How Quant Finance Made Me $1.6M Trading Prop Firms

0:00 Prop-Firmen haben mir mehr als 1,6 Millionen Dollar ausgezahlt und ich habe mein Studium in quantitativer Finanzwirtschaft mit 19 Jahren abgeschlossen. Jetzt werde ich dir das Gegenteil von dem erzählen, was du wahrscheinlich von diesem Hintergrund erwartest. Mein Studium der quantitativen Finanzwirtschaft hat mir nicht beigebracht, wie man den Markt vorhersagt. Es hat mir beigebracht, dass es fast niemand kann. Die meisten, die glauben, einen Vorteil gefunden zu haben, sind höchstwahrscheinlich nur auf einen Zufall mit gutem Marketing gestoßen. Das klingt jetzt vielleicht so, als hätte es mich zu einem schlechteren Trader gemacht, aber tatsächlich ist es das Einzige, das mich vor dem Bankrott bewahrt hat. Denn die Sache ist die: Meine Reise bestand aus vier Hauptphasen, die jeweils zehnmal größer waren als die vorherige und meinen dauerhaften Erfolg bei Prop-Firmen erst möglich gemacht haben. Angefangen mit 50 Dollar Verlust als 14-Jähriger, dann 500, dann 5.000 und letztes Jahr sogar über 50.000 Dollar. Ich hatte also vier heftige Rückschläge. Sie haben mir vier Lektionen erteilt, und ich werde sie alle in diesem Video mit dir durchgehen . Also gut, hier ist mein Abschlusszeugnis. Es ist von der University of Washington. Ich habe einen Abschluss in Computational

0:45 Finance und Risikomanagement, so lautet die offizielle Bezeichnung. Ich habe mein Studium mit 19 Jahren abgeschlossen. Ich war zwei Jahre lang an der Universität. Ich hatte bereits während der Highschool viele College-Kurse belegt. Als ich dann am College anfing, war es ziemlich einfach , die restlichen Credits zu sammeln. Nach nur zwei Jahren Studium und einem Praktikum in der Branche bin ich seit meinem Abschluss, etwa im Mai 2025, Vollzeit-Trader bei Prop-Firmen. Und ich zeige dir diesen Abschluss nicht, weil er mich besser macht oder so etwas . Es gibt Leute mit Doktortiteln, die ganze Hedgefonds in den Ruin getrieben haben. Es gibt auch eine Menge Leute hier auf der App, die ohne jeden Abschluss Geld verdienen. Ich wollte nur die Art dieses Videos verändern. Die meisten Leute in diesem Bereich haben das Trading von jemand anderem auf dieser App gelernt, aber ich habe es im Klassenzimmer von Leuten gelernt, die mir ständig sagten, dass alles, was ich tat, falsch sei. Dann habe ich das Wissen auf den Bereich der Prop-Firmen angewandt, was meiner Meinung nach eine ziemlich interessante Kombination ist. Prop-Firmen sind so ziemlich das am stärksten reglementierte Umfeld der gesamten

1:31 Finanzbranche. Ich halte das für eine ziemlich spannende Mischung und glaube, es ist 20 Minuten deiner Zeit wert. Alles Weitere in diesem Video zeigt dir , was passiert ist, nachdem diese beiden Welten aufeinandergeprallt sind. Ich weiß, ich bin wahrscheinlich jünger als die meisten Zuschauer, und ich will nicht so tun, als hätte ich die Lebenserfahrung, die ihr habt. Allerdings habe ich in den letzten 16 Monaten täglich 20 Trades gemacht. Das ist buchstäblich das, was ich im Studium gelernt habe. Dafür habe ich in der Branche gearbeitet. Ich habe mich einfach dazu entschieden, zu kündigen und mich selbstständig zu machen, weil das Prop-Trading für mich so profitabel war. Aber lassen Sie mich auf die Zeit vor meiner Ausbildung zurückkommen, denn am Anfang war ich absolut nicht klug dabei. Ich hatte buchstäblich 50 Dollar auf dem Konto. Ich habe eine Top-Evaluation bekommen und sie in den Sand gesetzt. Danach habe ich einfach weitergearbeitet. Ich war Tutor bei Kumon Math und habe versucht, 15 Dollar pro Stunde zu verdienen, um meine nächste Top-Evaluation zu bekommen, in der Hoffnung, dass sich etwas ändert. Ich habe die Konten immer innerhalb einer Woche geschrottet. Und ehrlich gesagt, ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich aus dieser Erfahrung gelernt habe, aber das habe ich nicht. Mein einziger Schluss damals war, dass 50 Dollar nicht genug waren. Zwei Konten waren

