Kurze Zusammenfassung
Das Video erklärt, wie man den Opening Range Breakout (ORB) mit Orderflow-Analyse und statistischen Analysen verbessern kann. Es werden zwei Modelle des IVB (Initial Balance Breakout) vorgestellt: Modell 1 kombiniert den ORB mit Volumenprofilen, um bessere Einstiegspunkte und Risiko-Ertrags-Verhältnisse zu erzielen, während Modell 2 Orderflow-Bestätigungen nach dem Breakout nutzt. Abschließend wird gezeigt, wie die Deep Charts Plattform mit statistischen Analysen hilft, hochwahrscheinliche Gewinnziele zu identifizieren und so den Handel zu vereinfachen.
- Verbesserung des Opening Range Breakout (ORB) durch Kombination mit Orderflow-Analyse.
- Vorstellung von zwei IVB-Modellen: Volumenprofil-Kombination und Orderflow-Bestätigung.
- Nutzung der Deep Charts Plattform zur Identifizierung hochwahrscheinlicher Gewinnziele.
Einführung in den Opening Range Breakout
Viele Trader kennen den Opening Range Breakout (ORB), bei dem man den Ausbruch der ersten 15 Minuten der Cash-Session kauft oder verkauft. Diese Strategie, die in den 1990er Jahren von Toby Crabel veröffentlicht wurde, hat sich als eine der beständigsten Vorteile der letzten Jahrzehnte erwiesen, mit einem positiven Gewinnfaktor und einem erstaunlichen Sharpe-Verhältnis. Sie ist einfach zu handeln und kann mit Orderflow-Bestätigungen kombiniert werden, um ihre Vorteile zu verstärken. Das Video zeigt, wie man diesen Vorteil durch den Einsatz eines Orderflow-Triggers und tiefer statistischer Analysen verstärken kann.
Die Logik hinter dem Opening Range Breakout
Die Logik hinter dem Opening Range Breakout (ORB) oder Initial Balance Breakout ist, dass die New Yorker Sitzung das maximale Volumen des Tages aufweist, was zu einem starken Kampf zwischen Käufern und Verkäufern führt. Dieser Höhepunkt des Interesses und des Volumens führt oft zu großen Schwankungen und einem intensiven Kampf zwischen aggressiven Käufern und Verkäufern. Aus diesem Bereich lassen sich Ablehnungen und Absorptionen erkennen. Die ORB-Methode definiert zwei wichtige Niveaus: die Ober- und Unterseite des Bereichs der ersten 15, 30 oder 60 Minuten. Der erste Ausbruch aus diesem Bereich deutet darauf hin, wer den Kampf in der wichtigsten Zeit des Tages gewonnen hat, was aus statistischer Sicht einen starken Wert bei der Vorhersage der Tagesrichtung hat, zumindest bis zu einem bestimmten Niveau, das als hochwahrscheinliches Gewinnziel genutzt werden kann.
Verbesserung des ORB mit Orderflow
Um ein bereits profitables Modell zu verbessern, wird es mit Orderflow kombiniert. Dies ermöglicht bessere Einstiegspunkte und ein besseres Risiko-Ertrags-Verhältnis. Eine Möglichkeit ist die Implementierung des Volumenprofils in das Modell. Das Modell 1 des IVB (Initial Balance Breakout) verwendet die Eröffnung von New York, wobei die Ober- und Unterseite der ersten 15 bis 30 Minuten als Punkte A und B definiert werden. Durch das Hinzufügen eines festen Profils wird die Volumenverteilung der wichtigsten Interaktionen des Tages sichtbar, wobei der Point of Control (POC) den Bereich mit dem größten Volumen darstellt. Wenn der Preis diesen Wert akzeptiert, wird der Bereich zwischen Value Area und POC zum Orderblock, in dem Käufer nachladen können. Dies führt zu präziseren Einstiegspunkten und einem klaren Invalidierungspunkt, wenn das Value Area Low durchbrochen wird, was das Risiko-Ertrags-Verhältnis verbessert.
IVB Modell 2: Orderflow-Bestätigung
Das Modell 2 des IVB verwendet Orderflow-Bestätigungen nach dem Breakout. Nach einem Breakout und einer Retracement kann man beobachten, wie Orders auf diesem Niveau interagieren. Wenn beispielsweise viele aggressive Verkäufer ohne Ergebnis auftreten, deutet dies auf eine große Absorption auf diesem Niveau oder am POC hin, was als Bestätigungssignal für eine Long-Position dienen kann. Alternativ kann man eine Erschöpfung der Verkäufer oder aggressive Käufer mit Momentum sehen und einen Momentum-Trade mit einem engen Stop-Loss eingehen. Durch die Kombination von Richtung, Ort und Orderflow-Bestätigung entsteht die Grundlage des IVB-Modells.
