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0:15 Was zur Hölle? Okay, du wusstest, dass ich das nicht so stehen lassen konnte. Ein riesiges Dildo-Ego. Ich weiß nicht, welche Quants du kennst. Die, die ich kenne, nennen ihren Chef bei Slack „Sir“, bekommen Nasenbluten, wenn eine Frau „Hallo“ sagt, und haben einen Live-Tracker gebaut, der meldet, wenn ihr liebstes OnlyFans-Konto online geht . Es ist das Einzige, was sie jemals gebaut haben, das produktiv funktioniert. Was das „riesig“ angeht: Danke. Meine Ex-Frau hat abgerundet. Wie auch immer, ihr habt mich gebeten, Kula Maggi zu testen, also legen wir los. Sein richtiger Name ist Kristian Kula Maggi. Auf seiner Website behauptet er, in den letzten Jahren mit drei einfachen Setups zweistellige Millionenbeträge verdient zu haben. Und das Ungewöhnliche daran ist, dass er alle drei kostenlos zur Verfügung stellt. Kein Kurs, kein
1:01 Discord, kein Lamborghini im Thumbnail, nur die Regeln. In der Trading-Welt ist das so, als würde ein Kartellboss seine Lieferkette auf LinkedIn veröffentlichen. Das macht ihn entweder zum großzügigsten Trader der Welt oder zum Einzigen, dessen Geld nicht daher kommt, Kurse an Leute zu verkaufen, deren Geld von ihren Eltern kommt. Also teste ich heute sein berühmtestes Setup, den Breakout, an jeder einzelnen US-Aktie über mehr als 8 Jahre. Zuerst die Regeln, denn sie sind tatsächlich präzise. Schritt eins: Du betrachtest nur die stärksten Aktien am Markt, die Top ein oder zwei Prozent der letzten ein, drei oder sechs Monate. Aktien, die bereits eine große Bewegung gemacht haben: 30, 50, 100%. Schritt zwei: Nach dieser
1:47 Bewegung beruhigt sich die Aktie. Sie bewegt sich für zwei Wochen bis zwei Monate seitwärts. Sie bildet höhere Tiefs, die Spanne wird immer enger und sie bewegt sich entlang ihres steigenden 10-oder 20- Tage-Durchschnitts. Schritt drei: Wenn sie aus dieser engen Spanne ausbricht, kaufst du. Er kauft, wenn der Kurs über das Hoch der ersten Minuten des Handelstages steigt, die Eröffnungsspanne. Schritt vier: Dein Stop kommt auf das Tagestief und darf nicht größer sein als die übliche tägliche Schwankungsbreite der Aktie. Schritt fünf: Nach drei bis fünf Tagen verkaufst du ein Drittel oder die Hälfte. Du setzt deinen Stop auf Break-even und der Rest läuft, bis zum ersten Schlusskurs unter dem 10- Tage-Durchschnitt. Du riskierst pro Trade ein Viertel bis 1%deines Kontos.
