vielleicht erreiche ich das endgültige Ziel von eins zu drei nicht, aber wenn ich eins zu 1,5 schließe, ist das immer noch ein Gewinn, und ich kann diesen Gewinn für meine nächste Position verwenden. Ja. Um das Risiko zu erhöhen. Sie haben hier erwähnt, dass das Volumen ein Vorläufer des Preises ist. Ja. Und deshalb ist es besser, das Volumen zu lesen,

13:11 um den Preis zu verstehen. Aber Sie haben hier auch erwähnt, dass Sie eine Volumen- und Preisanalyse durchführen. Ja. Es ist so wichtig. Habe ich das richtig verstanden, dass Sie Volumensignaturen sehen, dann die erste Preisreaktion und dann den Folgehandel. Sie handeln nicht mit der anfänglichen Bewegung. Nein, ich tausche nie die anfängliche Bewegung aus, weil ich das so nachvollziehen kann, als würde ich versuchen, ein fallendes Messer aufzufangen. Ja. Vielleicht nehmen Sie es in einem von zehn Fällen. Allerdings besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass Sie bei Ihrem Versuch geschnitten werden. M, also, äh, ich bin kein Umkehrhändler, ich habe kein Mean- Reversion-Modell, ich versuche nicht, den niedrigsten Tiefpunkt zu nehmen und loszurennen, weil die Wahrscheinlichkeit wirklich gering ist. Ich versuche einfach, im richtigen Moment in den Markt einzusteigen,

13:56 wenn Dynamik vorhanden ist, wenn Volumen vorhanden ist und wenn der Preis steigt. Ich möchte in Richtung des Drucks gehen, denn als ich zu Beginn meiner Karriere noch keinen Gewinn gemacht habe, habe ich immer versucht, so etwas wie den Umkehrhandel zu machen, wie die letzte Verkaufskerze vor der Kaufbewegung. Ich denke, jeder Händler versucht derzeit, etwas zu nehmen, weil es wirklich befriedigend, aber nicht profitabel ist. Das kann man vielleicht auf einigen Märkten tun, aber wenn man zum Beispiel den NASDAQ mit seinem wirklich aggressiven Vorgehen betrachtet, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass man die letzte Kerze des Tages verkauft, bevor es weiter nach oben geht, bei etwa 5 %. wenn Sie eine Tendenz für den Tag gefunden haben ( und ich möchte gleich darauf eingehen und darauf, wie Sie diese aufbauen). Wenn Sie im Laufe des Tages eine Tendenz festgestellt haben und 10 bis 20 Trades tätigen, wird diese

14:42 nur in die Richtung Ihrer Tendenz verlaufen oder wird es im Laufe des Tages auf und ab gehen ? Das ist eine wirklich kluge Frage. Was ich mache, ist, dass ich einige Modelle habe, um eine Umkehr vorzunehmen, aber um mit der Umkehr zu beginnen, brauche ich vorher einen gewissen Gewinn für den Tag. M, also der Tag begann so, wie heute, wir machten etwas Gewinn beim Live-Trading, das wir machten, und wir waren long bei NASDAQ, dann gab es eine Short-Gelegenheit, aber der Markt explodierte, brach zusammen, sodass ich keine Zeit hatte, auf den Trend aufzuspringen, aber wenn ich eine Korrektur hätte, würde ich weiter nach unten gehen, und als ich jetzt von den Charts sprang, weiß ich nicht, wie es bei NASDAQ ist, aber der Markt war wirklich überdehnt, short, okay, wenn der

15:28 Markt wirklich überdehnt ist, und ich habe einen Gewinn für den Tag. Ich versuche, wieder zum Gleichgewicht zurückzukehren. Das Gleichgewichtskonzept bei der Volumenanalyse ist wie der Kontrollpunkt P, der den fairen Wert des Volumens darstellt. Ja. Und das ist die Ebene, die Sie mit der höchsten Wahrscheinlichkeit essen werden. Es handelt sich also lediglich um einen Umkehrhandel, der jedoch eine hohe Wahrscheinlichkeit aufweist . Wie ermitteln Sie den fairen Wert des Tages? der faire Wert des Tages. Ich zeichne lediglich das Profil der Sitzung auf, das ein Volumentool ist. Sie können hierfür vom Beginn bis zum Ende der Sitzung jede beliebige Plattform verwenden. Und Sie erhalten die Volumenverteilung für den Tag und den Bereich und die Ebene, auf der das größte Volumen ausgetauscht wurde. Dieses Level ist das Level, das

16:15 Sie mit der höchsten Wahrscheinlichkeit erreichen werden. Wenn ich also einen Umkehrhandel durchführen muss, möchte ich sicherstellen, dass mein Gewinnziel das Niveau ist, das im Tagesverlauf mit der größten Wahrscheinlichkeit erreicht wird. Es handelt sich also um eine Art Umkehrspiel zum Tagesende als eines Ihrer Trades. Der Grund für meine Frage, ob Sie, sagen wir mal, nur in Tagesrichtung Pingpong-Handel betreiben, ist, dass Sie entweder den Ansatz wählen könnten, Ihren Stopp nachzuziehen und immer, wenn Sie ausgeschöpft sind, sind Sie raus und skalieren ihn dann über den Tag. Sie können aber auch eine Teilübernahme vermeiden, indem Sie Ihre Position einfach verkaufen oder absichern und, äh, Sie wissen, dass Sie nicht mehr Volumen halten können, weil Sie den Hauptimpuls haben. Macht das für Sie Sinn oder möchten Sie jeden Handel unabhängig durchführen? Ähm, für mich ist jeder Handel ein anderes Modell. Ich

17:01 analysiere wirklich alles zu einem einzelnen Handel. Die Art und Weise, wie ich die Position verwalte, und die Sorgfalt, die ich der Analyse des Auftragsflusses widme. Ich verwende mehrere Bildschirme, weil ich einerseits den Preis und andererseits die Bestellung haben muss. Die Verwaltung eines Handels erfordert so viel Konzentration, und ich kann nur einen Vermögenswert verwalten. Aus diesem Grund handle ich nur mit NASDAQ, da dort tagsüber viele Transaktionen stattfinden. Ich eröffne also nicht mehrere Trades gleichzeitig. Ich habe nur eine Position, weil der dafür erforderliche Fokus sehr groß ist, und ich möchte diesbezüglich eine Verbindung herstellen, weil Sie mir gesagt haben, welche Bedingungen Sie verwenden, um auch den Umkehrhandel zu erhalten, weil ich nicht jeden Tag einen Umkehrhandel mache. Ich verwende ein Instrument namens VWAP, und äh, es ist ein äh, volumengewichteter Durchschnittspreis, und äh,

