0:14 Ich habe die 100 meistaufgerufenen Trading-Strategie-Videos auf YouTube genommen. Zusammen haben sie fast 129 Millionen Aufrufe. Ich habe jede Strategie so genau wie im Video erklärt programmiert , mit echten Minutendaten und tatsächlichen Handelskosten getestet und jedes Ergebnis gegen reinen Zufall geprüft. Von 100 hat eines jeden statistischen Test bestanden. Und als ich genauer hinsah, fiel selbst dieses in sich zusammen. Zuerst die Spielregeln, denn das Ganze ist nur sinnvoll, wenn ich nicht geschummelt habe. Ich habe YouTube mit 131 Suchbegriffen durchsucht, nach Aufrufen sortiert und 7.122 Videos erhalten. Ich bin sie von den meistaufgerufenen an durchgegangen und habe jedes Video behalten, das eine Strategie lehrt, die
1:01 man mit Einstieg und Ausstieg tatsächlich handeln kann. Kein „Vertraue dem Prozess“, keine Atemübungen vor der London-Eröffnung. Die ersten 100, die sich qualifizierten , bilden die Liste. Für jedes habe ich die Regeln auf einer Karte notiert, mit dem genauen Zitat und Zeitstempel aus dem Video. Und wo ein Video etwas ausließ, wie den Stop oder die Session, habe ich es mit demselben festen Standard für alle aufgefüllt. Dann habe ich alle 100 Karten weggeschlossen, bevor ich einen einzigen Backtest ausführte. Jede Regel, die ich danach änderte, ist mit Datum und Grund dokumentiert. Und diese Datei wurde am Ende länger als die meisten dieser Strategien. Jede Strategie läuft auf dem Markt, den das Video verwendet, oder dem ähnlichsten, für den ich Daten habe. Nasdaq-und S&P-Futures, Gold, Forex-Paare, Bitcoin sowie Aktien wie
1:48 Tesla und Apple. 1-Minuten-Balken von 2020 oder früher bis zu diesem Herbst. Jeder Trade zahlt echte Kosten: Kommission und Slippage bei Futures, den echten Bid-Ask-Spread bei Forex und Aktien, Börsengebühren bei Krypto. Insgesamt 904.349 Trades. Wenn ein Video sagt „Einstieg beim Schlusskurs der Kerze“, steige ich zum ersten Preis nach dem Schluss ein. Der Einstieg zu einem Preis, den man erst im Nachhinein kennt , ist der häufigste Weg, wie Backtests lügen. Der zweithäufigste ist der Typ, der sie durchführt und auch eine sehr überzeugende Geschichte darüber hat, wo er am Freitagabend war. Das meistaufgerufene Video auf der Liste hat 5,4 Millionen Aufrufe. Eine 9-und 15 -EMA-Scalping-Strategie, erklärt anhand
2:36 von indischen Index-Charts. Ich habe keine Daten zu indischen Indizes, also habe ich die exakten Regeln auf Nasdaq-Futures auf dem 5- Minuten-Chart angewendet, wie im Video. Das Video sagt: „Wenn du es gut machst, 90%Genauigkeit.“ Über 6.506 Trades hinweg gewann sie in 37%der Fälle. Nach Kosten machte sie in fast 7 Jahren insgesamt 1,3%Gewinn, und ihr bester Einzel-Trade brachte fünfmal so viel ein wie die gesamte Strategie. Ein Sparkonto hätte das in den Schatten gestellt, und ein Sparkonto hat nicht einmal ein Ringlicht. Überall, wo ein Video eine Zahl nennt, ist es dieselbe Geschichte. UT-Bot mit dem STC-Filter. Das Video verspricht 80%allein und 90 bis 95%mit seinen Einstellungen.