2:32 Und er sagt, eine Gewinnrate von 25 bis 30%reicht aus, weil die Gewinner das 10 -oder 20-fache deines Risikos einbringen. Vergleiche das mit dem durchschnittlichen Trading-Guru, dessen Regeln lauten: „Vertrau dem Prozess “ und ein Rabattcode für seine bevorzugte Prop-Firma. In seinem Video fügt er eine weitere Regel hinzu, und das ist eine wichtige. Er handelt nur in dem, was er einen Momentum-Markt nennt. Das ist, wenn der 10- Tage-Durchschnitt des Nasdaq steigt, der 20-Tage-Durchschnitt steigt und der 10-Tage-Wert über dem 20-Tage-Wert liegt. Für die Daten habe ich jeden Tagesbalken jeder Aktie gekauft, die seit Mai 2018 an den Nasdaq-Börsen gehandelt wurde. Das sind 19,6 Millionen Balken, und es beinhaltet jedes Unternehmen, das pleiteging oder von der Börse genommen wurde, da genau
3:19 diese Aktien ein Backtest gerne vergisst. Nach dem Entfernen von ETFs, Optionsscheinen und Nasdaq-Testsymbolen bleiben 17.816 Aktienhistorien. Ich musste auch 1.817 Aktiensplits und Aktien, die den Eigentümer wechselten, korrigieren. Das Ticker-Symbol S zum Beispiel war bis 2020 Sprint, und seit 2021 ist es SentinelOne. Wenn man das nicht berücksichtigt, kauft der Backtest 2020 Sprint und verkauft es 2021 als Cybersicherheitsunternehmen. Das ist kein Trading, das ist Zeitreise , und die SEC hat da so ihre Meinung zu . Dann habe ich seine Regeln programmiert und sie jeden Tag jede Aktie scannen lassen. Sie fanden 5.398 Ausbrüche. Und das erste Ergebnis
4:07 kommt dem, was er sagt, sehr nahe. 31% der Trades waren Gewinner. Er sagte, 25 bis 30%seien genug. Soweit so ehrlich, was ihn bereits vor jeden Guru stellt, der 80%behauptet und den Kurs für 997 $ verkauft. Das Problem ist der andere Teil. Wenn man in jeden dieser Trades den gleichen Betrag investiert, verlor der durchschnittliche Trade 0,19%. Der Profit-Faktor liegt bei 0,93. Einfach ausgedrückt: Für jeden Dollar, den die Gewinner brachten, nahmen die Verlierer einen Dollar und acht Cent wieder weg. Die großen Gewinner sind real. Overstock im Jahr 2020, plus 180% . 47, plus 162%. Ava im Jahr 2025, plus
4:56 148%. Aber es gibt nicht genug davon, um all die kleinen Verluste dazwischen zu bezahlen. Es ist das Investmentbanking-Modell. Zwei große Deals pro Jahr, und trotzdem decken sie nicht 12 Monate Kokain und Patagonia-Westen ab. Dann seine Momentum-Markt-Regel. Und diese bewirkt tatsächlich etwas. In einem Momentum-Markt haben dieselben Ausbrüche einen Profit-Faktor von 1,01 . Außerhalb davon 0,84. Die meisten Verluste entstehen also durch das Handeln von Ausbrüchen, wenn der Markt nicht trendet. Sein Filter hebt die Strategie von Geldverlust auf den Break-Even-Punkt. Das ist ein echter Effekt, aber Break-Even ist nicht zig Millionen wert. Break-Even ist das, was man von jemandem auf einer Party hört, der sagt, er interessiere sich sehr für Märkte, aber seit seiner
5:42 Scheidung nicht mehr in sein Konto geschaut hat. Dann habe ich es mit seiner Positionsgrößenbestimmung in ein Portfolio überführt. Ein Viertel Prozent Risiko pro Trade, maximal 20% des Kontos in einer Aktie. Aus 100.000 $ wurden 376.922 $. 18%pro Jahr. Etwa das Gleiche wie der Nasdaq 100. Ich hatte das Skript geschrieben. Ich hatte das Thumbnail. Und dann tat ich das, was ich jedem anderen rate, und überprüfte meinen eigenen Code. Mein Backtest hatte einen Fehler, und zwar den häufigsten, den es gibt. Auf einer Tageskerze sieht man nur das Tagestief. Man sieht nicht, wann es passierte. Sein Stop liegt zum Zeitpunkt des Kaufs auf dem Tagestief. Mein Code nutzte das Tief des gesamten Tages,