17:50 mit VWAP können Sie die Standardabweichung aufzeichnen, das ist die Abweichung des Volumens für das, okay, des volumengewichteten Werts, und wenn Sie zu der, sagen wir, zweiten Standardabweichung kommen, besteht eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass Sie wieder zum fairen Wert zurückkehren, neu laden, neu akkumulieren und dann wieder explodieren, und dieser anfängliche Stand, diese Abweichung wird davon abgeleitet, in welchem ​​Bereich diese Abweichung vom Beginn der neueren Sitzung liegt, und es ist wie die erste Stunde oder ist es die ganze neue Sitzung, es entwickelt sich, während sich der Markt entwickelt, aber Sie können auch den täglichen, äh, volumengewichteten Durchschnittspreis verwenden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, es zu verwenden. Äh, aber wenn man bedenkt, dass ich nur in der New Yorker Sitzung handle, verwende ich es für die New Yorker

18:35 Sitzung und es ist cool, weil es sich entwickelt, während sich die Preisbewegung entwickelt. Sie sehen also im selben Moment die Beziehung zwischen Volumen und Preis . Ich bin jetzt gespannt, das zu hören, denn Sie haben zwei Bereiche angesprochen. Erstens handelt es sich um die anfänglichen Reaktionen des Marktes, eine Ursache- Wirkungs-Beziehung zwischen Menge und Preis. Und dann haben Sie auch statistische Daten auf Ihrer Seite. Nehmen wir diese VWAP-Idee oder die Umkehr am Ende des Tages an, die nicht unbedingt dem entspricht, was heute gedruckt wird. Es ist eher so, dass sich diese Szenarien im Laufe der Zeit als günstig erweisen. Woran glauben Sie eher: an reine Daten und Tendenzen bei großen Stichproben oder an die tatsächlichen Bewegungen, die Sie im Tagesverlauf anhand von Volumen und Preis beobachten? Ich werde beides sagen und Ihnen erklären, wie ich meine Karriere begonnen habe. Ich hatte so etwas wie eine

19:21 Beobachtungsliste mit 20 Vermögenswerten. Oh Gott. Okay. Weil ich versucht habe, so viel wie möglich auszuführen. Ich habe zum Beispiel den Euro und den Euro-Dollar in einem Diagramm dargestellt. In derselben Sitzung habe ich das Pfund-Chart erstellt. Ich habe den NASDAQ-Chart erstellt. Ich wollte mich wirklich selbst verwirren, indem ich versuchte, mehr Geld zu bekommen. Dies ist der schlechteste Ansatz, den Sie als Intraday-Händler bekommen können. äh, mit der Zeit habe ich verstanden, dass, wenn man sich tiefer mit einem Vermögenswert beschäftigt, einem Vermögenswert, aber die statistische Abweichung des Vermögenswerts für den Tag versteht, der Moment, in dem die Volatilität einsetzt, die Wahrscheinlichkeit, dass man zur zweiten oder dritten Standardabweichung kommt, eine neue Welt sich einem eröffnet, zum Beispiel, wenn ich sage, wir beginnen die

20:07 Sitzung am NASDAQ, okay, Sie haben das Risiko-Ertrags-Verhältnis von eins zu drei mitbekommen. Sie können entscheiden, die Position zu schließen oder zu halten, und Sie wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Sie die dritte Standardabweichung erreichen, bei 7 % liegt. In 100 Sitzungen wurde also nur in sieben Sitzungen die dritte Standardabweichung erreicht. Werden Sie den Handel offen halten, um den Omran auszuprobieren, oder werden Sie den Gewinn mitnehmen? Nein, es macht Sinn, es zu nehmen. Ja. Aus diesem Grund habe ich aufgehört, Geschäfte mit großem Risiko und großem Ertrag einzugehen, denn die statistische Analyse hilft Ihnen, auf Kurs zu bleiben. Dann gibt es einen großen Erzähl- und Analyseteil. Aber vor allem müssen Sie ein Handelsmodell haben und Sie müssen das Handelsmodell nicht verlassen, denn die einzigen Male, als ich das Handelsmodell verlassen habe , habe ich mehr als drei Trades pro Tag gemacht. Es war immer das Schlimmste, verloren, verloren, verloren,

20:55 Schluss. Das ist sehr interessant, weil ich zu einem ähnlichen Schluss gekommen bin, nämlich dass meine Einträge auf einem Ursache-Wirkungs-Verhältnis auf dem Markt basieren sollen. Ich möchte keine Vorhersagen machen. Ich möchte auf etwas reagieren, das ich sehe. Was meine Ausstiege angeht, ähm, kann man gut davon ausgehen, dass ich meiner Meinung nach die Reaktion zu sehr beobachtet habe und dann einen Teil davon genommen oder meinen Handel zu früh beendet habe. Ich habe es also so gemacht, dass ich, wie Ihr Modell mit der Standardabweichung, einfach meinen Teil des durchschnittlichen Volumens und der durchschnittlichen Volatilität des Tages nehme. Wenn ich also weiß, dass sich die EU in jeder Londoner Sitzung im Durchschnitt um 15 Pips bewegt , warum sollte ich dann auf 20 oder 25 warten? Ich nehme es bei 15 und schließe dann im durchschnittlichen Tagesbereich meine volle Position. Es kommt auf etwa 1 bis 3, 1 bis 10, basierend auf den Einträgen. Ich, das ist der Ansatz, den ich gewählt habe. Sie haben auch zwei Dinge erwähnt, auf die ich hier zurückkommen möchte. Ich schätze, einer von Ihnen baut seine Erzählung für den Tag

21:43 mithilfe technischer Details auf. Ja. Und ähm, was ist Ihr Interesse, denn ich denke, das bedeutet den Leuten eine Menge . Ja. Äh, also der Punkt von Interesse ist normalerweise der Bereich, in dem man aufgrund historischer Daten eine Reaktion erwarten kann. Händler wie Burn nutzen beispielsweise gerne Angebot und Nachfrage. Price-Action-Trader nutzen gerne eine Explosion oder den Beginn einer Bewegung oder Marktstruktur, um zum Ausgangspunkt zurückzukehren. Ich verwende gerne Volumen. Ich nutze also beispielsweise nur den Preis, um eine wirklich große Nachfrage zu erzeugen, gehe dann aber tiefer in diese Nachfrage ein. Ich möchte sehen, wo in diesem Bereich das maximale Aggressionsniveau liegt. Ich habe also keine große Fläche, sondern eine

22:28 horizontale Ebene. Wenn der Preis diesen Bereich erreicht und ich vom Volumen her sehe, was ich sehen möchte, also eine Reaktion und eine Preisverfolgung, versuche ich nicht, das fallende Messer zu nehmen. Ich greife im richtigen Moment ein, wenn ich einen interessanten Punkt erreiche, wenn die Tendenz des Tages in meine Richtung weist und wenn das Volumen mit dem Preis korreliert und im Einklang steht. Ich muss also vier Kästchen ankreuzen, bevor ich einen Handel tätige, und ich weiß, dass ich bei einem Vermögenswert einen echten Vorteil habe, wenn alle Kästchen angekreuzt sind. Und danach weiß ich auch, dass ich eine Analyse durchgeführt habe, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Kurs sich nach Beginn der Markterholung erholt. So weiß ich genau, wann ich einen Stop-Loss setzen muss, um den