2:17 nicht genug. Ich brauchte einfach eine größere Stichprobengröße. Im Nachhinein ist das natürlich die falsche Lektion. Und leider ist es die, die die meisten Leute zu lernen glauben , wenn sie ihr erstes Konto verlieren. Dann, für die nächsten vier Jahre, während ich noch zur Highschool ging, habe ich versucht, alles über Trading und Prop-Firm-Trading aus dem Internet, YouTube, im Grunde jedem Wissen, das ich finden konnte, zu lernen; ich habe versucht, alles aufzusaugen. Ich war so auf die Strategie fokussiert, so darauf fixiert, das richtige Setup zu finden, dass mir nicht klar war, dass das Umfeld, in dem ich handelte, eigentlich voller Regeln war, die profitable Handelsstrategien einschränken sollten . Also habe ich jedes Mal, wenn ich verloren habe, nur dem Setup die Schuld gegeben. Ich habe den Charts die Schuld gegeben, nicht mir selbst, weil ich nicht verstanden habe, in welchem Umfeld ich tatsächlich handelte. Ich habe wahrscheinlich 10 oder mehr Strategien durchprobiert. Ich habe es vielleicht 10 bis 20 Trades live versucht und dann einfach aufgehört, nachdem ich drei oder vier Mal verloren hatte. Und das solltet ihr euch merken, denn in ein paar Minuten zeige ich euch die Mathematik dahinter, wie absurd das eigentlich ist. Als ich die Highschool

3:04 abschloss, fing ich ein Ingenieursstudium an. Aber sobald ich am College war, fing ich an, Poker zu spielen, lernte mehr über Finanzen und wurde mir klar: Warum studiere ich nicht Quantitative Finance? Es wird mir beibringen, wie Geld funktioniert, wie die Märkte funktionieren, es wird mich besser in Poker, Mathe und Statistik machen–im Grunde die spaßigen Dinge aus dem Ingenieurwesen, die ich dann tatsächlich nutzen könnte, um Geld zu verdienen. Also schien es für mich absolut sinnvoll zu sein, zur quantitativen Finanzwelt zu wechseln, was ich dann auch tat. Deshalb sitze ich heute hier vor euch. Alles klar, das ist der Teil des Videos, in dem es tatsächlich um quantitative Finanzierung geht, und ich werde ihn nicht vereinfachen, da mein Publikum ziemlich schlau ist. Also, legen wir los. Es gibt drei Dinge, die ich im Studium gelernt habe, die mir mehr über das Trading beigebracht haben, mich aber leider auch etwas weniger zuversichtlich gemacht haben. Erstens: der Auswahlprozess. Nehmen wir an, du testest 100 Strategien mit exakt denselben Daten. Sie sind so gut wie pures Rauschen, weil die Stichprobengröße nicht ausreicht. Und es wird buchstäblich ein bestes Ergebnis und ein schlechtestes Ergebnis geben. So funktioniert das einfach. Und

3:49 eine davon wird fantastisch aussehen, oder? Weil du 100 auf demselben Datensatz getestet hast. Eine wird fantastisch aussehen. Das Beste aus n Stichproben ist also nicht repräsentativ für die tatsächliche Stichprobengröße. Über die Stichprobengrenze hinaus, also dort, wo die Strategie nicht mehr prüft, testest du sie mit echten Live-Daten oder vielleicht sogar mit weiteren Backtest-Daten. Denn wenn man einen bestimmten Zeitraum betrachtet, funktioniert offensichtlich eine Strategie in diesem Zeitraum am besten. Danach könnte sie zu 100%komplett flach verlaufen, und es war nie das Können oder die Fähigkeit, diese Handelsstrategien anzuwenden. Es war buchstäblich nur das Maximum, im Grunde die bestmögliche Strategie aus 100 auf einem spezifischen Datensatz. Ich persönlich habe nie nur 100 Backtests durchgeführt. Ich habe wahrscheinlich Tausende gemacht und nicht einen einzigen gezählt. Jedes einzelne Muster, das mir auffiel, wurde ausgewählt, weil es bereits funktioniert hatte. Jetzt ist es kein Strategieproblem mehr. Es ist eher ein Gedächtnisproblem, und das ist der Grund, warum eine Leistungsbilanz viel

