0:00 Es ist die Geschichte von 27.000 Dollar, die er allein in diesem Jahr auf über 50 Millionen Dollar gesteigert hat. Er teilte auf X einen Trade über 7 Millionen Dollar und einen weiteren über fast 10 Millionen Dollar mit, und mit diesem Trade verdiente er in nur 15 Minuten etwa 1,5 Millionen Dollar. Short-Positionen müssen also sehr präzise sein, sonst geht man ein enormes Risiko ein und kann potenziell mehr als 100 % verlieren. Wenn man den ersten Verlusttag nicht vermeidet, wird er zum ersten Verlusttag, denn er hat aus nur 27.000 Dollar 50 Millionen Dollar gemacht. Wir stellen Ihnen Steven Ducks vor. Dieser Prozess ist sehr wichtig, denn wenn man simuliert hat, wie viel Geld man am Ende des Jahres verdienen kann, wenn man täglich handelt, eliminiert das die Angst, etwas zu verpassen (FOMO). In dieser Folge analysiert Steven die genauen Statistiken, die er für drei seiner Handelsmodelle entwickelt hat
0:48 . Er teilt diese Modelle Schritt für Schritt mit uns, damit Sie sie in Ihr eigenes Trading integrieren können. Früher habe ich versucht herauszufinden, wie man den Höchststand präzise erfasst. Ich habe die anfängliche Marktkapitalisierung unterteilt. Man muss sich also die Denkweise der großen Player ansehen, da diese eine viel größere Marktkapitalisierung haben. Idealerweise sollte man als Hedgefonds nicht mehr investieren, als Steven anstrebt. Anschließend teilt er konkrete Handelsbeispiele mit dieser Methodik, die ihm allein im Jahr 2025 zig Millionen Dollar eingebracht hat. Um dauerhaft profitabel zu sein, sollte man die Strategie zunächst selbst testen. Stellen Sie sicher, dass jede Strategie, die Sie entwickeln, fundamental mit einem der beiden folgenden Punkte verknüpft ist. Willkommen zurück bei Chart Fanatics, dem Kanal für die besten Strategie- und Konzeptanalysen weltweit, präsentiert von einigen der besten Trader
1:38 der Welt. Apropos, wir haben einen phänomenalen Trader zu Gast. Wir hatten ihn Anfang des Jahres bei „Words of Wisdom“ und waren sehr froh darüber. Die Folge war ein absoluter Erfolg. YouTube versuchte sogar, unseren Erfolg aufgrund der hervorragenden Ergebnisse zu bremsen. Es ist die Geschichte von 27.000 Dollar, die er allein in diesem Jahr auf über 50 Millionen Dollar erwirtschaftet hat – eine Geschichte, die er auf X geteilt hat, darunter ein 7-Millionen-Dollar-Trade und ein weiterer, der fast 10 Millionen Dollar einbrachte. Ihr wisst bereits, wer gemeint ist, denn nur wenige Trader können eine solche Performance vorweisen. Es ist niemand anderes als Steven Ducks. Hallo zusammen. Danke , dass du da bist, Stephen. Es ist mir eine Ehre, dich wieder hier zu haben, und ich habe mich das ganze Jahr über riesig gefreut, dich hier bei Chart Fanatics begrüßen zu dürfen. Heute werden wir uns einige deiner Strategien ansehen. Ähm,
2:23 ja, dann übergebe ich dir das Wort. Wo fangen wir an? Okay. Gut. Also, heute möchte ich vielleicht zwei bis drei Strategien behandeln, da einige Konzepte miteinander verknüpft sind. Ich beginne mit dem Ansatz, wie ich meine Strategie aufbaue und warum sie grundsätzlich funktioniert. Ja, legen wir los. Perfekt. Okay, Leute, die erste Strategie ist ein Gap-Up-Short. Die zweite Strategie ist ein Bounce-Short. Die dritte Strategie, die gemeinhin als „ First Red Day“ bezeichnet wird, ist hinsichtlich der Kriterien sehr streng. Um
3:09 die Erfolgsquote zu erhöhen, muss man sehr selektiv vorgehen, und es gibt viele Situationen, in denen sie nicht funktioniert. Daher werde ich sie anhand von Statistiken, Volumen und auch dem Aktienkurs analysieren . Alle diese Strategien funktionieren zunächst nur bei Small Caps. Beginnen wir mit dem ersten Kriterium: Die anfängliche Marktkapitalisierung muss zwischen 1 und 100 Millionen liegen. Das zweite Kriterium ist der Streubesitz. Dieser muss zwischen
3:55 1 und 50 Millionen liegen. Es gibt spezifische Bereiche dazwischen: 1 bis 2 Millionen gelten als sehr geringer Streubesitz, 2 bis 5 Millionen als mittlerer Streubesitz und 5 bis 10 Millionen als hoher Streubesitz. Normalerweise, wenn wir auf einen Streubesitz von 10 bis 20 Millionen stoßen, spielen wir diese Art von Strategie eher selten. Also, die Strategie funktioniert auch. Fangen wir mit dem ersten Gap-Up-Short an. Wir nennen es Gap Upshore, weil Aktien morgens typischerweise
4:43 Kurslücken von über 100 %, 70 % oder sogar 1.000 % aufweisen. Als Erstes sollte man die Marktkapitalisierung berücksichtigen. Liegt diese über 200 Millionen, ist das nicht machbar. Sie muss unter 100 Millionen liegen. Zweitens sollte man den Streubesitz prüfen. Wenn der Streubesitz über Bei einem Volumen von 50 Millionen ist der Handel in den meisten Fällen (99 %) nicht wirklich möglich. Filtern Sie solche Fälle also unbedingt heraus. Drittens müssen wir uns das Volumen ansehen. Wenn es Volumenbereiche zwischen 1 und 10 Millionen oder 10 und 20 Millionen gibt,
5:33 ist der Handel auch bei 20 bis 40 Millionen möglich. Sobald das vorbörsliche Volumen 50 Millionen übersteigt, ist Vorsicht geboten. Denn wenn im vorbörslichen Handel über 50 Millionen gehandelt wird, bedeutet das, dass nach Börsenbeginn mit einem höheren Handelsvolumen zu rechnen ist, da das Interesse der Marktteilnehmer steigt. Das typische Verhältnis liegt bei etwa 1:5 bis 1:10. Wenn das vorbörsliche Volumen also bei etwa 50 Millionen liegt, schätzen Sie das Gesamtvolumen des Tages auf etwa 500 Millionen. Wenn also 500 Millionen auf einen Markt mit einer Marktkapitalisierung von unter 100 Millionen konzentriert sind, wird es sehr schwierig. Es wird viel spekulativ zugehen, und eine Short-Strategie ist kaum erfolgversprechend. Das Handelsvolumen konzentriert sich meist zwischen
6:23 9:30 Uhr nach Börsenbeginn und 11:30 Uhr. Bei einer größeren Konsolidierung könnte sich nachmittags eine Short-Position ergeben, da das Volumen dann abnimmt und der Großteil des Handelsvolumens morgens generiert wird . Sobald ein Kursrückgang eintritt, halten sich viele Anleger an der Spitze fest, was eine Kettenreaktion und einen Kursverfall auslösen kann. Darauf sollte man achten. Drittens müssen wir die Marktentwicklung vor Börsenbeginn beobachten. Wir müssen die einzelnen Sektoren im Blick behalten. Es gibt drei Sektoren, von denen zwei nicht direkt