23:14 Break-Even-Stopp bei Gewinn zu erreichen. Interessant. Es liegt also nicht an einer Marktstrukturverschiebung in Ihre Richtung oder so etwas, denn Marktstrukturverschiebungen können manchmal irreführend sein, beispielsweise wenn Sie einen Ausbruch aus der Struktur sehen, der Preis jedoch beispielsweise eine Absorption auf der Long-Position erfährt. Sie können also davon ausgehen, dass es weiter sinkt. Das Volumen wird also als etwas betrachtet, das Ihre Preisvoreingenommenheit bestätigt . Nehmen wir also an, es gibt eine Abbruchstruktur. Ich überprüfe das Volumen, um sicherzustellen, dass es sich um eine echte Abbruchstruktur handelt. Lassen Sie uns die Lautstärke überprüfen. Was machen Sie? Sie drängen. Wir haben aggressive Käufer. Wir sind gefangene Käufer. Wir haben Verkäufer in die Falle gelockt. Was machen wir hier? Was kann ich aus dem kumulierten Volumendelta erkennen? Wir haben lange Druck. Wie ist der VWAP? Befinden wir uns

24:01 im unteren Bereich der Standardabweichung? Und ich bewerte Wahrscheinlichkeiten. Wenn ich die Kästchen vier, fünf, sechs ankreuze, weiß ich, dass dieser Handel ein Eins-zu-drei-Handel mit einer Gewinnrate von 50 % sein kann . Es ist also profitabel und der einzelne Handel ist mir egal. Wenn ich einen Stop-Loss nehme, gehe ich zum zweiten. Wenn ich in einer Sitzung drei Stop-Loss-Aufträge erledige, bedeutet das, dass sich der Markt in einer Konsolidierungsphase befindet. Also ist es für mich besser, draußen zu bleiben. Ich nehme den Verlust einfach hin und weiß, dass ich am nächsten Tag nur einen guten Trade brauche, um alle Verluste des Vortages auszugleichen. Für einen Händler ist es ganz einfach. Sie müssen eine Kante finden und dann müssen Sie die richtige Einstellung haben, um dieser Kante folgen zu können. Aber woher wissen Sie, ob Ihre Leistung richtig ist oder nicht? Sie müssen Ihre Daten kennen. Und Tradzeller zeigt Ihnen alles, was Sie über die oberflächlichen Gewinnraten sowie die Leistungs- und Eigenkapitalkurve hinaus benötigen. Es werden Ihnen

24:47 detaillierte Berichte angezeigt. Es wird Ihr Backtesting-Tool, Strategietest- Tool, Playbooks, Notizen und ein vollständiges Journal sein. Es macht Ihr Journaling einfacher, schneller und aussagekräftiger. Wenn Sie hingegen nur in einer Excel-Tabelle dokumentieren oder Screenshots auf Ihrem iPhone machen würden, könnten Sie die benötigten Daten nicht extrahieren . die Korrelationen, die die KI in Trade Zelda für Sie herausarbeitet. Die Software bietet so viel Abwechslung und Nutzen, dass ich sie für jeden Händler für unverzichtbar halte. Der Link weiter unten führt Sie direkt zur Tradzella-Website. Ich werde nicht bezahlt. Das ist für dich. Wenn Sie es möchten und es Ihnen gefällt, probieren Sie es aus und Sie werden es wahrscheinlich noch viele Jahre lang verwenden. Wenn ich mir meine Checkliste für mein Intraday-Prime-Setup anschaue, sind die vier Dinge, die Sie erwähnt haben, genau die Dinge, die ich mir ansehen möchte. Es ist anders, weil es sich um Devisen im Vergleich zu Futures handelt, aber ich möchte einen Interessenbereich und sagen wir, einen, der mit der Marktstruktur zusammenhängt. Ich möchte

25:32 es verfeinern. Sie verwenden also Volumen, um es zu verfeinern. Ich habe meine Methoden, das zu tun. Dann möchte ich die erste Reaktion sehen. Äh, und dann, ähm, sehen Sie Ihre erste Reaktion in der Lautstärke. Ja. Und dann die Preisaktion für den Einstieg. Das fünfte Feld, das ich gerne habe, ist die Tageszeit. Ähm, von der gesamten, sagen wir mal, Euro-USD-Sitzung gefallen mir nur die Eröffnung in London oder die zweite Stunde in New York. Ist Zeit für Sie ein wichtiger Faktor ? damit verbundene Volatilität. Ich stimme Ihnen vollkommen zu. Ich verwende eine kostenlose Plattform namens Mataf, die mir die Volatilität aller Vermögenswerte in Bezug auf den ATR für den Tag und in Bezug auf Pips oder Bewegungen für den Tag anzeigt. Und ich habe gesehen, dass NASDAQ wirklich ATR ist. Durchschnittlicher ATR, durchschnittlicher wahrer Bereich. Zwei Bereiche. Was bedeutet „zwei Bereiche“?

26:20 Ähm, der durchschnittliche wahre Bereich ist der wahre Bereich. Entschuldigung, wahre Reichweite. Ich dachte, Sie meinten die wahre Reichweite. Nein, wahre Reichweite. Nein, nein, wahre Reichweite. Habe es. Habe es. Habe es. Okay. Es handelt sich um die durchschnittliche wahre Reichweite. Und mit MATF können Sie einfach vorhersagen, wo Sie mit Volatilität für den Vermögenswert rechnen können. Was ich jedoch mache, ist, dass ich zu Beginn der New Yorker Sitzung nicht handle, weil, wie ich Ihnen erklärt habe, mit großer Volatilität zu rechnen ist und ich gerne mit sehr engen Stop- Loss-Limits arbeite. Wenn ich also falsch liege, möchte ich es sofort wissen und das ist nicht gut für mich. Ich beginne also erst mit dem Handel, wenn die neue Sitzung eröffnet ist und ich ein gewisses Gleichgewicht erkenne. Okay, die vorläufige Bilanz der Sitzung. Dann bekomme ich vielleicht einen Ausbruch. Okay, meine Sitzung für heute ist von UWA bis zum Ausbruch lang. Ich

27:06 werde nur versuchen, die Long-Position zu erweitern. Dann liegen wir möglicherweise außerhalb der zweiten Standardabweichung. Ich habe 5.000 für den Gewinntag. Ich kann 2.000 riskieren und versuchen, die Umkehrgeschäfte zu bekommen. Sie nehmen also erst dann eine Umkehr vor, wenn Sie einige Gewinne erzielt haben und nach einer Standardabweichung. Ja. Denn die Wahrscheinlichkeit einer Umkehrung liegt bei mir, ich habe eine Stichprobe von mehr als 500 Trades, und die Wahrscheinlichkeit ist gering, also die Wahrscheinlichkeit, dass mein Umkehrtrade zu einer Gewinnmitnahme führt, bei etwa 40 % 1 zu 2,5 eins zu drei. Die Wahrscheinlichkeit, dass mein Trendfolger zu Gewinnmitnahmen führt, liegt bei eins zu drei 40–50 %. Sogar 60 %, wenn die Sitzung richtungsweisend ist. Daher ist es mir das Geld einfach nicht wert, wenn ich nicht am Wettbewerb teilnehme. Ja. Ja. Wenn ich im Wettbewerb stehe,