6:27 einschließlich des Teils, der noch gar nicht stattgefunden hatte. Ich habe es mit 1-Minuten-Daten überprüft. Bei 44 %der Trades lag das Tief nach dem Einstieg. In meinem Backtest wurde also niemand an dem Tag ausgestoppt, an dem er gekauft hat. Und es kommt noch schlimmer. Ein enger Stop bedeutet eine größere Position. Und ein enger Stop in meinem Backtest bedeutete, dass die Aktie an diesem Tag nie zurückkam. Das Fünftel der Trades mit den engsten Stops hatte einen Gewinnfaktor von 2,72 . Und genau da investierte die Positionsgrößenbestimmung das meiste Geld. Mein Backtest hat nicht gehandelt . Er hat morgens die Abendzeitung gelesen. Und derselbe Fehler hat jede tägliche Zahl geschönt, die ich Ihnen bisher gezeigt habe. Also habe ich 1- Minuten-Daten für jeden Ausbruchstag gekauft und es richtig gemacht. Man kauft, wenn der Kurs über das Hoch der
7:13 ersten 5 Minuten und über die Oberseite der Handelsspanne steigt. Der Stop ist das Tagestief zu dieser genauen Minute und wird danach minütlich überprüft. Das ist sein echter Einstieg. Es gibt 4.621 Trades, eine Gewinnrate von 26%und einen Gewinnfaktor von 0,83. Fast drei von 10 Trades werden noch am Tag des Kaufs ausgestoppt. Das ist eine kürzere Haltedauer als die erste Ehe eines Junior-Bankers. Mit der ersten Minute als Eröffnungsspanne liegt er bei 0,85 . Mit den ersten 30 Minuten bei 0,81. Seine Momentum-Markt-Regel hilft immer noch. 0,91 innerhalb eines Momentum-Marktes, 0,72 außerhalb. Aber beide verlieren Geld. Und das Portfolio
8:01 wurde mit exakt derselben Gewichtung wie zuvor aus 100.000 $ zu 30.620 $. Minus 13,9%pro Jahr und zum schlimmsten Zeitpunkt -73%. Der Nasdaq 100 machte im selben Zeitraum 18,8%pro Jahr. Ich habe es auch ohne jeglichen Slippage laufen lassen, was Ihnen kein Broker auf diesem Planeten bieten wird. Es verliert immer noch 1,9%pro Jahr. Die 376.922 $ stammten also aus einer einzigen Zeile Code, die wusste, wie der Tag enden würde. Mit einem ETF und einem Marathon, was in Finanzkreisen anscheinend Pflicht wird, sobald die Ehe ruhig wird, wären Sie besser gefahren. Und es könnte noch schlimmer sein. Was passiert, wenn man diese Aktien einfach kauft und hält? Jeden
8:47 Monat nahm ich die 2%der stärksten Aktien und hielt sie einfach für einen Monat. Kein Stop, keine Ausstiegsregeln . Aus 100.000 $ wurden 8.787 $. -26%pro Jahr. Zum schlimmsten Zeitpunkt -96%. Seine Ausstiege bringen also etwas. Sie verlieren weitaus weniger als beim reinen Halten. Die heißesten Aktien am Markt stürzen ständig ab. Es sind die Aktien, die Ihr Schwager kauft, nachdem er auf Reddit darüber gelesen hat, meist genau am Hoch, oft mit Geld, von dem seine Frau glaubt, es sei auf einem Sparkonto. Nächste Frage. Ist der Ausbruch an sich etwas Besonderes? Dafür habe ich zufällige Zwillinge erstellt. Gleiche Art von Aktien, die Top-2-%-Spitzenreiter, gleiche Preis-
9:32 und Volatilitätsfilter, der gleiche Einstieg in die Eröffnungsspanne, der gleiche Stop und die gleichen Ausstiege . Aber anstatt auf die perfekte Konsolidierung zu warten, kaufen sie an einem beliebigen Tag, an dem die Aktie führend ist. Die Zufallstage haben einen Profitfaktor von 0,96. Seine Ausbrüche liegen bei 0,83. Fairerweise muss man sagen, dass die Zufallsvariante eine Einzelstichprobe ist und die Lücke statistisch nicht signifikant ist. Ich kann also nicht beweisen, dass zufällige Tage besser sind. Was ich sagen kann, ist, dass das ganze Warten auf höhere Tiefs und eine enge Spanne nichts messbar Verbessertes bringt. Ein Mindset-Coach würde Ihnen sagen, dass Sie es einfach nicht genug wollten. Um ihm gegenüber fair zu sein : Er handelt nicht jedes Setup. Er wählt die besten nach Augenmaß aus. Also habe ich die Regeln strenger
