Resumen Breve
Este video explica cómo usar los promedios móviles de manera efectiva para identificar tendencias, evaluar el contexto del mercado y medir la fuerza relativa de las acciones. Se destaca la importancia de comprender cómo funcionan los promedios móviles, los diferentes tipos disponibles (simple, exponencial, Wilders) y cómo adaptarlos a diferentes marcos temporales para mejorar la toma de decisiones en el trading.
- Los promedios móviles miden la tendencia del precio de un activo durante un período específico.
- Es crucial entender el contexto del mercado y adaptar las estrategias de trading en consecuencia.
- Se presenta una técnica para cuantificar tendencias utilizando diferentes tipos de promedios móviles con el mismo período de retroceso.
Introducción a los Promedios Móviles y su Importancia
El video comienza explicando que muchos traders utilizan los promedios móviles de manera simplista, lo que a menudo lleva a pérdidas. Se destaca que los promedios móviles son una herramienta valiosa si se entienden y se aplican correctamente. El autor menciona que los promedios móviles pueden ayudar a los scalpers a operar en la dirección de la tendencia, a los traders de momentum a encontrar las acciones más fuertes o débiles, y a los swing traders a identificar las mejores acciones para operar. El objetivo principal es seguir el camino de menor resistencia y encontrar acciones relativamente fuertes o débiles, identificando tendencias y rangos.
Configuración de Gráficos y Uso de Múltiples Marcos Temporales
El autor subraya la importancia de tener una representación visual consistente y eficiente del mercado, sin información innecesaria. Los indicadores deben simplificar el análisis, no complicarlo. El video mostrará cómo pensar en los promedios móviles, qué tipos usar, cómo elegir los períodos de retroceso y cómo utilizar múltiples marcos temporales. El autor compartirá una técnica personal para definir tendencias, útil tanto para el trading algorítmico como para el sistemático.
Cómo Funcionan los Promedios Móviles
Un promedio móvil es simplemente el precio de cierre promedio durante un período de tiempo específico. Este período se conoce como el "look back period". En estadística, el promedio representa una tendencia central o el valor típico de un conjunto de datos. En el contexto del trading, el promedio móvil proporciona el precio de cierre típico dentro del período de retroceso en el marco temporal elegido. Si el precio de cierre típico está subiendo, entonces los precios están en una tendencia alcista; si está bajando, están en una tendencia bajista; y si es plano, los precios se están moviendo lateralmente.
Tipos de Promedios Móviles: Simple, Exponencial y Wilders
El promedio móvil simple (SMA) calcula el promedio real de los precios de cierre sumando los precios de cierre y dividiéndolos por el período de retroceso. El promedio móvil exponencial (EMA) utiliza una fórmula de suavizado que da más peso a los precios recientes, lo que lo hace más reactivo a los cambios de precio. El promedio móvil de Wilders utiliza una fórmula de suavizado que responde más lentamente a los cambios de precio y se utiliza comúnmente en la fórmula ATR para calcular el rango verdadero promedio. Se recomienda elegir uno y ser consistente con su uso.
El Mito del Retraso de los Promedios Móviles
Se aborda la crítica común de que los promedios móviles "se retrasan". Se explica que este retraso es intencional y una característica, no un defecto. Todos los promedios se retrasan con respecto al punto de datos más reciente. Los indicadores no son estrategias, sino herramientas para medir dinámicas específicas del mercado. En este caso, los promedios móviles ayudan a medir tendencias en múltiples marcos temporales, proporcionando un contexto importante para las operaciones.
Cómo los Promedios Móviles Informan la Tendencia
Si un promedio móvil está subiendo y el precio de la acción está cerrando por encima de él, entonces la acción está en una tendencia alcista en ese marco temporal. El marco temporal de la tendencia está definido por el período de retroceso en el gráfico que se está utilizando. Es importante configurar los gráficos para que estos períodos de retroceso midan ciclos de mercado relevantes y fácilmente interpretables, como un año, un trimestre, un mes, una semana o un día.
Configuración de Gráficos Diarios: Promedios Móviles de 21, 5 y 1 Día
Se explica cómo configurar un gráfico diario utilizando promedios móviles de 21, 5 y 1 día. El promedio móvil de 21 días representa un mes de trading y es una herramienta útil para el swing trading. El promedio móvil de 5 días representa una semana de trading y es un indicador crucial a medio plazo. El promedio móvil de 1 día representa un día de trading y es útil para el day trading. Se recomienda usar un EMA para mantener la consistencia.
Traducción de Promedios Móviles a Marcos Temporales Inferiores
Se muestra cómo traducir los promedios móviles clave del gráfico diario a marcos temporales inferiores para obtener más resolución y granularidad en el análisis del precio. Esto se logra ajustando el período de retroceso para que coincida con los ciclos del mercado en el marco temporal inferior. Por ejemplo, para traducir un promedio móvil de 1 día a un gráfico de 5 minutos, se establece el período de retroceso en 78 (ya que hay 78 barras de 5 minutos en un día).
Ejemplos de Traducción a Marcos Temporales Inferiores: 5 Minutos, 15 Minutos y 65 Minutos
Se proporcionan ejemplos específicos de cómo traducir los promedios móviles de 5 días y 21 días a gráficos de 15 minutos y 65 minutos, respectivamente. Para el gráfico de 15 minutos, el período de retroceso para el promedio móvil de 5 días se establece en 130. Para el gráfico de 65 minutos, el período de retroceso para el promedio móvil de 21 días se establece en 126. Estos marcos temporales inferiores permiten un análisis más detallado de la acción del precio en relación con las tendencias clave.
Recursos Adicionales y Alternativas a los Promedios Móviles Comunes
Se recomiendan dos libros para profundizar en los conceptos de tendencia y ciclos de mercado: "Stan Weinstein's Secrets for Profiting in Bull and Bear Markets" y "Technical Analysis Using Multiple Time Frames" de Brian Shannon. Se sugiere considerar alternativas a los promedios móviles comunes de 200 y 50 días, como un promedio móvil exponencial de 63 días para representar la tendencia trimestral. En el gráfico semanal, se puede utilizar un promedio móvil simple de 30 semanas o un promedio móvil exponencial de 52 semanas para visualizar un ciclo anual.
Técnica Personal para Medir Tendencias: Uso de Promedios Móviles de Wilders y Exponenciales
Se comparte una técnica personal para cuantificar tendencias utilizando un solo período de retroceso en cada marco temporal, pero empleando dos tipos diferentes de promedios móviles: Wilders y exponencial. El promedio móvil de Wilders, al ser más lento, se utiliza como referencia. Cuando el promedio móvil exponencial está por encima del de Wilders y el precio respeta la tendencia del de Wilders, se considera que hay una tendencia alcista en ese marco temporal.
Aplicación Práctica y Ejemplos de Trading
Se discuten preguntas clave que los traders deben hacerse, como la tendencia del mercado en general y la tendencia de la acción que se está operando. Se destaca la importancia de identificar la estructura del mercado, la tendencia, el tono del mercado, la amplitud y el liderazgo para determinar qué estrategias de trading emplear. Se menciona cómo identificar acciones con fortaleza relativa utilizando múltiples marcos temporales y cómo esto puede llevar a mejores oportunidades de trading.