27:53 brauche ich diesen zusätzlichen Gewinn, denn selbst 5 % können den Unterschied ausmachen. Ich verstehe. Wenn es um 600 Trades in einem Quartal geht, ist das eine enorme Menge pro Tag. Ähm, wie viele? Beginnen wir mit den Gewinnraten. Was ist eine durchschnittliche Gewinnrate oder wie hoch ist Ihre Toleranz in Bezug auf Ihre gewünschte Gewinnrate? Ich habe die Gewinnrate nicht genau berechnet, aber sie liegt bei etwa 50 %. wie ein Take-Profit, ein Stop- Loss. Nun, ich halte gerne das Gleichgewicht, aber das Verhältnis von Risiko zu Ertrag liegt mindestens bei eins zu zwei. Und was ist Ihre allgemeine Philosophie in Bezug auf die Gewinnschwelle? Nur weil Sie Handelsreaktionen durchführen, können Sie die Gewinnschwelle so schnell wie möglich erreichen. Ja. Um den Verlust zu schützen. Ist das etwas, was Sie tun, oder möchten Sie sehen, was passiert? Äh, ich mache das nicht sofort. Wenn ich eine wirklich große Aggression sehe, zum Beispiel, wenn ich eine Long-Position einnehme, meine Erzählung lang ist, ich

28:40 meinen Interessenspunkt erreiche, ich meinen Auslöser habe, meine Handelsbestätigung habe und ich sehe, wie der Preis nach der Ausführung meines Handels explodiert, kann ich einfach sagen: „Okay, es gibt dieses Aggressionsniveau, wenn der Preis zurückkommt, wenn der Markt dieses Niveau durchbricht, möchte ich aus der Position aussteigen, weil das bedeutet, dass die Verkäufer übernehmen.“ Ich habe also sofort die Gewinnschwelle erreicht. Aber bei manchen Geschäften sehen Sie Woche für Woche eine Konsolidierung, als ob es eine wirklich lange Akkumulation gäbe. Sie müssen also auch die Bedingungen des Tages verstehen. Es gibt Tage, an denen die Volatilität wirklich groß ist, an denen Sie Tage mit sofortiger Reaktion erleben, an denen Sie nur eine Woche warten und nach 30 Minuten der Handel beginnt. Sie müssen dem Markt also ein wenig Luft zum Atmen geben. Wenn Sie jedoch gleichzeitig die Bestätigung erhalten,

29:25 dass die Käufer einsteigen, können Sie einfach die Gewinnschwelle erreichen. Sie können, Sie müssen nur effizient sein und so viel Geld wie möglich sparen. Ja. Sie haben Ihren Verfeinerungsprozess für einen interessanten Punkt erwähnt, bei dem Sie beispielsweise einen Punkt mit hohem Volumen innerhalb der Gesamtspanne Ihres Nachfragebereichs auswählen. Das interessiert mich, weil ich nicht den Luxus habe, im Devisenhandel ein hohes Volumen an Preisbewegungen zu haben, und viele der Zuschauer werden das auch nicht können. Ähm, wie sieht es aus? Nehmen wir an, Sie nehmen eine 15-minütige Nachfrage und ermitteln dann Ihre Volumenspitzen. Wie sieht das auf M1 aus? Haben Sie Preissignaturen gefunden, die mit Ihren Volumensignaturen korrelieren? Leider nein. Ich habe es versucht, weil ich am Anfang versucht habe, diese Art von Daten

30:12 auch für den Euro-Dollar zu finden. Ich versuche also, auf eine Minute herunterzugehen, um zu sehen, ob ich vielleicht etwas finde, das dem ähnelt, was ich bei NASDAQ sehe, aber bei Volumen und Preis liegen irgendwie andere Informationen vor. Okay. Und es gibt Informationen, die man nicht einfach ableiten kann. Sie müssen sie sehen. Und ich habe mir auch den einminütigen Zeitrahmen des NASDAQ angesehen, um zu sehen, ob es ein Muster gibt, das ständig mit dem Volumen korreliert. Ich sehe also, dass es bei diesem Preisniveau vielleicht zu einer Liquidation des Tiefs und dann zu einer Explosion kommt, aber das ist anders, ich brauche auch eine Art Kontrolle für den Auslöser, den ich nur am Volumen erkennen kann, und das ist

30:57 schlecht, weil man davon abhängig wird, also, äh, wenn ich nur das Preisaktionsdiagramm habe, frage ich mich, okay, die Tendenz ist lang, aber was ist mit dem Volumen, also wenn Sie Ihren Interessenspunkt erreichen, bevor ich ein Preisaktionshändler war. Jetzt möchte ich überprüfen, ob es eine Absorption gibt, ob es eine Erschöpfung gibt. Was machen die Verkäufer? Was machen die Käufer? Wie viel Aufwand betreiben sie, um diese Kerze zu bedrucken? Wer gewinnt in diesem Bereich den Kampf um die Preisentwicklung? Sie sehen nur die Ergebnisse des Kampfes. Sie verfügen nicht über alle Informationen zu den Geschehnissen in dieser Schlacht. Ich verstehe, dass das tatsächlich sehr aufschlussreich ist. Eine Sache, die mir hier gefallen hat, ist, dass Sie mit Deduktion nur bis zu einem gewissen Punkt kommen, aber Sie müssen sehen, was wirklich vor sich

31:44 geht. Aber ich möchte an dem Wort „Ableitung“ festhalten, auch wenn Ihre Antwort offensichtlich eine gute Bestätigung ist. Aber wenn ich mir anschaue, was ich auf dem Markt ableiten kann, werden bestimmte Dinge wie Korrelationen oder Divergenzen mit anderen Vermögenswerten sein? Machen Sie etwas mit NASDAQ und vielleicht dem Dollar oder anderen Indizes oder vielleicht sogar den großen Technologieaktien innerhalb des NASDAQ, die mehr Einfluss haben? Sehen Sie sich neben NASDAQ auch andere Charts an? Äh, ich mache das nur aus einem Grund nicht, weil es für mein Gehirn zu viel wäre, all diese Daten in einer Minute zu verarbeiten und 20 Positionen pro Tag einzunehmen. Es ist zu stressig. Das sind zu viele Informationen. Ich bin überlastet. Aber ich habe ein Handelsmodell, mit dem ich vor zwei Jahren gehandelt habe und das

32:29 die Korrelation aller US-Indizes wie NASDAQ, US30, S&P 500 grafisch dargestellt hat, und ich habe darauf gewartet, dass die Korrelation knackt. Ich wartete darauf, dass einer von ihnen etwas anderes machte, und handelte die Spanne zwischen den anderen Vermögenswerten in Trendrichtung. Das war super profitabel. Aber nach einiger Zeit sah ich, dass der Rand anfing, ein Gleichgewicht zu mögen, und ich fand dies nicht so wertvoll wie das, was ich mit dem Auftragsfluss mache. Ich mache viel von dem, was Sie sagen, im Swing-Trading. Dies wird als Intermarket-Analyse bezeichnet. Ich suche nach dem, was das korrelierte Asset bewirkt. Vielleicht suche ich nach Euro-Dollar und möchte dann auch den DXY oder das