4:34 mehr wert ist als ein spezifisches Setup. Zweitens: Du kannst deinen Vorteil nicht nach 30 Trades kennen. Das ist buchstäblich nur einfache Mathematik. Die t-Statistik wird näherungsweise berechnet durch die Sharpe-Ratio multipliziert mit der Quadratwurzel der Anzahl der Jahre, die etwas gelaufen ist. Und man sieht: Lässt man es 6 Wochen laufen, erhält man einen t-Wert von 0,34; 6 Monate ergeben 0,71, 1 Jahr ergibt 1 und vier Jahre ergeben 2. Wenn du also einen T-Wert von zwei anstrebst, was der lockerste T-Wert für statistische Signifikanz ist, und deine Strategie eine Sharpe-Ratio von eins hat, dann bist du gut aufgestellt. Aber es würde dich möglicherweise vier Jahre kosten, das herauszufinden. Außerdem ist ein Verlustmonat kein ausreichender Beleg für statistische Signifikanz. Denk einfach mal daran, wie die Leute im Trading-Bereich so reden. Jemand tradet etwas buchstäblich für 6 Wochen, macht Gewinn, postet darüber–doch 6 Wochen bei einer Sharpe-Ratio von eins entsprechen nur einem T-Wert von 0,34, was kaum Beweiskraft hat. Das ist im

5:21 Grunde wie ein Münzwurf. Und genau das habe ich vor dem College gemacht. 10 Trades, 20 Trades, und dann entschied ich automatisch: Das ist gut, das ist schlecht. Aber hier ist die Kehrseite, die mir wirklich Geld eingebracht hat, denn es funktioniert in beide Richtungen. Ein Verlustmonat liefert im Grunde keine Information darüber, ob eine Strategie profitabel ist oder nicht, einfach weil die Stichprobengröße zu klein ist. Die richtige Reaktion auf einen schlechten Monat ist nicht, die Strategie zu ändern. Und das war so ziemlich die teuerste Angewohnheit, die ich ablegen musste. Ich bin ständig zwischen verschiedenen Strategien hin-und hergesprungen und konnte nie diesen positiven Verlauf in der Equity-Kurve erleben. Wenn es jedes Mal bei einem leichten Drawdown passierte, habe ich einfach aufgegeben. Wenn du meine Strategie kennst, weißt du, dass ich Nachrichten-Reversionen liebe. Nachrichten sind immer bereits eingepreist. Also trade ich eine Rückkehr zum Preis vor der Nachricht. Mein allererster Nachrichten-Reversion-Trade war ein Verlust, und heute ist es der profitabelste Trade, den ich mache. Es kann also im Grunde fast vier Jahre dauern, nur um zu beweisen, dass dein Edge nicht bei null liegt. 6 Wochen

6:07 sind buchstäblich ein Münzwurf. Kommen wir nun zu Verlustserien, denn diese sind statistisch absolut möglich und je nach Gewinnrate und Chance-Risiko-Verhältnis sogar wahrscheinlich. Serien basieren also auf Mathematik. Stell dir vor, du hast eine Gewinnrate von 50%, also quasi einen Münzwurf, und du machst 100 Trades. Deine Chance, viermal hintereinander zu verlieren, liegt bei über 97%. Deine Chance, fünfmal hintereinander zu verlieren, liegt bei 81%. Und deine Chance, sechsmal hintereinander zu verlieren, liegt bei 55%. Eine Serie von sechs Verlusten ist also buchstäblich ein Münzwurf. Es sollte eigentlich nicht passieren, aber es wird höchstwahrscheinlich passieren . Höchstwahrscheinlich bedeutet eine 55-prozentige Chance, wenn du 100 Trades machst. Ich habe sogar schon 11- mal hintereinander verloren, aber mein Chance-Risiko-Verhältnis ist höher. Deshalb liegt meine Gewinnrate unter 50 %. Verluste sind also buchstäblich häufiger zu erwarten als Gewinne. Aber wenn ich nach drei Verlusten aufgehört hätte, hätte ich nie herausgefunden, dass meine Strategie profitabel ist. Nun, hier ist der Teil, der alles