7:09 gehandelt werden können. Der erste ist Biotechnologie. Biotechnologie ist ein sehr spezieller Sektor. Ich habe unzählige Statistiken analysiert, indem ich Gap-Upshore-Strategien für Biotech-Aktien verwendet habe. Die Gewinnquote sinkt dabei um etwa 20 bis 30 %. Deshalb vermeide ich solche Strategien. Jedes Mal, wenn ich eine Gap-Up-Short-Position im Scanner sehe, lösche ich sie. Ich will sie nicht sehen, da ich seit vielen Jahren mit Biotech-Aktien handle und wahrscheinlich zwischen 300 und 500 gehandelt habe. Der Nettogewinn im Biotech-Sektor liegt wahrscheinlich bei etwa ein bis zwei Millionen pro 500 Aktien. Es kostet also viel mentale Energie. Es
7:56 lohnt sich einfach nicht. Biotech verfälscht die Gewinnquote. Der zweite Sektor ist der Energiesektor. Auch diesen Sektor sollte man meiden. Diese beiden sind sehr wichtig. Gap-Up-Short-Strategien funktionieren nicht, ebenso wenig wie Bounce-Short-Strategien und idealerweise der erste rote Tag. Wenn es also wirklich alle drei Werte überschreitet, ja, dann sollte man diese meiden, wenn sie wirklich überzogen sind, sagen wir, ein Wert steigt von 1 auf 1.000. Das mag ein Aspekt sein, den man berücksichtigen sollte, aber meistens sollte man Werte um die 2,300 %, vielleicht sogar unter 500 %, meiden. Und äh, oh, da ist noch einer, den ich vergessen habe: die chinesischen Aktien. Okay. Diese sollte man tendenziell
8:47 meiden, denn sobald das Intraday-Volumen unter 30 Millionen liegt, habe ich erlebt, dass der Handel mit diesen Aktien ausgesetzt wird. Das Volumen auf Level 2 ist dann sehr gering, und sobald der Handel ausgesetzt wird, habe ich gesehen, wie die Kurse von 2 auf 200 gestiegen sind. Dann gibt es für die Anleger keine Möglichkeit mehr auszusteigen, und sie ziehen erhebliche Summen an Kapital ab. Ich persönlich habe in meinem ganzen Leben als Trader zwei oder drei, ich glaube vielleicht fünf, mitgenommen, und das ist alles andere als angenehm. Also , ich habe es geschafft, einen Verlust von 200 auf 200 zu vermeiden, bin aber von 20 auf 30 gefallen. Ich habe
9:34 quasi 100 % Verlust gemacht, weil es keinen Ausweg gab. Die Trading-Ausbildung ist völlig kaputt. Jahrelang wurde die Branche von unseriösen Anbietern, gefälschten Ergebnissen und Strategien hinter Bezahlschranken gesäubert und vergiftet. Aber in jeder Branche gibt es hin und wieder einen Katalysator, einen Moment der Veränderung. Stellen Sie sich nun eine Welt vor, in der erstklassige Trading-Ausbildung komplett kostenlos wäre. Bildung ohne versteckte Absichten, verifizierte Handelsergebnisse und wirklich profitable Strategien – alles kostenlos. Willkommen bei der Chart Academy. Die Chart Academy ist die weltweit erste All-in-One-Plattform für Trading- Ausbildung. Die Chart Academy ist kostenlos. Keine Haken, keine Zusatzangebote, keine Verpflichtungen. Weltklasse-Trading-
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11:16 Egal, ob Sie mit Forex, Futures, Aktien, Optionen oder Kryptowährungen handeln, die Chart Academy hat das Richtige für Sie. Treten Sie jetzt der Liste bei und werden Sie Teil einer Bewegung, die die Trading-Ausbildung für immer verändern wird. Sie erwähnten Statistiken zur Erstellung dieser Kriterien. Wie sehen Sie das? Ist das ein automatisierter Prozess zur Statistikerfassung oder geben Sie die Kriterien Marktkapitalisierung, Streubesitz und Volumen ein, analysieren dann die einzelnen Ticker und Setups, deren Performance und berechnen die Trefferquote, um herauszufinden, was funktioniert und was nicht? Nein, es ist nicht automatisiert. Ich habe die Daten seit 2015, also fast zehn Jahre lang, manuell erfasst.
12:05 Jeden Tag, wenn ich etwas sehe, trage ich es in meine Tabellen ein. Dabei berücksichtige ich Marktkapitalisierung, Streubesitz, Handelsvolumen und die Sektorauswahl. Nach unzähligen Stunden habe ich Kriterien für die optimale Herangehensweise an Gap-Up-Short-Positionen entwickelt. Um es klarzustellen: Gelten diese Regeln nur für Gap-Up-Shorts oder für alle drei Marktsegmente? Für alle drei. Okay, perfekt. Also, erstens, außer diesem hier, kann der Markt am ersten roten Tag bis zu 200 Millionen überschreiten. Verstanden. Darüber hinaus ist es wahrscheinlich nicht optimal. Okay. Zweitens, was
12:54 die Statistiken angeht, der Grund, warum ich Ihnen diese Kriterien nenne und wie ich die Statistiken angehe: Zuerst verfolge ich die Häufigkeit, wie oft sie pro Jahr auftreten. Gap-Shorts treten, nachdem ich alle Biotech-, Energie- und China-Aktien herausgerechnet habe, etwa 50- bis 70-mal im Jahr auf. Die Gewinnquote liegt bei etwa 75 % oder mehr, manchmal sogar höher. Dann ermittle ich die Rendite, also die durchschnittliche Verlustquote. Wenn ich shorte, sinkt der Durchschnitt um etwa 26 % gegenüber dem Intraday-Kurs. Ich berechne also die
13:41 Rendite. Erstens: Ich weiß, wie oft sie pro Jahr auftreten. Zweitens: Ich kenne meine Gewinnquote. Wenn also, sagen wir, ein durchschnittlicher Trade etwa 70 Mal pro Jahr stattfindet, gewinne ich ungefähr 50 von ihnen. Verstanden. Und in jedem Jahr und bei jeder Stichprobe gewinne ich 26 %. Okay. Ich weiß also, wie viel Geld ich am Ende des Jahres verdienen werde. Dieser Prozess ist sehr wichtig, denn sobald man simuliert hat, wie viel Geld man am Ende des Jahres verdienen kann, wenn man täglich handelt, eliminiert das die Angst, etwas zu verpassen (FOMO). Man weiß einfach: Okay, ich warte das Jahr ab, so viel Geld werde ich voraussichtlich verdienen. Und genau das haben Sie im Podcast gesagt, als Sie erklärten, dass man das Ergebnis
14:29 mit dem idealen Ergebnis vergleicht. Ja. Und solange man versucht , diesem Ziel nahe zu kommen oder auf dem richtigen Weg ist, ist alles in Ordnung. Richtig. Ja. Also, natürlich gibt es menschliche Fehler. Manchmal läuft ein Ticker anders als erwartet, man hat Verluste realisiert und plötzlich fällt die Aktie wieder. Deshalb muss man versuchen, sich dem Markt anzupassen, indem man Statistiken nutzt und sicherstellt, dass man die bestmöglichen Statistiken verwendet. So mache ich das. Und es hat bisher ganz gut funktioniert. Diese Daten hier zeigen die Gap Short, richtig? Ja. Okay.