3:22 Bei Bitcoin, dem gezeigten Markt, gewann es 29,6%von 16.522 Trades. Die 1-Minuten-Strategie mit 50er-und 200 er-EMA gewann 12 von 14 Trades, die Sie auf dem Bildschirm sehen. Über 20.016 Trades hinweg gewann es 34%. Das Supertrend-Video spricht von 60%. Ich kam auf 29,6. Das Order-Block-Video spricht von 43. Ich kam auf 33. Der Smart-Money-Plan spricht von 50. Ich kam auf 36,4. Die mittlere Gewinnrate aller 100 Strategien liegt bei 32,6%. 14 Trades auf einem Bildschirm sind eine Stichprobengröße. Ungefähr die Anzahl an Dates, bevor sie Ihren Kontoauszug sehen will. Fairerweise muss man sagen, dass eine
4:09 davon nah dran war. Die RSI-Pullback-Ratio präsentiert 188,89%aus 36 Trades beim S&P 500 in seinem Backtest. In meinen Daten seit 2020 wurde nur 10 Mal gehandelt, davon achtmal mit Gewinn , also 80%, und es brachte Geld ein. Aber 10 Trades in fast 7 Jahren lassen nicht auf Können oder Glück schließen. Also landet es auf dem Stapel der Strategien mit zu wenigen Trades zur Bewertung, zusammen mit sieben anderen. Auf diesem Stapel liegt auch eine Strategie, die in fast 7 Jahren genau einmal gehandelt hat. Sie hat verloren, was sie zur einzigen Strategie hier mit den Bindungsängsten eines echten Daytraders macht. Über die gesamte Liste hinweg, vor
4:54 Kommissionen, Gebühren und Slippage, machten 41 der 100 Strategien Gewinn. Nach Abzug dieser Kosten waren es noch 28. Die mittlere Strategie erhält 90 Cent für jeden Dollar, den sie verliert. Das ist der Profitfaktor, und alles unter 1,0 verliert Geld. Nur sieben der 100 schnitten besser ab, als einfach denselben Markt zu kaufen und ihn über denselben Zeitraum zu halten. Die Hälfte der 28 Gewinner erzielte insgesamt weniger als 10%. Acht davon sind nur aufgrund eines einzigen Trades im Plus. Nimmt man ihren besten Trade weg, verlieren sie Geld. Nimmt man ihre drei besten weg, sind nur noch 14 der 28 im Plus. Der Chart, auf dem man handelt, ist wichtiger als der Indikator, den man darauf zeichnet.
5:39 22 der Strategien handeln den 1-, 2- oder 3-Minuten-Chart, und keine dieser 22 machte nach Kosten Gewinn. Auf den 5-bis 15-Minuten-Charts waren es 28%und ab 30 Minuten 44%. Jeder Trade zahlt Spread und Slippage, und je kürzer der Chart, desto kleiner die Bewegung, die man einfangen will, weshalb die Gebühren einen größeren Teil ausmachen. Der 1-Minuten-Scalper glaubt, er würde gegen den Markt handeln. Meistens finanziert er die Weihnachtsfeier seines Brokers und den Anwalt der Ex-Frau des Brokers. Der wichtigste Test ist der Glücksfaktor . Wirf 100 Strategien auf den Markt und einige werden durch Zufall Geld verdienen. Für jeden echten Trade habe ich einen zufälligen Zwilling erstellt. Gleicher Markt, gleiche Richtung,
6:25 gleiche Tageszeit, gleiche Aktie, gleiches Ziel, gleiche Haltedauer, aber an einem zufälligen Tag. 200 vollständige Zwillingssätze pro Strategie. Wenn die Zufallsvariante genauso gut abschneidet wie das Original , hat die Strategie keinen Vorteil, nur ein hübsches Vorschaubild. 16 Strategien schlugen ihre Zwillinge mit einem P-Wert unter 5%. Klingt großartig, bis man bedenkt, dass man bei 100 Strategien etwa fünf davon allein durch Zufall erwarten würde. Ich habe die gleichzeitige Prüfung von 100 Strategien mit der Holm-Methode korrigiert und vor der Auswertung entschieden, dass eine Strategie nur zählt, wenn sie auch jeden ihrer 200 Zwillingssätze schlägt. Acht Strategien bestehen, aber sechs dieser acht verlieren immer noch Geld. Sie sind besser als Zufall, aber Zufall