6:52 miteinander verknüpft hat, und der fand nicht im Klassenzimmer statt. Während ich am College war, habe ich Poker gespielt. Ich fing wahrscheinlich mit 100 Dollar an und machte daraus mehr als 25.000 Dollar. Ich fing an, an der Universität bei einem Online-Pokerclub mit niedrigen Einsätzen zu spielen. Irgendwann wurde ich ziemlich gut und beschloss, in die Spielbank in der Nähe zu gehen, um bei höheren Einsätzen zu spielen. Was ich am College lernte, lieferte mir die Mathematik hinter Poker und hinter dem Trading. Aber beim Poker konnte ich es tatsächlich anwenden, wenn es zwei Uhr morgens war, ich müde war, unter Druck stand und kaum noch wusste, wo oben und unten ist. Das sind völlig unterschiedliche Fähigkeiten. Etwas theoretisch zu lernen, nur zum Auswendiglernen für Tests und Noten, ist etwas anderes, als es tatsächlich am Pokertisch oder auf den Märkten anzuwenden. Nun, die eine Sache, die für mich alles veränderte, war etwas namens GTO Wizard. GTO Wizard ist im Grunde ein Computer, der versucht, das Pokerspiel für die optimalste Entscheidung an jedem einzelnen Punkt in einem Entscheidungsbaum zu lösen.

7:38 Man bekommt also eine bestimmte Hand ausgeteilt, hat eine bestimmte Reihe von Gemeinschaftskarten in der Mitte, und der Computer gibt den optimalsten Spielzug basierend auf der Stapelgröße, den Karten, die man erhalten hat, den Karten, die andere haben könnten, den Einsätzen der anderen und all diesen Dingen aus. Einfach nur der mathematisch optimalste Spielzug. Dann stellt man fest, dass der optimalste Spielzug sich verdammt schlecht anfühlt. Er sagt dir, du sollst mitgehen, weil die Pot Odds stimmen, aber du bist dir so sicher, dass der Typ nicht blufft. Rein technisch gesehen solltest du mitgehen, weil du in dieser speziellen Situation nur in einem bestimmten Prozentsatz der Fälle richtig liegen musst, um profitabel zu sein. Aber Theorie und Praxis sind sehr, sehr verschieden. Das war der Moment, als der Erwartungswert für mich aufhörte, nur eine Phrase zu sein, und zu etwas wurde, nach dem ich handeln konnte. Du versuchst also nicht , die Hand zu gewinnen. Du versuchst nicht, jede einzelne Hand zu gewinnen, die du spielst. Du versuchst einfach, angesichts der Informationen, die du hast, die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Dann kommst du im Grunde zu der Entscheidung, die im Durchschnitt Geld bringt, wenn du jedes Mal im exakt

8:23 gleichen Szenario die gleiche Entscheidung triffst. Und du weißt wahrscheinlich schon, worauf das hinausläuft, denn genau das ist im Grunde ein Trading-Vorteil. Du könntest also in einer sehr guten Ausgangslage sein. Du könntest ein 4- zu-1-Favorit sein. Du könntest Asse haben, jemand anderes hat Könige. Du gehst vor dem Flop All-in. Das ist mir sogar einmal passiert. Ich hatte so gut wie mein gesamtes Vermögen auf dem Tisch. Ein schlechtes Bankroll-Management meinerseits. Aber zum Glück habe ich gewonnen. Ich hatte den Vorteil auf meiner Seite. Statistisch gesehen war es also sehr wahrscheinlich, dass ich die Hand gewinne. Doch in solchen Situationen zu verlieren lehrt dich, dass Recht haben und tatsächlich zu gewinnen und das Ergebnis zu sehen, zwei sehr, sehr verschiedene Dinge sind. Außerdem hat mir Poker ein sehr starkes Verständnis für emotionale Fehler vermittelt. Wie teuer diese sowohl in diesem Spiel als auch beim Trading sein können. Wie gesagt, ich bin leider mit so gut wie meinem gesamten Vermögen ins Casino gegangen. Und wenn ich einen Bad Beat erlitt, ging ich einfach zum Geldautomaten, hob mehr Geld ab, und eines Abends, als ich wahrscheinlich etwa 8.000 Dollar besaß, verlor ich