15:18 Schauen wir uns jetzt den Nachbörsenhandel an. Nachdem wir die Streubesitz-Marktkapitalisierung und das Volumen herausgefiltert haben. Und nun zu den Sektoren, schauen wir uns den nachbörslichen Handel an. Zunächst möchten wir das Handelsvolumen im vorbörslichen Handel erfassen. Nehmen wir an, heute wurden 10 Millionen Aktien vorbörslich gehandelt, und ich schätze, dass im Laufe des Tages zwischen 50 und 100 Millionen Aktien gehandelt werden. Statistisch gesehen konzentriert sich der Großteil des Volumens zwischen 9:30 und 11:30 Uhr, und fast 30 bis 35 % des Tagesvolumens werden vor 11 Uhr gehandelt. Das Volumen
16:04 konzentriert sich also auf einen sehr kurzen Zeitraum, und nach 11 Uhr flacht es tendenziell ab. Wir möchten möglichst viele emotionale Trades am Morgen erfassen, die natürlich auch von anderen Anlegern getätigt werden. Daher möchten wir den durchschnittlichen Push-Prozentsatz ermitteln. Nach Börsenbeginn, wenn eine Aktie besonders gefragt ist, versuchen viele Anleger, direkt zum Handelsbeginn einzusteigen. Natürlich werden wir uns auch den historischen Chart ansehen, aber hier konzentrieren wir uns nur auf den Intraday-Handel. Idealerweise sollten wir einen Push-Prozentsatz zwischen 20 % und 35 % anstreben. Je höher der Prozentsatz, desto
16:53 besser die Gewinnwahrscheinlichkeit. Hier müssen wir die Aktien nach Streubesitz aufteilen. Typischerweise ist der Push-Prozentsatz bei einem Streubesitz zwischen 1 und 2 Millionen deutlich höher, da der geringe Fluss und die hohe Nachfrage den Aktienkurs natürlich stark nach oben treiben. Ich habe also Aktien mit einem Streubesitz zwischen 1 und 2 Millionen gefunden. Der durchschnittliche Push-Prozentsatz liegt zwischen 30 % und 35 %. Danach konsolidiert sich die Aktie tendenziell. Nach einer Stunde Konsolidierung beginne ich üblicherweise, meine Position zu erweitern. Zwischen 10 und 11 zeigt die Aktie erste Schwächen im Kursverfall. Dann eröffne ich eine volle Position und riskiere diese
17:43 Konsolidierung. Ihr Risiko entspricht also Ihrem Stop-Loss, der entsprechend hoch gesetzt wird. Korrekt. Wenn Sie nun auf etwas zwischen 5 und 10 Millionen stoßen und etwa 20 bis 25 % ausholen, liegt das im Durchschnitt. Mhm. Dann, natürlich mit der gleichen Methode, warten Sie bis 11, eröffnen eine Teilposition und nach dem Momentumwechsel, vielleicht mit einem Kursrückgang von etwa 5 bis 3 % in eine volle Position. Das Risiko der Konsolidierung beträgt etwa 7 %. Der durchschnittliche Fading-Prozentsatz liegt bei etwa 26 %. Sie schätzen ihn natürlich etwas niedriger ein, also 25 bis 24 %. Ihr Risiko-Gewinn liegt also zwischen 1 und 4, nein, 1 und 1 bis 3,5. Los geht's. Ja. Sie steigen
18:36 hier also in die volle Position ein. Korrekt. Und dann den Stop-Loss über der Konsolidierungszone . Ja. Und gibt es hinsichtlich der Kriterien einen bestimmten Prozentsatz auf dem Weg nach oben, den Sie sehen möchten? Oh ja. Die Kurslücke nach oben (Short) – ja, ich hatte vergessen, das zu berücksichtigen. Sie muss über 100 % liegen. Verstanden. Okay. Ja. Mhm. Also, über 100 %. Man will diesen Kursanstieg bei Markteröffnung sehen, auch das Volumen. Ja. Und dann will man sehen, wie es konsolidiert. Und sobald man den ersten Ausbruch nach dieser Konsolidierung sieht, kann man seine Position eröffnen, Stop-Loss über dem Hoch. Und dann sucht man nach einem Ausbruch von 20 bis 35 %. Korrekt. Und das Volumen muss auch passen. Nehmen wir an, die Anleihe im vorbörslichen Handel liegt bei 10 Millionen. Ich schätze 100 Millionen im Laufe des Tages. Verstanden. Und
19:23 vor 11 Uhr wurden 30 % des geschätzten Volumens gehandelt. Okay. Verstanden. Also müssen alle Kriterien erfüllt sein, damit ich einsteigen kann. Verstanden. Perfekt. Das ist also die Kurslücke nach oben (Short). Das ist die Kurslücke nach oben (Short). Ja. Und dann, äh, als nächstes haben wir, ist es ein Bounce Short? Ist es das? Ja. Als nächstes ein Bounce Short. Ja. Futures- Händler. Es ist Zeit, etwas über Apex Trader Funding zu erfahren. Das größte Futures-Unternehmen der Branche. Sie haben mit ihren neuen Bewertungen den Markt komplett verändert. Bisher haben sie bereits über 600 Millionen Dollar an Händler auf der ganzen Welt ausgezahlt, genau wie Sie und ich. Nun, nicht nur das, Apex hält tatsächlich den Rekord für die höchste Auszahlung an Händler, der natürlich zusammen mit Jadecap, einem bekannten Namen unter Chart-Fans, mit 2,5 Millionen Dollar in einer einzigen Auszahlung liegt. Und davor
20:11 war es Trader Kane mit 2 Millionen Dollar an Auszahlungen. Was zeichnet Apex nun aus? Bei Apex können Sie bis zu 20 Konten eröffnen, was kein anderes Unternehmen bietet. Darüber hinaus haben sie extrem klare Regeln. Überarbeitung. Keine MAE-Regel, keine 5:1-Risiko-Rendite-Regel, keine versteckten Regeln, keine Grauzonen, klar definierte Drawdown-Modelle. Sie haben jetzt zwei Optionen: Tagesend-Drawdown und Intraday-Trailing- Drawdown. Das bedeutet: keine Auszahlungsablehnungen, keine Auszahlungsprüfungen, keine Ermessensentscheidungen und keine Überraschungen. Was zeichnet Apex außerdem aus? Trader erhalten 100 % der genehmigten Auszahlungsanträge für bis zu 20 Konten innerhalb eines Tages. Und was ich an Apex besonders schätze:
21:00 Sie können nicht nur 20 Konten erhalten, sondern auch verschiedene Kontogrößen. Von 20.000 bis 150.000 Konten ist alles dabei. Sie können also 20 Konten in der gewünschten Größe erhalten. Darüber hinaus stehen Ihnen verschiedene Handelsplattformen zur Verfügung, von Wealth Charts bis Trade of Rhythmic. Sie haben die Wahl. Nutzen Sie jetzt den Code CF und sichern Sie sich bis zu 90 % Rabatt auf die Bewertung über den Link in der Beschreibung. Tradern Sie noch heute bei Apex! Kommen wir zurück zur Folge. Es ist wirklich beeindruckend zu sehen, wie nicht nur die Handelsstrategie und der Einstiegspunkt dargestellt werden, sondern auch die Statistiken und Details, warum wir jedes einzelne Kriterium benötigen, um
21:46 eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit zu erzielen. Richtig. Viele Trader übersehen diesen Aspekt, nämlich zu berechnen, wie sich eine Anpassung der Kriterien – beispielsweise des Streubesitzes oder der Marktkapitalisierung – auf das Ergebnis oder die Erfolgswahrscheinlichkeit des Handels auswirkt. Anstatt eines Wertes von 1 bis 5 beispielsweise 10 bis 20 zu verwenden, ignorieren viele Trader diesen wichtigen Punkt, weil es beim Trading letztendlich um Angebot und Nachfrage geht. Bei geringerem Fluss und höherem Volumen steigt der Aktienkurs natürlich deutlich an. Wer mit durchschnittlich 25 % shortet, verpasst diese zusätzlichen 10 %. Man wird dann natürlich ausgebremst und muss möglicherweise Verluste hinnehmen. Man muss also bei den Kriterien wirklich sehr streng sein , um solche Fehler zu vermeiden. Verstehe. Das