7:12 ist hier ein Massaker. Auf kurzfristigen Charts mit echten Kosten verliert ein zufälliger Einstieg Geld, und diese verlieren nur ein wenig weniger. Der Ein-Minuten-Bitcoin-Scalp mit drei EMAs und Williams-Fraktalen führte 113.621 Trades durch und verlor im Schnitt 0,17%pro Trade. Er schlägt den Zufall und verwandelt dein Konto trotzdem in Börsengebühren. Das ist, als würde man damit prahlen, in Vegas weniger zu verlieren als der Typ neben einem, während der bereits seine dritte Scheidung hinter sich hat und man selbst erst bei der ersten ist. Damit bleiben zwei übrig. Die erste ist eine Angebots-und Nachfragezonen-Strategie für EUR/USD. Über 6.088 Trades machte sie 11,9%in fast 11 Jahren. Wobei ein einziger Trade
7:57 13,8%ganz allein erwirtschaftete. Im April 2018 markierte die Strategie eine Angebotszone bei 1,234. Die Regel besagt, beim ersten Rücklauf in die Zone zu verkaufen, doch niemand sagte, wie lange man warten soll. Der Kurs fiel 2 Jahre lang. Das Ziel sank mit jedem neuen Tief, und der Auftrag wurde 317-mal erneuert. Im Januar 2021 kehrte der Preis endlich zurück. Der Short wurde ausgeführt, und das Ziel war der tiefste Kurs seit 2018 : 1,0636. Er erreichte es im April 2022, 475 Tage später. Ohne diesen einen Trade verliert die Strategie Geld. Ein 15-Minuten-Chart und ein Trade, der 16 Monate gehalten wurde und die ganze
8:42 Zeit wie eine Kokainsucht im Konto lag, von der man vergessen hatte, dass man sie hat. Und der letzte Überlebende: die Version des „Turtle Breakout“ von Richard Dennis aus einem Video mit dem Titel „Die einfache Strategie, die aus 1.600 $ 350 Millionen machte“. Kauf, wenn eine Stundenkerze über dem höchsten Hoch der letzten 20 Kerzen schließt, während der Kurs über dem 200er gleitenden Durchschnitt liegt. Stop-Loss beim Zweifachen der durchschnittlichen ATR. Ausstieg, wenn der Kurs unter das Tief der letzten 20 Kerzen fällt. Das Video zeigt nur Long-Positionen, also fügt die Karte das Spiegelbild für Short-Positionen hinzu. Bei Bitcoin, dem im Video gezeigten Markt, gab es seit 2017 581 Trades, davon 25,8%Gewinner, insgesamt plus 299%.
9:29 In neun von zehn Jahren positiv, selbst mit doppelten Gebühren noch profitabel, und kein einziges der 200 Zufallssets schnitt so gut ab. Ein zweites, völlig unabhängiges Programm hat die Strategie anhand der Karte nachgebaut und kam auf dieselben 581 Trades. Doch das bloße Halten von Bitcoin im selben Zeitraum brachte 2.061%. Und dann fand ich heraus, warum es überhaupt funktioniert. Die Karte für diese Strategie erstellt ihre Stundenkerzen nur basierend auf den New Yorker Handelszeiten, von 9:30 bis 16:00 Uhr. Bitcoin wird rund um die Uhr gehandelt, und meine eigenen Regeln besagen, dass Krypto 24-Stunden-Kerzen verwendet. Als ich die Karten festlegte, erschien das wie ein Detail. Mit New-York-Kerzen entsprechen 20 Kerzen etwa 3 Tagen. Mit
10:14 normalen Kerzen entsprechen 20 Kerzen 20 Stunden. Ich habe es auf die normale Weise laufen lassen. 1.693 Trades, ein Profitfaktor von 0,84, minus 3,5%. Die einzige Strategie von 100, die die Statistik besteht, funktioniert nur, wenn man die Kerzen auf eine Weise bildet, die im Video nie erwähnt wurde. Ich behalte das festgelegte Ergebnis in der Tabelle, denn das Ändern von Regeln , nachdem man die Zahlen gesehen hat, ist genau die Art, wie Backtests gefälscht werden. Aber die ehrliche Anzahl der Strategien, die robust funktionieren, ist null. Sie könnten sagen, mein Code könnte falsch sein. Das ist die richtige Frage . Jede Strategie wurde einem Look-Ahead-Test unterzogen. Ich habe die Daten an 60 Punkten abgeschnitten und geprüft, ob sich ein Signal vor dem Schnitt ändert, wenn die Zukunft entfernt wird. Drei Strategien,