9:10 2.000 Dollar beim Hold'em und wechselte dann an die PLO-Tische. Und wer etwas über Poker weiß, der weiß, wie verrückt diese Tische sein können. Nun, es gibt eine Sache, die mich Poker gelehrt hat, die beim Trading jedoch völlig falsch ist. Fast alle Wahrscheinlichkeiten beim Poker sind berechenbar. Wenn du eine bestimmte Hand hast und dein Gegner eine bestimmte Hand, kannst du automatisch deine exakte Gewinnchance für einen bestimmten Verlauf ermitteln. Im Grunde schlagen Asse Könige mit einem festen Prozentsatz, und diese Zahl wird sich niemals ändern. Das führte dazu, dass ich vom Poker zum Trading wechselte und dachte, ein statistischer Vorteil sei etwas, das man genau wissen kann. Leider funktionieren die Märkte so nicht. Die Stichprobengröße wird nie ausreichen, um dir deinen exakten Vorteil zu nennen, während man beim Poker eine Situation unendlich oft simulieren und den Vorteil schnell herausfinden könnte. Also nahm ich all das Selbstvertrauen, das ich durch Poker gewonnen hatte–als ich 100 Dollar in 25.000 Dollar verwandelte– und wendete es dort an, wo ich es an den Märkten nicht hätte tun sollen.

9:56 Ich begann mit 5.000 Dollar von meiner 25.000-Dollar-Bankroll und machte daraus 17.000 Dollar. Danach war ich ziemlich überzeugt von dem, was ich tat, und baute sogar ein fremdfinanziertes Konto von 50.000 auf 110.000 Dollar aus. Ich wollte einfach eine Rekordauszahlung erreichen, in der Annahme, ich hätte einen Vorteil. Ich wollte immer wieder das Gleiche wiederholen, bis ich diese Rekordauszahlung erreichen würde, bis ich schließlich an einem einzigen Tag alle 60.000 Dollar auf meinem Konto verlor. Ich sagte vorhin, dass eine dieser Lektionen mich am meisten Geld gekostet hat. Und nun, hier ist sie. Es ist die Positionsgröße. Ich weiß, es ist ein langweiliges Thema und ich weiß, wie das klingen mag. Positionsgröße. Jeder sagt dir, du sollst dein Risiko managen, aber niemand ändert etwas, nachdem er das gehört hat. Sie verwenden einfach eine geringere Anzahl an Kontrakten und hoffen, dass sie ihr Risiko vielleicht ein bisschen besser im Griff haben. Lassen Sie mich Ihnen hier die tatsächlichen Zahlen zeigen. Stellen Sie sich vor, wir haben 2.000 $ maximalen Verlust und riskieren 500 $ pro Trade. Offensichtlich verlierst du viermal hintereinander und dann ist

10:42 dein Konto weg. Wie ich Ihnen vorhin gezeigt habe, liegt die Wahrscheinlichkeit für vier Verluste in Folge bei 100 Trades bei 97%. Wenn du also 100 Trades machst, gibt es eine 97%ige Chance, dass du dein Konto verlierst. Und du verlierst das Konto nicht, weil du schlecht handelst oder weil die Strategie schlecht war. Sondern einfach, weil es statistisch extrem wahrscheinlich ist, eine Pechsträhne von vier in einer Stichprobe von 100 Trades zu haben. Natürlich kannst du nicht jeden Trade gewinnen und es ist statistisch gesehen fast garantiert, dass du dieses Konto schrottest. Die Strategie spielt dabei offensichtlich keine Rolle, da wir uns die Statistik ansehen. Prop-Firmen sind ein völlig anderes Spiel als ein Live-Konto. Wie Sie mich sicher schon sagen hörten: Bei einem Live-Konto müssen Sie lediglich Ihren Gewinn maximieren. Stellen Sie sich in diesem Beispiel vor, Chips entsprechen Dollar. Wie an einem Pokertisch, wo ein Chip 1 $ wert ist. In einem Pokerturnier ist ein Chip nicht gleich 1 $. Es gibt unterschiedliche Auswirkungen darauf, wie viel Ihr Chip wert ist, je nachdem, wo Sie sich in diesem Turnier befinden. Wenn Sie am Anfang stehen oder nahe der „Bubble“ sind, also wenn die ersten