22:39 kann die Performance wirklich beeinträchtigen. Also, Bounce Short, wo liegt der Unterschied zum Gap Short? Okay. Okay. Beim Bounce Short möchte ich zunächst die Psychologie dahinter erklären. Um erfolgreich Short handeln zu können, müssen wir uns typischerweise den langfristigen Chart ansehen. Wir schauen uns also zunächst einen Chart des letzten Jahres an. Idealerweise sehen wir einzelne Kerzen, die einen starken Widerstand erzeugen. Im Idealfall verläuft der Kurs flach. Dann gibt es einen Ausschlag im Volumenbalken, sagen wir, bei 30 Millionen gehandelten Artikeln und einem Preis von
23:27 5 $. Oh ja, ich habe vergessen, den Preis zu berücksichtigen. Bei all diesen Tickern muss der Preis über 3 $ liegen . Andernfalls wird es sehr schwierig. Das verfälscht auch die Statistiken. Okay. Also, 3 $ für alle drei. Ja. Der Grund, warum diese Kursbewegung funktioniert, ist folgender: Nach diesem Tag, nach dem starken Anstieg von vielleicht 1 $ auf 5 $, fällt der Kurs komplett und bleibt idealerweise zwei Monate lang stabil. Dann sehen wir plötzlich eine Kurslücke nach oben. Okay, die Lücke ist über 100 % groß. Sagen wir, von 2 $ auf 4,5 $. Verstanden. Wenn wir auf so eine Situation stoßen, wissen wir erstens,
24:17 dass wir bei dieser einen Kerze 30 Millionen Dollar gehandelt haben und am nächsten Tag verkauft haben. Der Großteil des Volumens liegt also seit zwei Monaten bei etwa 5 $. Alle sitzen fest. Sie wollen raus. Sobald sie eine Kurslücke nach oben sehen, wollen sie sofort nach Marktöffnung aussteigen . Das erzeugt massiven Verkaufsdruck, einfach aufgrund menschlicher Psychologie, weil sie ihre Verluste minimieren wollen. Sie sind um 70 % gefallen, und plötzlich sind sie wieder fast auf dem Ausgangsniveau. Die erste Reaktion der meisten Menschen ist psychologisch gesehen, zu verkaufen. Ja. Sobald man verkauft, erzeugt man Verkaufsdruck, und ich eröffne eine Short- Position zum Handelsbeginn. Ich schreibe also den gesamten Kursdruck nach unten. Und das ist das
25:07 Muster, das auf menschlicher Psychologie basiert. Also, zunächst einmal gibt es da noch Kriterien. Das allererste ist der Dollarbetrag. Wir verwenden also die unteren 30 Millionen multipliziert mit dem Preis, dem konsolidiertesten Preis. Weiter geht es, nachdem wir uns den Einjahreschart angesehen haben. Wir finden diese Kerze. Wir gehen zum Intraday-Chart. Mhm. Wir wollen sehen, dass der Kurs mit einer Kurslücke nach oben eröffnet hat, sich dann eine Weile konsolidiert hat und anschließend gefallen ist. Der durchschnittliche Konsolidierungspreis liegt jetzt bei 5 $. Okay. Wenn Sie es ganz genau machen wollen,
25:59 berechnen Sie das gesamte Volumen, nicht zusammengefasst, da ein Teil des Volumens unter 5 $ gehandelt wurde. Gehen Sie also zu einem Ein-Stunden- oder 30-Minuten-Chart, um das gesamte Volumen am unteren Ende zu erfassen. Angenommen, im Bereich von 5 $ wurden 25 Millionen Aktien gehandelt. Okay. Da Sie nun wissen, dass etwa 25 bis 28 Millionen Aktien um 5 $ gehandelt wurden, multiplizieren Sie diese 25 Millionen mit 5 und erhalten so ein Volumen von etwa 120 bis 110 Millionen Dollar. Es geht also darum, wie viel bei 5 $ gebunden ist. Okay, verstanden. Wenn Sie danach zum Intraday-Chart gehen,
26:46 schauen Sie sich zunächst die Volumenschätzung an. Schauen wir uns das vorbörsliche Handelsvolumen an. Nehmen wir an, es wurden rund 3 Millionen Aktien gehandelt. Sie schätzen das nicht nach üblichen Standards, sondern multiplizieren es mit 10 für den gesamten Handelstag. Also 30 Millionen über den Tag verteilt. Aber Sie müssen bedenken, dass es bei Börsenbeginn Verkaufsdruck geben wird, und Sie gehen short. Typischerweise eröffnet die Aktie und fällt dann um 15 bis 20 %. Wenn also jemand bei Börsenbeginn Long-Positionen eröffnen möchte und sieht, dass die Aktie um 15 bis 20 % fällt, wird er wahrscheinlich nicht kaufen. Ja. Daher wird die Volumenschätzung deutlich reduziert, manchmal um bis zu 50 bis 80 %. Sie rechnen also mit 30 Millionen, die sich auf 10 bis 15 Millionen reduzieren. Mhm.
27:39 Und 10 bis 15 Millionen Aktien können nicht mit den 25 Millionen mithalten. Ja. 25 Millionen Volumen, das bei fünf stagniert. Das Verhältnis beträgt also 2:1, grob geschätzt 2:1. Dieser signifikante Anstieg entspricht der Gewinnquote bei Short-Positionen . So schaue ich mir typischerweise an, wie viel Volumen im Intraday-Handel generiert wird, und um die Gewinnquote zu berechnen, ist das Verhältnis sehr wichtig. Je höher das Verhältnis ist, desto größer ist meine Positionsgröße. Bei einem Verhältnis von 1:1 reduziere ich die Positionsgröße,
28:29 bei 2:1 erhöhe ich sie. Ich habe auch schon 10:1 gesehen. Ein Beispiel: Bei GME lag das geschätzte Volumen bei fast 10:1, und der Kurs stürzte direkt nach der Eröffnung um 50 % ab. Diesen Trade habe ich sehr früh am Tag getätigt. Ich habe damit etwa 1,5 Millionen verdient, also in nur 15 Minuten. Wahnsinn! Aber das basiert alles darauf, wie Sie im Podcast auch erwähnt haben, dass Sie viele Ihrer Strategien darauf ausrichten. Ja. Statistiken und Daten, aber auch die menschliche Psychologie. Richtig. In diesem Fall geht es also um die Kombination aus Statistik und menschlicher Psychologie. Man muss beides kombinieren, um die Gewinnchancen zu erhöhen.
29:15 Wenn dieses Verhältnis steigt, bedeutet das im Wesentlichen, dass auch die emotionale Komponente zunimmt. Richtig. Ja. Dadurch gewinnt man an Überzeugung, weil man weiß, dass es zu maximalem Verlust kommen wird, was wiederum oft zu sehr schnellen und volatilen Kursbewegungen führt. Richtig. Ja. Man sollte beachten, dass der Dollarblock idealerweise mindestens 150 Millionen betragen sollte. Manchmal erreicht man 130 oder 140 Millionen, das ist machbar, aber idealerweise sollte man 150 Millionen anstreben. Was die Einstiegskriterien angeht: Der Einstieg erfolgte hier . Mhm. Der Einstieg hängt stark vom Eröffnungskurs ab. Je näher wir uns einer Konsolidierungsphase nähern, desto größer kann die Position sein. Okay. Weil das Risiko geringer ist.
30:02 Ja. Ähm, das ist fast wie ein Gap Short, aber es müssen vorher bestimmte Kriterien erfüllt sein Es gibt verschiedene Varianten von gebundenen Short-Positionen. Wenn der Kurs beispielsweise mit einer Kurslücke nahe fünf eröffnet, ohne dass im vorbörslichen Handel viel Volumen gehandelt wurde (sagen wir 3 oder 5 Millionen), erhöht sich statistisch gesehen die Gewinnwahrscheinlichkeit. Wenn der Kurs hingegen direkt vom Tiefpunkt nach Börsenbeginn stark ansteigt – die Aktie hat sich im vorbörslichen Handel nicht bewegt –, sondern langsam parabolisch auf fünf steigt und dann wieder fällt, dann ist das Typ 1.