11:01 die absichtlich betrügen, mussten bei diesem Test durchfallen, und das taten sie auch. Jedes Modul wurde von einem unabhängigen Prüfer gegen seine Karte gelesen. Dann habe ich 10 Strategien zufällig ausgewählt und sie von separaten Programmen anhand der Karten nachbauen lassen, ohne eine einzige Codezeile zu teilen. Das fand zwei echte Fehler in meinem Code, bevor ich mir irgendein Ergebnis ansah. Bei Futures brauchten meine Limit-Orders, dass der Preis zwei Ticks durchlief statt nur einen. Und eine Strategie verwendete die falsche Linie eines Indikators. Beide wurden korrigiert und protokolliert. Eine Prüfung jedes benutzerdefinierten TradingView-Indikators gegen seinen veröffentlichten Code fand dann zwei weitere. Auf einer Karte hatte ich die Kauf-und Verkaufseinstellungen des UT-Bots vertauscht, was das Videobild behoben hat. Und eine Stop-Linie bewegte sich nicht so, wie der Indikator es vorgibt. Nach den Ergebnissen tauchte noch eine
11:47 kleine Sache auf. Ein Stop lag bei drei Trades wegen eines Rundungsfehlers exakt auf dem Einstiegspreis. Alles davon wurde korrigiert und protokolliert. Ich zeige euch sehr gerne meine Fehler, denn das ist viel billiger, als wenn ihr sie selbst findet. Die Neuaufbauten lieferten vielleicht die größte Erkenntnis dieses Videos. Bei einer der 10 Strategien interpretierte das unabhängige Programm dasselbe Video und erhielt eine völlig andere Strategie . Bei dieser Orderblock-Strategie stimmten nur 20%der Trades überein. Niemand hat einen Fehler gemacht. Das Video sagt einfach nie, was genau ein Sweep ist, wo das impulsive Bein beginnt oder wie lange ein Orderblock gültig bleibt. Sobald beide Programme dieselben Definitionen nutzen, stimmten sie zu 93 %überein. Wenn dir jemand sagt, seine Strategie
12:33 habe eine Gewinnrate von 97%, frage ihn zuerst, wie genau seine Regeln lauten. In der Hälfte der Fälle weiß er es selbst nicht. In der anderen Hälfte schreibt er sie nach dem Trade auf, genau wie seine Steuererklärung. Bei den aktuellsten Daten, allein im Jahr 2026, sind 27 der 85 Strategien, die dieses Jahr mindestens 10-mal gehandelt wurden, im Plus. Über den gesamten Zeitraum haben die drei Versionen des ICT Silver Bullet aus drei verschiedenen Videos Gewinnfaktoren von 1,05, 0,95 und 0,70. Und der Dual UT Bot auf dem 1-Minuten-Chart von GBP/USD führte 293.003 Trades aus und gewann 17,7%davon.
13:18 Das sind etwa 100 Trades an jedem Handelstag über fast 11 Jahre hinweg. Irgendwo hat ein Typ auf OnlyFans eine gesündere Beziehung zu seinen Klicks. Was ich aus 100 Strategien und 900.000 Trades mitnehme. Die Aufrufe sagen gar nichts aus, denn das meistgesehene Video auf der Liste machte in fast 7 Jahren 1,3%. Gewinnraten in Videos stammen aus kleinen Stichproben, wie 14 Trades auf einem Bildschirm, 16 Trades im Monat oder 100 manuell markierten Setups. Und über Tausende von Trades schrumpfen sie auf etwa ein Drittel zusammen. Je kürzer der Zeitrahmen, desto mehr fressen dich die Kosten auf. Und auf dem 1-Minuten-Chart haben sie alle aufgefressen. Und die Regeln in den meisten Videos
14:04 sind vage genug, dass zwei sorgfältige Personen dasselbe Video testen und völlig unterschiedliche Ergebnisse erhalten können. Und wenn dir jemand eine Strategie verkauft, die fast jeden Trade gewinnt, frag ihn, warum er sie verkauft, anstatt sie selbst zu handeln. Wenn du solche Strategien selbst prüfen willst, dafür habe ich die AlgoVibes-Community aufgebaut. Keine Signale und keine geheime Strategie. Sie erhalten den gesamten Code und die Infrastruktur aus diesem Video. Die Engine, die auf 1-Minuten-Bars mit echten Kosten ausführt, den Look-Ahead-Test, die Random Twins und die Regelkarten für alle 100 Strategien . Dazu mehr als 50 Stunden an lehrreichem Videomaterial. Sie bringen eine Strategie von einem Guru, aus einem Kurs oder Ihre eigene mit, und wir testen sie ordnungsgemäß. Wenn sie nicht funktioniert, sagen wir
14:49 das auch. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video.