11:28 Leute Geld verdienen–bei 100 Leuten verdienen 10 Geld und es sind noch 12 übrig–sind Sie nahe der Bubble. Chips werden also sehr viel mehr wert. Vielleicht möchten Sie konservativer spielen. Vielleicht möchten Sie aggressiver spielen, basierend auf den spezifischen Auswirkungen, ob Chip gleich Dollar oder Chip ungleich Dollar ist. Ich hoffe, das ergibt Sinn. Und bei einem Prop-Konto sollten Sie nicht auf maximalen Gewinn optimieren, sondern darauf, den maximalen Verlust nicht zu erreichen, denn wenn Sie den maximalen Verlust vermeiden, können Sie exponentielles Wachstum erleben. Und noch einmal, es ist nicht eins zu eins. Dies ist im Grunde 1: 1, weil Sie auf einem Live-Konto sind. Es ist Ihr Geld. Was Sie gewinnen, heben Sie ab. Bei einer Prop-Firma ist das eindeutig nicht eins zu eins. Bei einem fremdfinanzierten Konto erhalten Sie nicht für alles, was Sie verdienen, eine Auszahlung, wann immer Sie wollen. Und bei der Evaluierung ist es natürlich noch etwas anders, da man die Evaluierung bestehen muss, um zum finanzierten Konto zu gelangen. Die Evaluierung ist also eigentlich nichts wert, außer als Chance, mit einem finanzierten Konto zu handeln. Und weil Spielchips nicht gleich Dollar sind, also Sim-Geld nicht gleich echtem Geld

12:14 ist, kann ein Trade, der nach einem Plus-EV-Trade aussieht oder statistisch gesehen einer sein könnte, in Wirklichkeit keiner sein, da Sie Ihr Risiko an einer Stelle erhöhen, an der Sie es nicht sollten, was die Wahrscheinlichkeit, das maximale Drawdown-Limit zu erreichen, unnötig erhöht. Offensichtlich ist das Konto in einer Prop-Umgebung kein echtes Geld . Es ist ein Anspruch auf jede Auszahlung, die Sie hätten tätigen können. Ein Prop-Konto ist also 0 Dollar wert, sobald es verletzt wurde, und es hat nur einen gewissen Wert, solange es aktiv ist. Lassen Sie uns nun mehr Mathematik durchgehen. Hier ist der Grund, warum ein Plus-EV-Trade trotzdem die falsche Entscheidung sein kann. Basierend auf dem profit-spezifischen Umfeld können Sie Ihre Ruinwahrscheinlichkeit mit dieser Formel hier berechnen. E hoch dies, dies, dies und dies. Sie haben also eine bestimmte Volatilität, die Sie in die Formel einsetzen, und das ergibt eine ziemlich genaue Annäherung an Ihre Ausfallwahrscheinlichkeit. Dies wird mit der Brownschen Bewegung, einer Sharpe-Ratio von eins und einem

13:00 statischen Drawdown-Limit von 10% berechnet, was sogar mehr ist, als die meisten dieser Futures-Prop-Firmen anbieten. Ich glaube, die geben normalerweise etwa 4%. Also viel mehr Drawdown, und man sieht trotzdem, selbst bei mehr Drawdown, wie der Einfluss steigender Volatilität die Chance, das Konto zu verlieren, exponentiell erhöht. Außerdem ist ein Trailing-Drawdown viel schlechter. Kaufen Sie keine Konten mit Trailing-Drawdown. Sie haben einen deutlich geringeren EV als Konten mit End-of-Day-Drawdown. Alles hier bezieht sich also auf denselben Trader mit demselben Edge, da die Formel gleich bleibt; nur eine Erhöhung der Volatilität erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, das Konto zu verlieren, da Sie sich in einem profit-spezifischen Umfeld befinden. Wenn Sie in diesem Exponenten hier Ihre Ruinwahrscheinlichkeit verringern wollen, müssen Sie, da dieser negativ ist, Ihre Sharpe-Ratio erhöhen oder Ihre Volatilität, die im Nenner steht, verringern. Die Erhöhung der Sharpe-Ratio ist sehr, sehr schwierig. Es wird wahrscheinlich mehrere Jahre