30:49 Typ 2 hat eine deutlich höhere Gewinnwahrscheinlichkeit als Typ 1. In diesem Fall könnte der Kurs zwar ein Hoch erreichen , aber dann trotzdem einbrechen. Du näherst dich dem Hoch und fällst dann ein. Verstanden. Die Fading-Variante ist auch etwas anders. Wenn du auf eine Kurslücke in den fünften Bereich triffst, geht es meistens direkt nach unten. Wenn du auf etwas triffst, wo das Volumen von unten nach oben steigt, siehst du wahrscheinlich einen Bounce, bevor der Kurs wieder fällt. Okay. Und die Fading-Rate ist auch unterschiedlich. Diese hier fadet – sagen wir, der Gesamtgewinn liegt zwischen hier und hier – um etwa 75 %. Das sind die 75 % vom Höchststand. Okay. Diese hier
31:41 fadet idealerweise nur um etwa 50 % vom Höchststand. Wenn man also die Spanne berücksichtigt – ja, halbiert sie sich. Das sind die 50 %. Das ist der maximale Gewinn. Das ist der maximale Gewinn. Wie häufig kommt ein Bounce-Short vor, oder wie hoch ist die Häufigkeit pro Jahr? Die Gewinnquote ist viel höher als bei einem Gap-Up-Short. Sie liegt bei etwa 80 bis 85 %. Äh, das passiert ungefähr 30 Mal im Jahr. Ja. Also 30 Mal im Jahr, und dann eine Trefferquote von 80 bis 85 %. Äh, es gibt auch spezielle Regeln für die Positionsgröße. Okay. Idealerweise sollten Sie 10 % des Floats und 1 % des Volumens nicht überschreiten. Beachten Sie das bitte
32:26 . Wenn Sie zu viel positionieren, insbesondere bei geringem Cashflow oder 10 % des Floats, unterbrechen Sie wahrscheinlich das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage, und es wird sehr schwierig. Da mein Konto eine beträchtliche Größe erreicht hat, bin ich auf dieses Problem gestoßen: Wenn ich zu viel positioniere, unterbreche ich das Muster. Das Problem ist also, dass man die Positionsgröße auf einen bestimmten Schwellenwert festlegen möchte. Früher, sagen wir, wenn die Aktie auf 4,5 steigt und den Widerstand bei 5 berührt, fällt sie direkt auf 2. In den meisten Fällen wartet man einfach bis zum
33:12 Schlusskurs und deckt die Position bei 2 ab. Wenn man aber eine signifikante Position eingeht, sagen wir, man shortet 500.000 Aktien, dann sollte man die Position zwischenzeitlich decken und das Angebot wieder erhöhen, damit die Marktteilnehmer reagieren können. Es ist also anders. Auf höheren Niveaus muss man anders vorgehen. Ja, das ist unglaublich. Und ja, die Statistiken zu sehen ist wirklich toll, denn das ist das Besondere an diesem Kanal: Wir können hier im Podcast „Words of Wisdom“ Gespräche führen und gleichzeitig die Visualisierung von Statistiken und der menschlichen Psychologie erleben. Jetzt können wir diese Brücke und diese Verbindung in Echtzeit sehen. Und dann werden wir uns auch die tatsächlichen Handelsbeispiele ansehen. Aber vorher haben wir noch das Setup für den ersten roten Tag. Würden Sie also sagen, dass Ihr Setup für den ersten roten Tag regelmäßig ist?
34:01 Unterscheidet es sich etwas von dem, was Sie bisher gesehen haben? Korrekt. Ja. Am ersten roten Tag trifft man auf viel größere Konkurrenz, insbesondere in diesem Jahr . Ein Beispiel dafür ist der BD-Chart, der sich gerade erst entwickelt hat. Ja. Das ist ein sehr typisches Beispiel für einen ersten roten Tag. Mhm. Also, es gibt viele Kriterien für den ersten roten Tag. Zunächst einmal ist es nicht einfach nur der erste rote Tag. Es gibt viele Vorbedingungen und viele Kriterien, die man vermeiden muss. Wenn man sie nicht vermeidet, ...
34:50 Der erste rote Tag wird der erste Verlusttag sein. Ich habe schon viele erste rote Tage gehandelt. Es gibt drei Dinge, auf die man achten sollte. Erstens das geschätzte Volumen. Dieses geschätzte Volumen unterscheidet sich deutlich von Gap-Up-Shorts und Bounce-Shorts. Darauf gehe ich später ein. Zweitens der Dollar-Block. Und drittens die Intraday-Schwankungsbreite. Okay.
35:40 Kommen wir also zum ersten Punkt: Wie erkennt man einen ersten roten Tag? Woran erkennt man, ob es sich um einen solchen handelt? Denn wenn man einen ersten roten Tag nicht erkennt, werden Ein- und Ausstieg sehr unübersichtlich und es ist schwer, Gewinn zu erzielen. Das Erste ist, dass die anfängliche Marktkapitalisierung über 100 Millionen liegen kann. Normalerweise bevorzugen wir Werte unter 200 Millionen. Wenn Sie also sehen, dass ein Wert von 1 auf 10 steigt und die Marktkapitalisierung von 600 Milliarden auf 10 gestiegen ist, teilen Sie den Wert durch 10. Die anfängliche Marktkapitalisierung beträgt beispielsweise 500 Millionen
36:29 , und geteilt durch 10 ergibt das 15 Millionen. Verstanden. Idealerweise sollte die anfängliche Marktkapitalisierung unter 200 Millionen liegen. Das erste Kriterium sind aufeinanderfolgende grüne Kerzen mit höherem Volumen, entweder gleichem oder höherem Volumen. Es darf keinen roten Tag oder einen Tag ohne Kursverlust geben. Sie müssen emotionale Kaufbereitschaft und ein täglich steigendes Volumen im Vergleich zum Vortag erkennen, und zwar mindestens drei aufeinanderfolgende Kerzen mit stetig steigendem Volumen. Das Volumen muss also an diesen drei aufeinanderfolgenden Tagen steigen. Korrekt. Außerdem ist die Handelsspanne wichtig. Normalerweise, wenn Sie nur zwei Tage sehen
37:18 , gibt es Ausnahmen. Hier habe ich den DWAC-Trade gemacht. Er stieg nur zwei Tage lang, aber die Spanne muss viel größer sein. Also, äh, die Spanne muss über drei Tage mindestens 300 % betragen. Äh, über zwei Tage sogar 1.000 %. Wow. Man sieht also, dass es signifikant ist. Ja. Ja. Ganz anders. Würdest du auch bei diesem Trade darauf achten, dass das Volumen am zweiten Tag ansteigt? Korrekt. Ja. Ähm, was natürlich passieren würde, wenn es um 1.000 % steigt, richtig? Ja. Also, ähm, äh, wenn man zum Beispiel einen roten Tag dazwischen sieht. Mhm. Und äh, die Drei-Tage-Resets. Okay . Die Resets beginnen hier. Okay. Ein, zwei, drei Tage. Ja. Mit diesem Volumen wieder. Ja. Es muss so sein, wenn es wieder einen mittleren roten Reset gibt. Okay. Verstanden. Manchmal stößt man auf
38:09 Aktien, die mehrere Tage lang steigen, und fragt sich, warum das nicht funktioniert, weil sie schon so lange oben sind. Die Aktie ist von zwei auf 28 gestiegen und hat immer noch Potenzial für weitere Hunderte, weil es zwischen den Resets rote Tage gibt. Das ist emotional, für Anleger, die sich neu ausrichten müssen. Ja. Nehmen wir nun an, es gibt keine roten Tage dazwischen. Wenn man auf etwas stößt, wie ich bereits erwähnt habe – das Minimum von 300 % – , wie kann man dann den Höchststand erwischen? Denn sobald der Kurs 300 % erreicht hat, kann er auf 500 % oder 600 % steigen. Wenn man den richtigen Zeitpunkt verpasst, wird man natürlich in einen Short
38:58 Squeeze gedrängt und muss sehr präzise Positionen eröffnen, sonst geht man ein enormes Risiko ein. Ja, ein enormes Risiko und das Potenzial, mehr als 100 % zu verlieren. Also, das war damals, als ich versucht habe herauszufinden, wie man den Höchststand präzise erreicht. Ich habe das nach anfänglicher Marktkapitalisierung unterteilt. Man muss sich also die Denkweise der großen Player ansehen, weil deren Marktkapitalisierung viel höher ist. Idealerweise sollten Hedgefonds nicht mehr als 30 % der gesamten Marktkapitalisierung investieren. Ja. Oder des gesamten Streubesitzes. Wenn man mehr investiert, spielt man im Grunde mit sich selbst. Man pumpt und dumpt die Kurse selbst. Man wird kein Geld verdienen.
39:46 Man möchte also, dass Privatanleger am Handel teilnehmen und ihr Geld quasi in die eigene Tasche spülen. Das ist eine sehr einfache Erklärung. Wenn man also nur weniger als 30 % investieren kann, gibt es ein Problem: Es gibt nur eine begrenzte Menge an Dollar, die Privatanleger investieren können, und es fließt kein weiteres Geld mehr in diese Aktie. Ja. Sobald diese Menge erschöpft ist, stürzt die Aktie um 50 bis sogar 75 % ab. Ähm, typischerweise Der erste grüne Tag wurde entweder durch einen stark gefallenen Chart ausgelöst, der Short-Positionen unter Druck setzte und bei dem Privatanleger wieder einstiegen, oder durch den Einstieg großer Hedgefonds mit einem massiven
40:34 Anteil des Streubesitzes. Auch im Chart selbst gibt es Unterschiede. Betrachtet man einen langfristigen Chart, der kontinuierlich fällt und plötzlich ein, zwei, drei mehrtägige Kursanstiege verzeichnet, qualifiziert sich dies als erster roter Tag. Solche Charts neigen im Vergleich zu durchschnittlichen, flachen langfristigen Charts eher zu Kursanstiegen . Das sollte man im Hinterkopf behalten. Kommen wir nun dazu, wie man den Höchststand erreicht. Zunächst sollte man, wie bereits erwähnt, auf die anfängliche Marktkapitalisierung achten.