10:18 gemacht. Nur die Top-1-%anstatt zwei. Nur Aktien, die sich täglich um mindestens 5%bewegen. Nur Aktien mit einer vorherigen Bewegung von mindestens 60%. Nur der erste Ausbruch nach einem großen Anstieg und nur in einem Momentum-Markt. Die Versionen landen zwischen 0,84 und 1,09. Die beste, Top-1-%-Momentum-Markt nur erster Ausbruch, hat 625 Trades und einen Profitfaktor von 1,09. Im Portfolio wurden aus 100.000 $ in fast 8 Jahren 118.182 $. Das sind 2,2%pro Jahr und der Großteil davon stammte aus dem Jahr 2020. Und ich habe 12
11:05 Versionen ausprobiert. Wenn man 12 Versionen von irgendetwas ausprobiert, sieht eine davon gut aus. So entstehen die meisten Backtests im Internet. Sie werden normalerweise auf LinkedIn gepostet, neben einem Foto des Mannes, der gerade einen Ironman beendet hat, mit der Bildunterschrift: „Disziplin ist eine Entscheidung.“ Wie hat er also zweistellige Millionenbeträge verdient? Ich denke, es gibt ein paar ehrliche Antworten, und keine davon ist , dass er lügt. Erstens: Er trifft eine Auswahl. Aus hunderten von Setups, die die Regeln erfüllen, handelt er nur eine Handvoll und entscheidet dies anhand des Charts, des Themas und der Geschichte hinter der Aktie. Dieser Teil passt in keine Regelliste, daher kann man ihn nicht durch das Lesen seiner Website kopieren. Zweitens geht er bei den Werten, die er mag, hohe Positionsgrößen ein. 10, 20, bis zu
11:50 30%des Kontos in eine einzige Aktie. Ein paar riesige Trades in einem Jahr wie 2020 können eine ganze Karriere ausmachen. Und in meinen Daten war 2020 bei weitem das beste Jahr für diese Strategie. Drittens ist der Breakout nicht sein einziges Setup. Das zweite, Aktien zu kaufen, die bei großen Gewinnnachrichten um 10%oder mehr nach oben springen, habe ich hier nicht getestet. Und viertens verwenden Tausende von Tradern genau diese Regeln . Wir kennen seinen Namen, weil er derjenige ist, bei dem es funktioniert hat. Die meisten anderen bieten inzwischen Mentoring an. Das bedeutet nicht, dass er nur Glück hat, aber ein einzelnes bekanntes Konto kann nicht beweisen, dass die Methode für dich funktioniert. Funktioniert also der Couller Maguy Breakout? Seine veröffentlichten Regeln, genau so kodiert wie er sie schreibt, verlieren
12:35 Geld. Ein Profitfaktor von 0,83 mit seinem tatsächlichen Opening-Range-Einstieg und minus 13,9% pro Jahr im Portfolio. Sein Marktfilter hilft und seine Ausstiege verlieren deutlich weniger als das Halten, aber nichts davon macht es profitabel. Die perfekte Konsolidierung schlägt keine zufälligen Tage. Und meine erste Version sagte das Gegenteil aufgrund einer einzigen Zeile Code. Wenn du hoffst, dass seine kostenlosen Regeln dich zum nächsten Couller Maguy machen , sagen die Daten, dass sein Geld nicht von diesen Regeln stammt. Und wenn ein Backtest einer Breakout-Strategie großartig aussieht, prüfe zuerst den Stop. Wenn du das selbst ausführen möchtest, habe ich es für die Algo-Vibes-Community gebaut. Unterstütze meine Arbeit und erhalte Zugang zu allem Code, der Infrastruktur und über 50 Stunden an Bildungsvideomaterial, einschließlich
13:22 dieser gesamten Analyse. Der Breakout-Scanner, der seine Regeln auf jede US-Aktie anwendet, der Backtester mit dem Momentum-Marktfilter, die Zufalls-Zwillinge, der Intraday-Opening-Range-Einstieg und der Look-Ahead-Test, der meinen eigenen Fehler gefunden hat, damit du deine eigene Version testen kannst, bevor du einen Dollar riskierst. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal.