13:46 dauern, bis Sie ein besserer Trader werden. Im Grunde genommen sollte die Verringerung der Volatilität eine Lösung sein, die über Nacht funktioniert. Ich habe buchstäblich Jahre damit verbracht, das eine zu reparieren, was ich nicht reparieren konnte: die Strategie signifikant zu verbessern. Man kann einer Handelsstrategie immer etwa 1 bis 2% mehr herausholen, aber realistisch betrachtet ist eine Anpassung der Positionsgröße weitaus profitabler als die Strategie selbst zu ändern, sowohl in einer Profi-Umgebung als auch auf einem Live-Konto. Ich habe weit mehr Konten durch falsche Positionsgrößen verloren als durch schlechte Trades. Deshalb konzentriere ich mich bei meinem Mentoring hauptsächlich auf das Risikomanagement , da dies im speziellen Profi-Umfeld das Wichtigste ist. Wir gehen die statistisch optimalen Take-Profit-, Stop-Loss-und Kontraktgrößen für Ihr Konto durch, basierend auf der Plattform, Ihrem Kontostand und dem verfügbaren Drawdown. Es ist ein Bewerbungsverfahren, daher halte ich die Gruppe bewusst klein. Wenn sich ein Link in der Beschreibung befindet, ist das Programm offen und Sie können sich

14:31 gerne bewerben. Ich habe mein Studium mit 19 abgeschlossen und in den letzten 16, 17, 18 Monaten war das meine einzige Tätigkeit. Buchstäblich 20 Trades pro Tag, jeden einzelnen Monat. Ich habe wahrscheinlich mehr Trades getätigt als jeder andere auf YouTube. Und das hat mich Folgendes gelehrt. Es hat mich nicht besser darin gemacht, Charts zu lesen. Ich bin wahrscheinlich noch genauso gut wie vor 16 Monaten. Was es mir gebracht hat, ist eine große Stichprobengröße. 20 Trades am Tag über 16 Monate, das sind über 7.000 Trades. Wer nur ein Setup pro Tag handelt, kommt im Jahr auf lediglich 252 Setups. Das ist bei weitem keine ausreichende Stichprobengröße, um zu bestimmen, ob eine Strategie profitabel ist. Der Hauptvorteil dieses langjährigen Handelsansatzes ist, dass ich etwa 20-mal schneller feststellen konnte, ob mein Ansatz in den Live-Märkten tatsächlich profitabel ist. Natürlich kann man so viele Trades backtesten, wie man möchte, aber ich bin sicher, Sie wissen, dass sich Märkte im Laufe der Zeit ändern. Regeln ändern sich mit der Zeit, und man muss sicherstellen, dass man im jeweiligen Profi-Umfeld profitabel

15:17 bleibt, falls man dort handelt. Hier ist mein aktueller Prozess für den Handel mit meiner Strategie und auch im Profi-Umfeld. Die Strategie geht grundsätzlich davon aus, dass der Markt zu einem fairen Preis öffnet und jede Abweichung davon unfair ist, es sei denn, Nachrichten ändern den fairen Preis der gehandelten Futures. Ich suche also nach Rückkehrern zum Marktöffnungspreis. Wie handele ich das nun in einer speziellen Profi-Umgebung? Nun, im Grunde basierend auf dem, was mir der Markt zeigt. Ich wähle dann ein anderes Profi-Konto für meinen spezifischen Trade oder verwende eine andere Risikomanagement-Technik. Zum Beispiel bringt mir dieser Trade hier nach einer Displacement-Kerze zurück zum fairen Preis 28 Punkte ein. Hier ist ein sehr ähnlicher Trade. Dieser hier, wenn ich hier einsteigen würde, bringt mir nur 22 Punkte ein. Nun, natürlich kein großer Unterschied, aber wenn man nach verschiedenen Trades sucht, dieser hier ist auch 22. Wenn man weiter nach Trades unterschiedlicher Größe sucht, dieser hier ist auch 22, aber wenn man weiter sucht–ich komme schon noch