41:24 Liegt die anfängliche Marktkapitalisierung beispielsweise unter 50 Millionen US-Dollar , ... Angenommen, Sie wissen nicht, wie man am ersten roten Tag handelt. Sie möchten das lernen. Wie geht man dabei vor? Man analysiert alle Aktien mit mehrtägiger Position und berechnet, mit welchem Volumen sie in Konsolidierungsphasen und bei Aktien gehandelt werden und wie hoch der Kursanstieg dann ist. So kann man den Dollarbetrag berechnen, der am Höchststand gehandelt wird. Ja. Ich habe sie alle zusammen verfolgt. Ich habe Hunderte von Beispielen. Ich habe festgestellt, dass sie im Prinzip die gleiche Marktkapitalisierung haben. Die anfängliche Marktkapitalisierung wird immer aufgerundet, und obwohl ihre Marktkapitalisierung
42:13 und ihr Volumen im selben Bereich liegen müssen, ist der Preis unterschiedlich. Also, im Grunde genommen alle Aktien mit mehrtägiger Position, die für den ersten roten Tag qualifiziert sind, wenn sie die gleiche anfängliche Marktkapitalisierung haben, erreichen im Grunde den gleichen Dollarbetrag. Also sehr ähnlich. Wenn die anfängliche Marktkapitalisierung beispielsweise bei 200 Millionen US-Dollar liegt, sinkt der Kurs bei 1 Milliarde US- Dollar. Bei einer anfänglichen Marktkapitalisierung von 100 Millionen US-Dollar und einem Kurs von 3 Milliarden US-Dollar sinkt der Kurs tendenziell. Bei einer anfänglichen Marktkapitalisierung von 200 Millionen US-Dollar und einem Kurs von 5 bis 10 Milliarden US-Dollar sinkt der Kurs tendenziell. Man sollte die Aktien
43:01 nach ihrer anfänglichen Marktkapitalisierung segmentieren. Wenn ein Ticker beispielsweise bei 3.500 Millionen US-Dollar ( IPO) startet, ist das etwas anders. Der Kurs beginnt bei etwa 30 Milliarden US-Dollar und sinkt dann. Dies trifft auf CRCL zu, was dieses Jahr passiert ist. Das sollte man sich ansehen. Und wie man wirklich vorhersagt, wann es so weit ist, und wie man sich vorbereitet, denn ich bin in eine Situation geraten, in der ich auf dem Weg nach oben immer wieder Verluste mache und auf dem Weg nach unten Gewinne erziele. Im Grunde neutralisiere ich meine Verluste und Gewinne. Man sollte also
43:47 vermeiden, auf dem Weg nach oben Verluste zu machen. Hier kommt es darauf an, das steigende durchschnittliche Handelsvolumen zu verfolgen. Nehmen wir an, es beginnt bei 15 Millionen Aktien ganz unten für diese eine Kerze. Am nächsten Tag steigt es dann auf 70 Millionen, weil das Volumen weiter steigen muss. Am darauffolgenden Tag steigt es vielleicht auf 100 bis 120 Millionen. Am vierten Tag besteht die Möglichkeit, dass es auf 150 bis 200 Millionen steigt. Ich muss Ihnen etwas sagen: Hunderttausende von Händlern sind bereits zu Tradezella gewechselt. Und der Hauptgrund dafür ist die KI. Tradezella ist die All-in-One-Plattform,
44:37 die Sie zu einem erfolgreichen Trader macht. Im Zentrum steht ein KI-Co-Pilot, der Ihnen die Arbeit abnimmt. Er analysiert jede Ihrer Handelssitzungen, lernt Ihre Stärken und Schwächen kennen und erkennt unbewusst wiederkehrende Muster. In verständlicher Sprache erklärt er Ihnen, was funktioniert und was verbessert werden muss. Sobald Sie einen Trade schließen, erfasst Ihre KI ihn automatisch. Vollständig synchronisiert mit Ihrem Broker oder Ihrer Prop-Trading-Firma. Keine manuelle Eingabe erforderlich. Sie können jeden Trade Tick für Tick, Pip für Pip nachspielen, um das Gesamtbild zu erfassen. Testen Sie Ihre Strategie anhand jahrelanger realer Daten, bevor Sie echtes Geld investieren. Ihr KI-Co-Pilot verknüpft alle Informationen , liefert Ihnen Erkenntnisse, die Sie sonst nie gewinnen würden, und unterstützt Sie bei jeder Ihrer Entscheidungen.
45:23 Vorwärts. Hunderttausende Trader, eine KI-gestützte Plattform, echte und nachhaltige Ergebnisse. Wenn auch Sie diesen KI-Co-Piloten nutzen und Ihr Trading optimieren möchten, finden Sie den Link zu Tradezella in der Beschreibung unten. Verwenden Sie den Code CF20 für 20 % Rabatt auf Ihr Jahresabo oder CF10 für 10 % Rabatt auf Ihr Monatsabo. Zurück zur Folge. Sobald ich die anfängliche Marktkapitalisierung und den Dollarblock kenne, kann ich rechnen. Nehmen wir an, der Kurs startete bei 5 $. Wenn ich mit einem Unternehmen mit einer deutlich höheren Marktkapitalisierung handle, weiß ich, dass die durchschnittliche tägliche Volatilität bei 30 % bis 50 % liegt. Ich
46:15 schätze, dass der Kurs am nächsten Tag etwa 8 bis 12, am übernächsten Tag 12 bis 18 und am darauffolgenden Tag 25 bis 30 beträgt. Am zweiten Tag schaue ich mir bereits den Chart an. Okay, an welchem Tag wird er voraussichtlich seinen Höchstwert erreichen, also den maximalen Dollarbetrag, bevor er fällt? Ja. Ich berechne das gerade vorbörslich. Okay, die heutige Schätzung ist der vorbörsliche Wert mal zehn. Das ergibt ungefähr 100 Millionen Dollar um 12 Uhr. Der Dollarbetrag liegt bei drei Milliarden. Okay. Nun, heute wird er das wahrscheinlich nicht erreichen. Also lasse ich ihn jetzt einfach in Ruhe. Okay, schalte den Computer aus und mache mit dem nächsten Tag weiter. Wenn jetzt 3 Milliarden
47:02 gehandelt werden, etwa 150 Millionen bei 20 bis 30 %, dann ist das der Tag, an dem es wahrscheinlich seinen Höchststand erreicht. Okay, das ermöglicht es Ihnen, einen Schritt voraus zu sein. Sie müssen sich einfach konzentrieren und es beobachten, ohne Grund Verluste zu vermeiden. Vor allem, weil es am ersten roten Tag am wichtigsten ist, vorherzusagen, wann der Kurs umschlägt, um den Iris-Reward-Trade richtig zu platzieren. Aber dabei machen viele Leute, wie Sie schon sagten, Verluste. Sehr viele Leute machen Verluste. Ich meine, ich mache auch Verluste. Ja. Also, ich muss wirklich tief in die Materie eintauchen, wie man Verluste auf dem Weg nach oben vermeiden kann, denn am ersten roten Tag shortet man. Natürlich kann die Aktie um 2.000 % oder 3.000 % steigen. Aber beim Shorten kann man maximal 50 % Gewinn machen,
47:49 bei einem massiven Crash. Daher ist es sehr, sehr präzise zu sein. Mhm. So verhindert man, dass man auf dem Weg nach oben Verluste macht. Und Beyond Meat zum Beispiel. Hat das diese Kriterien erfüllt, oder war es etwas anders, oder hat es zu den Regeln für den ersten roten Tag gepasst? Beyond Meat hat fast die gesamte Bandbreite abgedeckt. Okay. All diese Dinge müssen zusammenwirken. Es ist nicht nur ein einzelner Faktor. Der Markt bietet keine Lehrbuchversion. Natürlich. Ja. Ich zeige das immer auf dem Whiteboard – das ist wie ein Lehrbuch. Das zeigen wir als Lehrbuchbeispiel, und dann gehen wir zur Realität über, anhand von Handelsbeispielen und so weiter. Man sieht das leicht und denkt: „Oh, das ist einfach, das können wir so machen, das wird perfekt sein.“
48:36 Aber nein, es ist gut zu betonen, dass es nicht so einfach ist, weil man auch Erfahrung mit der Positionsgröße braucht. Ja. Kontrolliere deine Positionsgröße und dein Risiko. Wie ich bereits bei Gap-Up-Shorts und Bounce-Shorts erwähnt habe, solltest du deine Positionsgröße an deiner Gewinnquote anpassen. Je niedriger die Quote, desto kleiner die Positionsgröße. Achte außerdem auf das Volumenverhältnis. Angenommen, das Volumenverhältnis ist hoch, aber der Kurs liegt knapp bei 3 $. Dann platzierst du kleinere Positionen, da die 3-$-Grenze nicht erreicht wird. Liegt der Kurs beispielsweise bei 2,8 oder 2,9, wird die Grenze kaum überschritten, und auch hier musst du deine Positionsgröße reduzieren. Es gibt also viel Erfahrung mit der Kontrolle der Positionsgröße.