33:16 britische Pfund in einem Diagramm darstellen. Ich möchte verstehen, was mit dem korrelierten Vermögenswert passiert. Aber stellen Sie sich vor, Sie müssten diesen Zusammenhang in 15 Sekunden überprüfen. Also, wo ist dein Zuhause? Ist es ein 15-Sekunden-Zeitrahmen? Der 15-Sekunden- Zeitrahmen ist der Ausführungszeitrahmen. Es ist das letzte Häkchen im Kästchen. Als ob bei mir alles perfekt wäre. Ich gehe auf 15 Sekunden. Ich beginne, den Auftragsfluss zu beobachten und werde preislich aggressiv, wenn ich eine Long-Position eingehen möchte. Okay, ich überprüfe. Und ich verwende auch viele Bereichsbalken, die nicht mit der Zeit, sondern mit dem Volumen oder der Bewegung zusammenhängen. Es handelt sich um eine Reichweitenleiste von etwa 20 Ticks . Äh, hiermit wird die Zeit aus Ihrem Diagramm entfernt. Ich muss die Kerzen, die sich auf derselben Ebene entwickeln, nicht alle 15 Sekunden sehen . Ich möchte, dass sie alle

34:01 in einer Bereichsleiste sind. Ich möchte sehen, was in einem solchen Kampf passiert. Beim Scalping versuchen Sie also, möglichst viele Informationen zu erhalten, die aber leicht zu verarbeiten sind. Der Ausführungszeitraum beträgt 15 Sekunden. Warum 15 Sekunden und nicht 30? Oder meine Wahl ist M1, denn als ich 15 Sekunden ausprobiert habe, waren da erstens die Spannung und zweitens die Lücken, als wären es keine sauberen Kerzen. Warum haben Sie den 15-Sekunden-Zeitrahmen gewählt? Weil ich ein Muster in 15 Sekunden gefunden habe, das mir, wenn es von einer wechselnden Struktur von M1 gefolgt wird, einen unglaublichen Vorteil bei der Ausführung verschafft. Das liegt also einzig und allein daran, dass ich beim Auftragsfluss ein sich wiederholendes Muster gefunden habe, das

34:46 mir die Möglichkeit gibt, einen kleineren Stop-Loss zu haben, denn wenn ich es sehe, weiß ich, dass die nächste Bewegung wie eine Preisexplosion ist, aber ich habe nicht nur einen Auslöser. Ich habe verschiedene Ausführungsmodelle, aber dieses ist der Hauptgrund, wenn es um Futures geht, weil Sie keinen Spread haben. Ja. Aus diesem Grund können Sie tatsächlich die 15 Sekunden einhalten, denn manchmal entspricht mein 15-Sekunden-Stop-Loss im Forex meinem Spread, und dann macht es auch Sinn. Ja. Okay. Und was war Ihr Analysezeitraum, nicht der Ausführungszeitrahmen? Äh, mein Analysezeitrahmen beträgt aus der Bias-Perspektive 15 Minuten . Dann gehe ich von 15 Minuten zu meinem letzten Zeitrahmen, der eine Minute beträgt, und ab einer Minute aktiviere ich nur den

35:34 letzten Teil des Kästchens mit 15 Sekunden. Okay. Manchmal, wenn der Markt sehr unruhig ist, verwende ich je nach Marktlage Range Bars. Anstatt also auf eine Minute zu gehen, gehe ich einfach direkt von 15 Minuten auf 20 Bereichsbalken. Das ist wie ein kürzerer Zeitrahmen. Und das mache ich normalerweise, wenn der Markt voller Lücken ist. Wissen Sie, es ist Urlaub oder es gibt nicht viel Volumen und Sie sehen, dass beispielsweise M1 bei den Futures nicht sauber ist. Wenn es nicht sauber ist, verwende ich lieber Range Bars. Ich habe endlich ein besonderes Angebot für Sie alle aus den USA oder für meine Futures-Händler, also über 20 % der Zuhörer der Sendung. Es handelt sich um Alpha Futures, ein führendes Futures- Prop-Unternehmen, das mit Trader of 8 und Ninja Trader zusammenarbeitet, die den

36:19 CME-Vorschriften entsprechen und den größten Tagesend-Saldoabbau in der Branche, eine Gewinnaufteilung von 90 % und Auszahlung am selben Tag sowie die wettbewerbsfähigsten Preise in der Branche mit Konten ab nur 79 US-Dollar bieten. Darüber hinaus erhalten Sie allein durch Ihre Teilnahme an der Sendung bis zu 40 % Rabatt auf alle Bewertungen. Warum also nicht gleich mit einer Auswertung beginnen ? Wenn Sie 50.000 oder 100.000 US-Dollar handeln, kennen Sie bereits die Macht von Prop- Firmen und größerem Kapital. Nutzen Sie also den Link in der Beschreibung oder den Code Toot, um die besten Preise und die besten Rabatte der Branche zu erhalten und als Futures-Händler daraus ein Volltreffer zu machen . Es scheint auch, dass Sie in letzter Zeit oder vielleicht sogar generell viel Zeit damit verbracht haben, die Grundlagen zu verstehen. Ja. und wie Sie, sagen wir, zum Swing-Trading übergehen, ich schätze, außerhalb der Weltmeisterschaft nur Ihre persönlichen Konten.

37:06 Erstens: Was treibt diesen Wandel voran? Und zweitens: Nutzen Sie Ihren Scalp Edge immer noch für Einstiege in einen Swing- Trade? Das ist wirklich schlau. Nein, ich verwende bei meinen Swing-Trades nicht das Modell, das ich für die Ausführung an der NASDAQ verwendet habe, da die Zeit, die die Fundamentaldaten zum Reagieren benötigen, zu groß ist. Ich habe keinen Vorteil. Ich kann beim Auftragsfluss keinen kleinen Stop-Loss setzen . Daher macht ein Auftragsfluss im wöchentlichen Tageszeitrahmen für mich keinen Sinn. Vielleicht eine Volumenanalyse, vielleicht eine Analyse des Volumenprofils und der Profilstruktur und des VWAP, aber nicht des Auftragsflusses. Der Auftragsfluss ist wie die Interaktion zwischen Käufern und Verkäufern im langsamsten, kleinsten Zeitrahmen.