16:02 dazu–würde man dieses Displacement mitnehmen, das einem etwa 50 Punkte in Richtung fairer Preis einbringt. Man möchte also das gesamte Potenzial ausschöpfen. Auf einem Live-Konto steigt man natürlich einmal ein und lässt den Trade bis zum Take-Profit laufen. Das ist buchstäblich die optimalste Art, diese spezifische Strategie im Live-Handel zu traden. Und man optimiert nur darauf, das genaue Gewinnziel zu erreichen und nutzt eine Risikomanagement-Technik, die den Profitfaktor am meisten begünstigt. Aber in einer Prop-Umgebung optimieren wir nicht darauf. Wir optimieren auf den Erwartungswert unseres Kontos. Also würde ich zuerst die spezifischen Gewinnregeln betrachten und schauen: Wenn ich Betrag X auf meinem Konto gewinne, wie viel bekomme ich an Auszahlungen über die Laufzeit dieses Kontos? Werde ich auf ein Live-Konto übertragen? Wie hoch ist mein Totalverlustrisiko? Eine Menge verschiedener Statistiken, die mir sagen, was der optimale Wert ist, den ich auf meinem spezifischen Prop-Konto gewinnen sollte. Vielleicht braucht ein bestimmtes Konto einen Trade mit einem

16:48 Kontrakt und 25 Punkten, also ist es vielleicht gut für dieses hier. Vielleicht braucht ein anderes Konto einen Trade mit zwei Kontrakten und 20 Punkten, also ist es gut für dieses. Vielleicht braucht ein anderes Konto einen Trade mit drei Kontrakten und 50 Punkten, was viel Geld ist. Vielleicht ist das besser für dieses hier. Also sehr unterschiedliche Trades, alle so nah wie möglich am fairen Preis, unter Nutzung verschiedener Prop-Konten basierend auf dem, was der Markt mir zeigt. Jeder Stop-Loss, den ich verwende, ist statisch. Ich werde meinen Stop-Loss nicht am vorherigen Tief oder über dem vorherigen Hoch platzieren, weil viele Strategien das so machen. Aber das ist nicht das, was der Drawdown beim Prop-Trading bewirkt. Es ist also irgendwie unsinnig, eine chartspezifische Strategie zu verwenden und diese dann mit einer Reihe von Gewinnregeln zu kombinieren, in der Hoffnung auf das Beste. Okay, ich setze meinen Stop-Loss hier drüber, optimiere für den Markt und hoffe dann : Okay, ich optimiere für den Markt im Trade. Hoffentlich respektiert der Gewinn das. Offensichtlich tun sie das nicht, da Profirmen Geld verdienen müssen. Deshalb fügen sie all diese Regeln hinzu. Um ehrlich zu sein,

17:33 breche ich immer noch meine eigenen Regeln. Ich verletze meine Disziplin, nur weil ich viele Konten habe und Geschwindigkeit für mich sehr wichtig ist; ich bin stolz darauf, an einem Tag all meine Konten bearbeiten zu können. Das ist natürlich keine Disziplin. Das ist meine Ungeduld und sie kostet mich ein wenig an Erwartungswert. Ich sitze also nicht als perfekter Trader vor euch. Ich sitze hier als jemand, der eine Menge Fehler gemacht hat, die zum Glück günstig waren und von denen ich mich jedes Mal erholen konnte. Als ich 14 Jahre alt war, habe ich meine ersten 50 Dollar bei der Topstep-Bewertung verloren. Als ich 20 war, habe ich an einem einzigen Tag über 60.000 Dollar verloren, was mehr als ein Viertel meines damaligen Vermögens war. Ich wusste, was ich tat. Ich habe nur die Positionsgröße falsch gewählt. Wie dem auch sei, die 1,6 Millionen Dollar an Gewinnauszahlungen sind kein Beweis dafür, dass ich weiß, wohin der Markt geht. Es ist der Beweis, dass meine Handelsstrategie in dem spezifischen Umfeld überleben kann–einem Umfeld, das buchstäblich darauf ausgelegt ist, dass Menschen scheitern. Was letztendlich funktionierte, war kein

18:19 besserer Handelsvorteil oder eine neue Strategie. Es war, einen kleinen funktionierenden Vorteil zu nutzen und ihn perfekt zu skalieren, damit mich eine Pechsträhne nicht ruiniert und ich das exponentielle Wachstum erleben konnte, das Profirmen ermöglichen. Das Studium der quantitativen Finanzwirtschaft hat mich weniger selbstbewusst, aber präziser gemacht –was beides das gleiche Upgrade ist. Und wenn du daran interessiert bist, von mir zu lernen, wie man bei Profirmen handelt, findest du einen Link in der Beschreibung, um dich für mein Mentoring zu bewerben. Wenn dort kein Link ist, ist das Mentoring geschlossen und wir sehen uns im nächsten Video.