49:22 Achte auf die kleinen Kriterien. Was die Häufigkeit angeht: Wie häufig kommt der erste rote Tag vor? Er tritt 5 bis 10 Mal pro Jahr auf. Hier gibt es kein Größenlimit. Wenn dein Konto groß ist, kannst du es also durch die Fokussierung auf diese ersten roten Tage deutlich vergrößern. Bei Gap-Up-Shorts und Bounce-Shorts handelt es sich typischerweise um Short-Positionen. Es gibt jedoch Ausnahmen, beispielsweise bei GME AMC. Diese gehypten Aktien. Äh, das passiert vielleicht zwei- bis dreimal im Jahr. Durchschnittlich Gap- Up-Short und Bounce-Short. Äh, die maximale Positionsgröße, die ich persönlich bedient habe, lag bei etwa 1 bis 1,2 Millionen. Wow. Also dein durchschnittlicher Gewinn pro Aktie wahrscheinlich 200.000 bis maximal 300.000.
50:11 Ja. Äh, am ersten roten Tag kann man dann Millionen, sogar Milliarden verdienen. Also, nun, an deinem ersten roten Tag hattest du bei Beyond Me einen Trade im Wert von 7 Millionen Dollar. Ja, ja, ich denke, ich könnte ihn wirklich auf 12 bis 13 Millionen steigern. Aber weißt du, die Positionsgröße wird so groß, dass sie die Aktie wirklich beeinflusst. Wenn der Trade nicht funktioniert, muss ich meine Position absichern. Ich muss aufgrund meiner Positionsgröße einen zusätzlichen Verlust von vielleicht 5 % oder 6 % hinnehmen. Ja. Und deshalb habe ich das Gefühl, dass dich das dazu gebracht hat, dich intensiver mit Statistiken und Daten auseinanderzusetzen, um Verluste zu minimieren. Denn wenn man bei so großen Positionen gefangen ist,
50:59 ist das eine Katastrophe. Ja. Je größer die Position, desto schwieriger wird das Spiel. Perfekt. Und was den Einstieg angeht: Bevor wir zu den Chartbeispielen kommen, wie sähe das am ersten roten Tag aus? Wie erkennt man den richtigen Zeitpunkt oder wie geht man beim Einstieg am ersten roten Tag vor? Schauen wir uns den Intraday-Handel des letzten Tages einer mehrtägigen Kursbewegung an. Nach dem Vorbörsenhandel konsolidieren wir und haben die 3-Milliarden-Dollar-Marke erreicht. Dann achte ich als Erstes darauf, nicht übereilt Short-Positionen einzugehen, denn es kann zu solchen Situationen kommen. Ich bin schon einmal in so einer Situation gewesen. Man denkt, der Kurs würde seinen „Tochter-Bug“ durchbrechen,
51:49 und dann passiert ein Fehlausbruch mit anschließendem Absturz. Also, gleich am ersten Tag, wenn der Kurs nur etwa ein Viertel Ihrer Positionen erreicht hat, warten Sie auf den zweiten Tag, da dieser signalisiert, dass die Aktie fallen wird. Dieses Prinzip wird im Konzept der gebundenen Short-Positionen angewendet, weil Sie beim Intraday-Volumen nicht mit dem Widerstandsvolumen konkurrieren. Es verkaufen mehr Leute Äpfel, als sie kaufen. Dasselbe gilt am zweiten Tag, im vorbörslichen Handel. Das Handelsvolumen ist deutlich geringer, vielleicht sogar geringer. Nehmen wir an, das Handelsvolumen
52:41 betrug an diesem Tag 200 Millionen, im vorbörslichen Handel waren es nur 7 Millionen oder vielleicht sogar 5 Millionen. Schätzungsweise konkurrieren Sie also nicht mit den 200 Millionen vom Vortag . Das Volumenverhältnis sollte sich deutlich verändern, etwa auf 4:1 oder 3:1. An diesem Punkt beginnt der erste Verlusttag. Das war der Vortag. Ja, hier beginnt der erste Verlusttag. Idealerweise sieht man in den meisten Fällen keine Gegenbewegung. Daher muss man den Grund für die Positionsgröße von 1/4 berechnen: Man erhöht den Durchschnittswert, indem man maximal zum Eröffnungskurs einsteigt. Idealerweise sollte man beim Abprall einsteigen, um das Risiko zu minimieren. In den meisten Stichproben sehe ich jedoch nicht einmal den Abprall beim Eröffnungskurs.