37:52 Der Grund für die Umstellung auf Langfristigkeit liegt bei mir also darin, dass das Problem beim Scalping der Stress und der Zeitaufwand ist. Andrea hat es heute gesehen. Wir haben zusammen Live-Trading gemacht, weil er den Tag im Leben aufgezeichnet hat und ich vier Stunden vor den Charts war und nicht einmal zum Essen aus den Charts herauskommen konnte. Warum? Weil ich die Position Tick für Tick verfolgen muss. Wenn der Markt explodiert, muss ich meinen Stop-Loss unterhalb der Explosion ansetzen, denn wenn die Explosion aufgehoben wird, fällt der Markt wahrscheinlich . Ich kann dem Markt also keinen Gewinn zurückgeben . Und wenn Sie mit einem großen Konto sculpt, erhalten Sie vielleicht 3.000, 4.000, 5.000 Euro oder Dollar pro Handel. Jede Ablenkung kostet Sie also

38:38 1.000 $. M und ähm, wir haben heute über das Verbrennen gesprochen und auch über das Verbrennen, wenn Sie große Geldsummen haben, reden wir über Hedgefonds oder reden wir über wirklich große Privatanleger, ist Swing-Trading bequemer, weil der mentale Druck geringer ist. Können Sie sich Scalping mit einem sehr kleinen Stop-Loss und einem Risiko von 50.000 USD pro Position vorstellen? Das ist wie eine Marktexplosion von 3 Sekunden minus 50.000, und dann können Sie sagen, dass Sie gleichzeitig viel Gewinn machen. Ja. Aber Sie müssen darüber nachdenken, wie sehr Sie Ihr Gehirn und Ihre Gesundheit belasten. Mhm. Denn ich bin jetzt fast 30 und da fängt man an, die Zeit mit der Familie zu schätzen.

39:26 Sie beginnen, Ihre Freizeit zu schätzen. Und ich habe nicht mit dem Handeln und Formen begonnen, um ein Sklave des Charts zu sein. Ich mache also weiterhin mit der Bildhauerei weiter, weil ich damit viel Geld verdiene, aber ich sehe mich nicht in den nächsten 30 Jahren als Bildhauer. Vielleicht mache ich das noch weitere fünf, zehn oder 15 Jahre, aber ich möchte ein Modell, mit dem ich Geld verdienen kann, ohne dass ich Zeit in die Charts investieren muss, und das ich einfach am Sonntag erstellen kann. Anstatt also beispielsweise Extremwerte von 30 Trades bis zu 30 Trades an einem Tag gegenüber beispielsweise einem Trade alle zwei Wochen oder einem Trade pro Woche, wie wäre es, weil ich weiß, dass Sie Modelle für Ihre Intra-Session- oder Scout-Spiele entwickelt haben, anstatt 30 Ausführungen am Tag vorzunehmen und zu versuchen, die beste des Tages zu finden, und anstelle eines

40:12 Risikos von 0,25 × 25. Gehen Sie einfach ein Risiko von 2 % ein, und Sie können in Bezug auf den ROI bei einem Handel die gleiche Rendite von 2–3 % erzielen wie bei einem Swing-Trade. Sie profitieren weiterhin von den Renditen und können trotzdem aussteigen, weil Sie nicht vier Stunden brauchen, sondern vielleicht nur 30 Minuten oder eine Stunde. Ich habe auch diesen Test mit Statistiken gemacht und gesehen, dass ich von allen Modellen, die ich habe, ein Modell B, ein Modell C, ein Modell C habe, bei dem ich einen guten Vorsprung habe, aber es ist nichts Besonderes. Das B-Modell ist ein wirklich guter Tausch. Ein Handelsmodell, das alle Anforderungen erfüllt. Die Gewinnrate ist nicht so unterschiedlich. Es sind ungefähr 50 %. 57 61 62. Ich kann also nicht einfach Modell B und Modell C eliminieren und

40:58 sagen, okay, ich setze mehr Risiko auf Modell A, weil es da keinen großen Leistungsunterschied gibt. Je mehr ich ausführte, desto mehr Geld verdiente ich, desto mehr Gewinn machte ich. Aber äh, was das Intraday- Modell betrifft, ist das vielleicht etwas, woran ich in Zukunft arbeiten möchte, wie etwa einen Trade aus dem Order Flow zu bekommen und den gesamten Trend des Tages auszuführen, aber das ist nicht das, was ich tatsächlich mache. Ich werde es also auf jeden Fall weiterentwickeln, aber im Moment beschäftige ich mich ausschließlich mit Scalping. Also, alles, was Sie gesagt haben, ist so, als würde ich mit mir selbst reden. Als ob alles, was Sie tun, so ähnlich wäre. Ich habe nur ein paar wenige Unterschiede und einer davon ist, ähm, wenn ich in einem Handel bin und ich nenne es den Anreiz des Tages. Ich finde die Spitzenvolatilität und Spitzenbewegungen des Tages und dann möchte ich nur

41:44 diesen Sitzungs- und Tagesimpuls oder den täglichen Durchschnittsbereich jeder Sitzung erhalten und das ist genug für mich. Normalerweise sind es also maximal ein bis zwei Einträge pro Tag. Ich meine, es sind nicht einmal zwei oder drei Trades pro Woche, aber an einem einzigen Tag wären zwei Trades sehr selten. Ähm, aber ich kann dasitzen und die Preisentwicklung des Tages beobachten und auf M1 kann ich Zonen sehen, wo es wieder zu einer Umkehr kommt oder wo es jetzt in meine Richtung weitergeht. Man kann sie spüren, aber ich finde nie einen Grund, diesen Handel tatsächlich auszuführen. Also lasse ich es. Ähm, der Grund, warum ich das alles sage, ist, dass ich den Handel, den ich wähle, aus dem Grund auswähle, um ihn zu maximieren. Ich nenne ihn den Auslöser des Tages, weil ich den ersten Dominostein finde und dann weiß, dass die folgenden Dominosteine ​​in meine Richtung fallen werden, aber sie sind nicht so hoch wie wahrscheinlich, weil die

42:30 Umkehrzone, die ich am höchsten finde, normalerweise bei einer Eröffnung in London liegt. Nach drei bis vier Stunden in der Londoner Sitzung bin ich also schon ein wenig von den Ausgangspunkten entfernt. Finden Sie im Laufe des Tages die Umkehrpunkte mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, egal ob zeitgebunden oder, wie wir sagen könnten, verbunden mit der asiatischen Tiefspanne oder einer Trendlinie, gibt es Zonen, in denen Sie mehr Reaktionen sehen und Zonen, in denen Sie weniger Reaktionen sehen? Ich habe festgestellt, dass meine profitabelste Tageszeit für Umkehrgeschäfte an der NASDAQ etwa 20:45 Uhr europäischer Zeit ist, also abends. Und was wäre das nach US-Zeit ? Als wäre es mitten in der Sitzung. Ja. Sie haben so etwas wie eine Umkehr zur Mitte

43:15 oder zum Ende der Sitzung. Dies ist etwas, das normalerweise 50 % der Bewegung ausmacht. Ich habe beispielsweise überprüft, dass bei einem wirklich explosiven Tag am NASDAQ der Zeitpunkt für die Neugewichtung auf den fairen Wert etwa im dritten oder vierten Quartal der Sitzung liegt. Im letzten Teil der Sitzung ist es also so, als würden die Aufträge neu ausbalanciert und entschieden, ob sie am nächsten Tag nach unten gehen wollen, um einen höheren Kurs zu erzielen, oder ob sie den Trend umkehren wollen. Und ich habe gesehen, dass es ein Zeitfenster von zwei Stunden gibt, in dem ich mit Umkehrgeschäften eine höhere Gewinnrate habe. Dies hängt jedoch von der Tageszeit ab und nicht unbedingt von dem, was auf der Karte zu sehen ist. Nein, es hängt von der Tageszeit ab. Was ist mit Diagrammfaktoren? Nehmen wir an, ein Hoch und Tief des Vortages, ein