Statistische Analyse und Deep Charts Plattform
Das Deep Charts Team führt tiefe statistische Analysen durch, um die wahrscheinlichsten Punkte zu ermitteln, die der Markt nach einem Breakout des Initial Balance oder ORB erreicht. Der IVB-Algorithmus plottet hochwahrscheinliche Gewinnziele (TP1) und potenzielle TP2, wodurch 50 % der Analysearbeit abgenommen wird. Dies ermöglicht es Tradern, sich auf die Lokalisierung und Orderflow-Bestätigung zu konzentrieren. Die Datenanalyse auf der Deep Charts Plattform bietet eine Zusammenfassung der Verteilung zwischen Konsolidierungs- und Trendphasen. Wenn sich der Markt innerhalb dieses Niveaus befindet, kann man die Ober- und Unterseite für Mean-Reversion-Trades nutzen, da die Richtung unklar ist, bis der Markt dieses Niveau vollständig durchbricht.
Demonstration der Deep Charts Plattform
Die Deep Charts Plattform im Backtesting-Modus zeigt ein klar definiertes IVB-Top und -Bottom. Nach den ersten 30 Minuten der Sitzung werden die Bereiche für den Breakout definiert, wobei ein statistischer Vorteil besteht, dass sich der Preis in dieser Richtung fortsetzt. Die Plattform zeigt die Aggression der Verkäufer und die großen Orders. Bis zum Abschluss der 30 Minuten wird der IVB-Bereich kontinuierlich aktualisiert. Die Deep Trade Modelle zeigen Absorption, Aggression und Ungleichgewichte. Wenn der Druck auf der Oberseite steigt und ein Breakout erfolgt, wird das höchste Wahrscheinlichkeitsziel für den Tag als Schutzniveau angezeigt.
Analyse von Orderflow und Reaktionen auf IVB-Level
Nach einem ersten Kerzenausbruch erkennt der Algorithmus das Schutzniveau als das wahrscheinlichste Ziel für die Sitzung. Auf diesem Niveau zeigt sich eine deutliche Absorption der Verkäufer und eine Bestätigung durch die Käufer. Das Testen dieses Niveaus führt zu weiterer Absorption und Druckaufbau. Die Kombination aus Orderflow und der Richtungsgenauigkeit des Systems, die auf Statistiken basiert, bietet einen Vorteil. Selbst an Tagen mit geringer Richtungsbestimmtheit bietet der Breakout einen Vorteil. Die Reaktion des Marktes auf das IVB-Niveau ist auch langfristig spürbar, wobei Akkumulationsbereiche und sensible Niveaus erkannt werden.
Erstellung des IVB-Modells in Echtzeit
Die ersten 30 Minuten der Sitzung werden analysiert, um den IVB-Bereich zu definieren. Der Bereich wird bis zum Ende der 30 Minuten erweitert. Nach einem Breakout wird das Schutzniveau vom Algorithmus geplottet. Die Käufer zeigen eine klare Richtung und es entstehen Ungleichgewichte. Die Verkäufer werden auf horizontaler Ebene absorbiert, aber die Käufer schaffen es, über den IVB zu driften. Dies deutet darauf hin, dass die Käufer den ersten Kampf des Tages gewonnen haben und die Richtung für den Tag vorgeben.
Orderflow-Bestätigung und Reload-Level
Die ausgeführten Orders geben Aufschluss darüber, wer den Kampf gewinnt. In dieser Interaktion sind viele Käufer belohnt und viele Verkäufer absorbiert worden. Dies deutet darauf hin, dass dies ein interessantes Reload-Level für die Käufer sein könnte. Eine Bestätigung erfolgt, wenn dieses horizontale Niveau durchbrochen wird. Die Käufer schützen den Bereich und ein Kauf mit einem Stop-Loss unterhalb des Niveaus, der auf das Schutzniveau abzielt, kann in Betracht gezogen werden.
Zusammenfassung und weitere Beispiele
Die IVB-Bereiche werden definiert und man wartet auf die ersten 30 Minuten. Auf diesem Niveau ist eine Absorption der Verkäufer zu beobachten, gefolgt von einer starken Aggression der Verkäufer. Wenn der Preis nach unten ausbricht, wird eine Short-Position in Betracht gezogen, wenn er nach oben ausbricht, eine Long-Position. Nach 30 Minuten erscheint das Schutzniveau entweder oben oder unten. Das Volumenprofil zeigt, dass die größte Volumenkonzentration in diesem Bereich liegt. Es wird erwartet, dass der Preis ausbricht und nachlädt. Die Akkumulationsbereiche werden durch ein Ungleichgewicht gestützt.
Reaktion auf IVB-Level in Konsolidierungsphasen
Auch in Konsolidierungsphasen engagiert man sich nur in den interessantesten Bereichen. Die Sitzung ist stark komprimiert und der Preis tanzt im Bereich des IVB-Low und des Schutzniveaus. Selbst in einer solchen Sitzung reagiert der Markt auf das Schutzniveau. Dies hilft, den Druck, die Lokalisierung und die Orderflow-Bestätigung zu verstehen.
