Breve Resumen
Este video desmitifica la idea de que el trading rentable requiere estrategias complejas y costosas. Se presenta una estrategia sencilla basada en medias móviles, utilizada en el petróleo durante décadas, y se demuestra su rentabilidad a través de un backtest desde 1987. Además, se anuncia un directo con un trader profesional para optimizar esta estrategia.
- Estrategias complejas no son necesarias para el trading rentable.
- Una estrategia simple de medias móviles ha sido rentable en el petróleo durante décadas.
- Se realizará un directo para optimizar esta estrategia con un trader profesional.
Introducción a las estrategias de trading sencillas
Durante años, la industria del trading ha promovido la idea de que se necesitan estrategias complejas y sofisticadas para tener éxito en el mercado. Se ha enfatizado el uso de nombres llamativos, conceptos sofisticados y la exclusión de indicadores. Sin embargo, algunas de las estrategias más rentables son sencillas y han estado disponibles públicamente durante décadas. Estas estrategias a menudo se ignoran por considerarse "viejas". El video presenta una de estas estrategias, basada en medias móviles, que ha generado ganancias constantes en el mercado del petróleo desde 1987.
La estrategia de medias móviles en el petróleo
La estrategia presentada ha demostrado ser rentable en el mercado del petróleo desde 1987, utilizando únicamente medias móviles. Esta estrategia requiere revisar el gráfico una vez al día, al cierre del mercado, lo que la hace accesible y fácil de implementar. El video muestra una curva de ganancias generada por esta estrategia, destacando su consistencia a lo largo del tiempo. Para validar la efectividad de esta estrategia, se invita a Sergi Sánchez, un trader profesional y gestor de Darwin Sy, quien explicará las reglas y el código de la estrategia, así como los resultados de su backtest en Trade Station.
Entrevista con Sergi Sánchez: El valor de las estrategias clásicas
Sergi Sánchez comparte su perspectiva sobre el trading algorítmico y la importancia de comprender los fundamentos antes de utilizar herramientas complejas como los "builders". Explica que los builders son útiles si se sabe cómo usarlos, pero no deben ser la puerta de entrada al trading algorítmico. Sergi destaca que las barreras para aprender a programar son superables, especialmente con la ayuda de la inteligencia artificial (IA), que puede asistir en la programación pero no sustituye el criterio del trader.
La estrategia de trading basada en un libro clásico
Sergi explica que la estrategia que presentará está basada en un libro clásico de trading, específicamente adaptada para el mercado del petróleo, un activo tendencial. Utilizó la IA para extraer y programar las estrategias del libro, supervisando y ajustando el código para adaptarlo a sus necesidades. Destaca la importancia de tener conocimientos sobre el activo y las estrategias tendenciales antes de implementar cualquier sistema. Los libros ofrecen estrategias con un "out sample" muy bueno, permitiendo validar su efectividad en datos fuera de muestra.
Análisis del código y la optimización de la estrategia
Sergi muestra el código de la estrategia, explicando que está diseñado para ser fácil de entender, incluso para aquellos sin conocimientos técnicos. El código incluye comentarios detallados y se basa en funciones del libro de Kaufman. La estrategia utiliza un "constructor" que permite cambiar el comportamiento del sistema mediante diferentes entradas, como medias simples, exponenciales, líneas de regresión, breakouts y momentum. Sergi realizó una optimización leve para evaluar qué metodología de entrada tiene más probabilidades de éxito en un sistema real.
Resultados del backtest y gestión monetaria
Se presentan los resultados del backtest de la estrategia en el petróleo, mostrando un profit factor de 1.65 con una configuración sencilla que utiliza una media exponencial. Sergi explica que la salida de la operación se produce cuando se pierde la media. Además, se aplicó una gestión monetaria suave para adaptar los contratos al precio del activo, normalizando la curva de ganancias y permitiendo un análisis más preciso.
Detalles de la estrategia y señales de entrada
Sergi explica en detalle las señales de entrada de la estrategia, utilizando ejemplos y simplificaciones para facilitar la comprensión. La estrategia utiliza una media exponencial y compra cuando el precio cierra por encima de la media o cuando la pendiente de la media es positiva. La salida se produce cuando la pendiente deja de ser positiva o cuando el precio cierra por debajo de la media. En el caso de utilizar dos medias móviles, la compra se realiza cuando la rápida cruza la lenta o cuando ambas tienen pendiente positiva.
Directo para optimizar la estrategia
Se anuncia un directo el 27 de mayo para explicar en detalle la estrategia, incluyendo el código, el pseudocódigo y los filtros. Sergi compartirá la estrategia con una salida optimizada y explicará por qué eligió esa salida, así como si aplica un filtro y por qué. Para acceder al código y al pseudocódigo, se requiere suscribirse a la newsletter. El directo permitirá a los participantes interactuar con Sergi y aprender cómo funciona la mente de un trader algorítmico.