44:01 Hoch und Tief der Vorwoche, ein Asien-Hoch, ein Asien-Tief oder eine M15- Struktur werden durchbrochen. Gibt Ihnen einer dieser Punkte einen höheren Reaktionspunkt? Nein, ich verwende nur den Vortag und den aktuellen Tag. Ich verwende nur Daten von zwei Tagen, weil ich 15 Minuten nutze und es für mich nicht wichtig ist, ob der vorherige Tag oder das vorherige Tief herausgenommen wird, weil ich nicht das Trap-Trader- Modell verwende. Dies ist ein anderes Modell. Dies ist ein Umkehrmodell und das Modell der gefangenen Händler ist dem IKT- Konzept der Liquiditätsbereinigung sehr ähnlich. Ja. Und es funktioniert, das ist ein wirklich gutes Modell. Der Punkt ist, dass die Gewinnrate niedriger ist als meine, weil ich mit dem Momentum handele. Wenn Sie darüber nachdenken, was ein

44:47 Liquiditätssprung ist, handelt es sich um das Konzept einer fehlgeschlagenen Auktion. Der Markt hat also versucht, auszubrechen, was ihm nicht gelungen ist, er kommt wieder nach innen und Sie betrachten dies als Liquidation oder als „ Sweep-Off-Stops“, wie es allgemein verwendet wird, und dies ist ein Umkehrmodell, weil Sie hoffen, dass sich der Markt ab diesem Punkt umkehrt. Ja, ich handle nur, wenn der Kurs nicht durchbricht, sondern weiter nach unten geht. Ich folge also einfach den Trends, nachdem der Markt mir die Richtung vorgegeben hat. Ich hatte zuvor ein ähnliches Modell, aber es war nicht so profitabel wie mein jetziges. Das ist interessant. Für mich gibt es auch eine Umkehr-Fortsetzung. Meine Umkehrung ist in ähnlicher Weise mein Favorit, wie Sie es gerade beschrieben haben. Normalerweise wird es

45:34 eine Umkehr in London und dann eine Fortsetzung in New York geben . So hat der Tag dann als weitere Einrahmung eine Vorliebe für meinen Asienbereich . Aber interessant, ähm, juhu, was Sie am Handgelenk tragen. 30 Trades an einem Tag, äh, und der Leistungsdruck und so weiter. Wie sehen die Daten dazu an einem Handelstag aus? Also, äh, wir haben ein Experiment mit Andrea gemacht, äh, es war der Moment, äh, als er seine Frau heiratete. Okay. Okay. Und wir haben das gemacht, äh, wie heißt es? Junggesellenabschied, Junggesellenabschied. Und er hat mir erzählt, Fabio, warum man am Tag nach dem Junggesellenabschied nicht tauscht. Sie sind also betrunken, halb betrunken und gestresst und beginnen, 20 Trades zu skalpieren. Und er hat ein Video dazu gemacht, in dem es darum geht,

46:20 wie ich mit Gold handle, einem Vermögenswert, mit dem ich normalerweise nicht handle. Mein Stress ist also sogar noch höher, denn wenn man etwas Neues macht, steigt der Cortisolspiegel, weil man es gerade erst lernt und versucht, sich anzupassen. Und ich habe gesehen, dass Scalping unglaublich ist, aber es sind nicht die Verlustgeschäfte, die mich stressen. Es handelt sich um einen schwebenden Gewinn. Denken Sie darüber nach. Wenn Sie einen Stop-Loss von 2.000 $ haben, was wäre das schlimmste Szenario, bei dem Sie 2.000 $ verlieren? Ja. Ja. Wenn Sie jedoch 6.000 USD schweben lassen und die Entscheidung treffen, setze ich meinen Stop-Loss auf die Gewinnschwelle und lasse ihn bis zur dritten Standardabweichung laufen, um die 10.000 oder 12.000 zu erreichen, und der

47:07 Markt erholt sich. Sie verlieren 6.000 oder erreichen möglicherweise nicht einmal die Gewinnschwelle. Sie halten den Stopp ein. Sie gehen also von plus 6.000 auf minus 2.000. Es sind minus 8.000 in Ihrem Portfolio. Ich verstehe. Ja. Es ist also die Angst, das Ergebnis nicht zu kennen. Beim Stop-Loss hingegen wissen Sie, dass Sie verloren haben und wie viel Sie verloren haben. Es besteht die Ungewissheit, ob man diesen Gewinn erzielt. Es ist etwas, das Sie auf dem Tisch sehen, über das Sie eine Entscheidung treffen, und dann kommt jemand und holt es heraus. Jetzt haben Sie einen leeren Tisch. Ich möchte eine Frage stellen, die genau damit zusammenhängt. Ich habe früher mit dem Swing- Trading-Modell gearbeitet, mit 1-Stunden-4-Stunden-Schwankungen oder einer 1-Stunden- 4-Stunden-Marktstruktur, und habe es dann mit einem M1-Einstieg zeitlich abgestimmt. Das ist also auch

47:52 vor etwa fünf, sechs Jahren, ich war also nicht auf dem Niveau, auf dem ich jetzt bin, aber aus Handelssicht wäre Ihr Stop-Loss- Take-Profit-Verhältnis vielleicht 1 zu 20 oder 1 zu 30 gewesen, und es hätte für mich keinen Sinn gemacht, das volle Volumen zu halten, weil ich aus diesem Grund 15 % nicht realisierter Gewinne riskieren könnte, um weitere 5 % zu gewinnen, was keinen Sinn ergibt. Ich handle jetzt völlig anders. Doch auch die Vorstellung, dass ein nicht realisierter Gewinn verloren geht, ist wie ein Verlust. Äh, deshalb habe ich für mich die Regel, bei einem Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1 zu 3 50 % meiner Position einzunehmen, ähm, um diesem Problem entgegenzuwirken. Haben Sie irgendetwas eingerichtet oder dient Ihr Trailing-Stop nur dazu, Ihren nicht realisierten Gewinn und Ihr Nebennierenkapital zu schützen? Einfach Trailing Stop, denn wenn der Markt zu mir zurückschnellt und sich umkehrt, behalte ich meinen Gewinn, als wäre mir das Gegenteil bewiesen worden, aber ich habe

48:39 damit Geld verdient. Aber wenn der Markt, sagen wir mal, in Ihre Richtung fließt und M1 eine Struktur gegen Ihre Richtung durchbricht, bedeutet das nicht unbedingt, dass er wieder die Gewinnschwelle erreichen muss, oder es könnte einfach ein 50%-Retracement und dann eine Fortsetzung sein. Ja, aber es würde die M1-Verschiebung stattfinden und dann würden Sie aus dem Handel ausgeschlossen. Sie steigen also sozusagen früher aus, oder es gibt zwei Reaktionen. Ich steige nur aus, wenn nicht nur der Preis eine Break-off- Struktur aufweist, sondern auch, wenn ich sehe, dass eine Break-off-Struktur vorhanden ist und der Auftragsfluss mir anzeigt, dass der Druck enorm niedrig ist. Ich bin also immer am Validieren. Es ist, als würde ich eine Erzählung erstellen und dann komme ich zu Ihnen, Sie sind heute Auftragsfluss. Okay. Und ich frage Sie, was sehen Sie hier? Ich sehe einen Strukturbruch. was sehen Sie vom Volumen und Sie sagen mir, nein, toll, es geht nicht weiter, das

49:25 Volumen erhöht den Druck, also welchen Sinn hat das Schließen, ja, ich warte einfach, denn vielleicht ist es ein Fake, normalerweise planen Sie Ihren Stop-Loss in dem Fall, dass das Volumen die Marktstrukturverschiebung gegen Sie nicht unterstützt, setzen Sie ihn nur, um die Gewinnschwelle zu erreichen, um den Raum zu schaffen, nur um die Gewinnschwelle zu erreichen, um dem Markt etwas Zeit zum Durchatmen zu geben und sobald der Preis dem Volumen folgt, sodass er wieder lang wird, setze ich den Stop-Loss unter diese Unsicherheit, verstanden. Wenn Sie also einen Handel durchführen, verschieben Sie Ihren Stop-Loss alle paar Minuten. Normalerweise kann es alle 10 Minuten passieren, alle 15 Minuten muss ich die Position verfolgen. Es hängt von der Volatilität zu Beginn der Sitzung ab, z. B. in den ersten 15 Minuten. Ich kann mit einer Eröffnung

50:10 eine Minute oder 15 Sekunden später die Gewinnschwelle erreichen . Mhm. Dann durchbricht der Markt die Struktur und das Volumen führt zu einem riesigen Long-Stopp mit Gewinn, und dann lasse ich Sie laufen. Der Krypto-Bullenmarkt ist also in vollem Gange und angesichts der zahlreichen Möglichkeiten stellt sich die Frage, warum nicht das Geld anderer Leute anstelle Ihres hart verdienten Geldes verwenden. Wir stellen Ihnen Bitfunded, das weltweit erste Krypto-Prop-Unternehmen, vor. Das Unternehmen hat sich mit einer Börse zusammengetan, um nicht nur das weltweit erste Krypto-Prop-Unternehmen zu schaffen, sondern tatsächlich ein Prop-Unternehmen mit einer börsenähnlichen Umgebung. Stellen Sie sich vor, Sie handeln auf Binance und profitieren von allen Vorteilen, die Prop-Firmen mit sich bringen, sowie von der Hebelwirkung, die Sie erzielen können, oder von einer Kaufkraft von Hunderttausenden von Dollar, indem Sie das Geld anderer Leute nutzen. Ihr Gesamtrisiko beträgt also höchstens ein paar Hundert oder nur 79 $. Und mit dem aktuellen Sonderangebot für Sie als Zuschauer von Titans of Tomorrow

50:57 erhalten Sie beim Kauf von zwei Profis einen dritten gratis. Klicken Sie also auf den Link unter diesem Video, um zur Website von Bitfunded zu gelangen und mit dem Geld anderer Leute zu beginnen, um von den Kryptomärkten zu profitieren und gleichzeitig Ihre Nachteile zu minimieren. Und speziell bei der Weltmeisterschaft oder vielleicht bei beiden, ähm, stapeln Sie Positionen, bei denen Sie mehrere offene Trades mit exponiertem Risiko haben, oder ist es so, dass ich, wenn ich aus Trade eins aussteige, erst dann in Trade zwei einsteige. Ja. Ich glaube nicht, dass das Maximum, das ich tun kann, darin besteht, Bruchteile von Einträgen mit unterschiedlichem Niveau zu erhalten, um die Eintragsladung anzuhäufen, wie es institutionelle Anleger im höheren Zeitrahmen mit einem gemeinsamen Stop-Loss tun. Ja, übliche Stop-Loss-Aufträge darunter, nur um einen besseren Einstiegspunkt zu erhalten, wie das Ausführen von allem, weil das Risiko besteht, dass die erste Order ausgeführt wird und der Preis dann in die Höhe schießt. Also

51:43 fragmentiere ich einfach meine Bestellung, aber es ist eine Position. Ich habe nie eine Laufposition wie zwei, drei, vier, weil, wie ich Ihnen sagte, mein Risikomanagement auf diese Weise nicht effektiv sein kann . Wenn ich drei laufende Positionen habe, könnten sie alle auf mich zurückschlagen und ich bin mit vier, fünf Prozent des Kontos konfrontiert, weil ich einen riesigen Gewinn mache. Das gefällt mir nicht . Ich mache eine Position. Ich möchte eigentlich mehr darauf eingehen, weil ich nicht genug nach der psychologischen Seite Ihrer Angst gefragt habe. Ich meine, aus der externen Perspektive eines Nicht-Scalpers wäre die Sorge die Angst vor zu vielen zu treffenden Entscheidungen und zu vielen Einstiegen und daher zu vielen Stop-Losses. Das wäre die Wahrnehmung und ich stimme mit Ihnen überein, dass

52:30 es nicht allzu viel geistige Kapazität erfordert, Entscheidungen auf einer sehr mechanischen Basis zu treffen. Sie verweisen lediglich auf Ihre Regeln und sagen dann: Soll ich handeln oder nicht? Ja. Aber ähm, wenn die Angst, die Sie bei einem Handel verspüren, normalerweise im variablen Gewinn- und Verlustrechnung liegt, dann glauben Sie nicht, dass Ihre Angst bei einem Handel in einer Swing-Position tatsächlich größer sein könnte als an den Tagen, an denen Sie 30 Geschäfte machen, bei einem Swing- Konto, das Sie möglicherweise haben, bei dem Ihr Risiko pro Handel vielleicht größer ist und ein 50-%-Retracement bei M15 oder 4 Stunden oder was auch immer sehr gesund ist . Natürlich, ich glaube, das ist der Grund, warum ich zum Beispiel einen Jubelschrei beim Verbrennen bekommen und vielleicht prüfen wollte, wann 30, 40, 50.000 oder 100.000 Dollar auf der Position schweben und der Preis wieder die Gewinnschwelle erreicht. Ja, ich möchte diese Studie wirklich durchführen, da es bei mir der schwankende Gewinn ist, der

53:16 mir Stress bereitet, aber man kann keine wissenschaftliche Studie an einer einzelnen Person durchführen. Sie müssen jeden überprüfen. Aus psychologischer Sicht reagieren wir unterschiedlich. Also, ich denke, ja, für mich war das Swing-Trading-Konto zum Beispiel so, ich habe den letzten Trade gemacht, es war Kupfer, äh,

…