53:31 Achten Sie also auf diese Kurslücke, denn hier liegt das Risiko, wenn man die Konsolidierungen riskiert. Notieren Sie sich das einfach. Typischerweise ist diese Spanne ziemlich breit, vielleicht zwischen 10 und 15 %. Die Gewinnquote an diesem ersten Verlusttag kann aber bis zu 90 % betragen. Man kann die Positionsgröße also wirklich erhöhen. Ich habe schon einige Aktien gesehen, die bis zum Widerstand vorgedrungen sind, aber trotzdem gescheitert sind. Die Gewinnquote ist also extrem hoch. Das Risiko lohnt sich. Ja. Man setzt den Stop-Loss also über die Konsolidierungszone. Wenn es einen Kursanstieg gab, würde man ihn dann über den Anstieg setzen oder weiterhin über der Konsolidierungszone? Immer noch in der Nähe der Konsolidierungszone. Verstanden. Also hier und dann
54:19 beim Einstieg eine Viertelposition, und beim Gegenschwung würde man versuchen, die verbleibende Position zu vergrößern, was im Prinzip in einem ähnlichen Bereich oder etwas darunter liegen sollte. Korrekt. Ja. Verstanden. Also für alle neuen Trader da draußen, ähm, ich meine, ich habe mich selbst von einem neuen Trader zu einem erfahrenen Trader entwickelt. Ich handle jetzt seit fast 10 Jahren. Wenn du eine Strategie entwickelst, achte darauf, dass sie entweder auf menschlicher Psychologie basiert oder logisch nachvollziehbar ist. Wenn dir jemand beispielsweise vorgibt, dass eine Strategie bestimmte Kriterien erfüllen muss , die weder logisch noch psychologisch Sinn ergeben, wird sie wahrscheinlich nicht
55:05 funktionieren. Um dauerhaft profitabel zu sein, teste die Strategie zunächst selbst. Das ist sehr wichtig. In diesem Video erkläre ich drei spezifische Muster: Gap-Up-Short, Bounce-Short und den ersten roten Tag. Ich zeige euch anhand von Beispielen, worauf ihr bei diesen Mustern achten solltet. Fangen wir mit dem ersten Muster an, dem ersten roten Tag. Hier achtet man zunächst auf eine parabolische Kursbewegung. Der Preistrend beschleunigt sich, und das Handelsvolumen war am Vortag höher. Wichtig ist,
55:51 dass Sie mindestens drei aufeinanderfolgende grüne Tage benötigen (eins, zwei, drei, vier, fünf). Wie Sie sehen, ist dieser Tag jedoch rot. Das macht es sehr schwierig, den folgenden roten Tag vorherzusagen. Für den ersten roten Tag gilt: Sie erkennen den ersten roten Tag und sind sich am zweiten Tag sicher. Angenommen, Sie erkennen den ersten roten Tag und hatten die ersten drei Tage. Der Kurs schloss also rot, war aber tagsüber grün. Somit erfüllt er noch die Bedingung von drei aufeinanderfolgenden grünen Tagen. Wenn der Kurs am folgenden Tag grün ist, sollten Sie keine Short-Position eingehen. Halten Sie sich fern. Wenn er jedoch rot ist, können Sie shorten. In diesem Fall, mit einem roten Tag dazwischen,
56:37 zählt dieser nicht als erster roter Tag. Es müssen drei weitere aufeinanderfolgende grüne Tage benötigt werden ( eins, zwei, drei). Dieser Kurs schloss rot, war aber tagsüber grün. Der Kurs schloss also im Minus und nach der Eröffnung gab es eine Kurslücke nach unten. Es ist also sicher, dass der Kurs im Laufe des Tages im Minus gehandelt wird. Und am folgenden Tag für Silber: Das ist ein sehr guter Trade, äh, für ein potenzielles erstes rotes Tagesmuster . Äh, solange der erste rote Tag nicht über 50 % des gesamten Gewinns einbricht. In diesem Fall äh, der gesamte Gewinn begann bei 50 $. Äh, wenn man eine Range betrachtet, ist das der gesamte Anstieg und die
57:25 Kurslücke nach unten hier. Die 50 % liegen also tatsächlich hier. Es gibt also nach der Eröffnung noch einiges an Gewinnpotenzial. Ein Short-Einsatz um 92-93 $ ist also noch machbar. Äh, persönlich äh, ich glaube, ich habe mich verunsichern lassen, als ich versucht habe, hier einen Short-Einsatz zu tätigen. Ich habe wahrscheinlich nicht wirklich auf das erste rote Tagesmuster geachtet. Also habe ich bei diesen beiden Fehlern zwei Fehler gemacht: Ich habe mich verunsichern lassen. Will man weitere Verluste bei Silber hinnehmen? Und ich habe dieses erste rote Tagesmuster verpasst. Aber das ist ein klassisches erstes rotes Tagesmuster. Äh, also drei Bedingungen. Zunächst einmal sollte man auf eine parabolische Kursbewegung achten. Zweitens sollte man nach drei
58:10 aufeinanderfolgenden grünen Tagen suchen, an denen das Volumen jeweils das des Vortages übersteigt. Im Detail betrachtet, kann man sehen, dass das Volumen zwar im Vergleich zum Vortag sinkt, der Kurs aber höher ist. Das tatsächliche Handelsvolumen in Dollar ist also höher als am Vortag . Der Standard ist der Dollarbetrag. Das durchschnittliche Handelsvolumen des Tages muss größer sein als das Volumen multipliziert mit dem durchschnittlichen Handelspreis des Vortages. Das sind die drei Bedingungen für den ersten roten Tag. Außerdem sollte die Kursspanne nach dem ersten roten Tag für Short-Positionen geeignet sein. Es gibt keine spezifische Marktkapitalisierungsspanne, da das Muster
58:58 für nahezu alle Marktkapitalisierungen funktioniert. Idealerweise lässt es sich jedoch besser bei Small Caps vorhersagen. Small Caps mit drei aufeinanderfolgenden grünen Tagen und einer Kursspanne von mindestens 300 % nach dem ersten Ausbruch sind also machbar und erfüllen die Kriterien für das Muster des ersten roten Tages. Das war also das Beispiel für den ersten roten Tag. Sprechen wir nun über eine spezielle Gap-Up-Short-Position. Es gibt verschiedene Varianten einer Gap-Up-Short-Position. Beginnen wir mit Bird.
59:48 Ein Grund, warum Gap-Up-Short-Positionen keine hohe Gewinnquote aufweisen, ist, dass viele Anleger bei stark frequentierten Aktien Short-Positionen eingehen. Bei Bird wurde beispielsweise diese Aktie um etwa [Betrag fehlt] gehandelt. Ich denke, bei den rund 70 Millionen Aktien im vorbörslichen Handel gibt es eine Bedingung: Wenn ein Ticker vor Börsenbeginn mehr als 50 Millionen Aktien gehandelt hat, ist er idealerweise nicht für Gap-Up-Short-Positionen geeignet. Bei den meisten Gap-Up-Short-Positionen, die bei Börsenbeginn Stärke zeigen, schießt der Kurs nach oben und konsolidiert sich dann – genau hier. Dann sieht man, wie er sich nach oben verdichtet. Wenn der Ticker also stark frequentiert ist und vor Börsenbeginn 50 Millionen Aktien gehandelt wurden, werden
1:00:34 im Laufe des Tages idealerweise einige hundert Millionen Aktien gehandelt. Wenn man also vor 10:30 Uhr 150 Millionen Aktien handelt, werden nach dieser Konsolidierung weitere 150 Millionen Aktien folgen. Daher funktionieren Gap-Up-Short-Positionen bei Ausbrüchen meistens nicht. Beim Shorten von Kursausbrüchen hingegen – sobald der Tag mit hohem Handelsvolumen vorbei ist und es am nächsten Tag zu einem Kursgap nach unten kommt – versiegt das Volumen. Hier ergeben sich in der Regel Short-Chancen. Dies ist jedoch ein Beispiel, bei dem man Gap-Up-Shorts vermeiden sollte. Das ist ein typisches Gap-Up-Short-Muster. Der anfängliche Kursanstieg liegt bei 3 $. Der Kurs sprang
1:01:27 bis auf 9 $ und durchbrach nach dem Anstieg die vorbörsliche Konsolidierungsphase. Er erreichte ein Hoch bei etwa 12 $ und fiel dann wieder. Am Folgetag gab der Kurs natürlich erneut nach. Der einzige Grund, warum dieser Kurs nicht bis auf 4 $ zurückfiel, ist das zu geringe Handelsvolumen. Bei hohem Handelsvolumen ist die Position relativ. Nehmen wir an, das Handelsvolumen beträgt 30 Millionen, was für einen Float von etwa 700.000 bereits sehr hoch ist. Idealerweise sollte der Float mehr als 15 Mal rotieren, was nicht optimal ist. In solchen Fällen ist der Markt in der Regel überlaufen, wodurch die Rendite
1:02:13 bei Gap-Up-Shorts geringer ausfällt. Eine Variante des Gap-Up-Shorts ist EIQ. Wenn der Flow sehr niedrig ist, sollten Sie auf ein klares Signal warten, um eine Short-Position einzugehen, insbesondere wenn der Kurs um 50 % vom Höchststand fällt und dann wieder ansteigt. In diesem Fall gibt es zwei Möglichkeiten. Zunächst sollten Sie den Flow ermitteln. Angenommen, er liegt unter 2 Millionen, dann gilt er als sehr niedrig (Nanoflow). Wenn das Handelsvolumen nach dem klaren Signal des 50%igen Kursrückgangs beim anschließenden Aufschwung sehr hoch ist (mehr als das 15-fache des Flow-Umsatzes)
1:03:04 , dann ist dies der richtige Einstiegszeitpunkt. Liegt der Flow hingegen bei etwa 5 oder 10 Millionen, können Sie versuchen, gegen das Vorbörsenhoch zu shorten, da der Kurs dort in der Regel seinen Höchststand erreicht. Es gibt also im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, je nach Streubesitz. Gap-Up-Shorting hängt von der Streubesitzmenge ab und erfordert einige weitere Details. Wenn der Float zwischen 3 und 5 Millionen liegt, sollten Sie Ihre Position ausbauen, aber nicht vollständig. Bei einem deutlich höheren Float von beispielsweise 7 bis 8 Millionen können Sie Ihre Position am Vorbörsenhoch ausbauen, indem Sie etwa 50 bis 60 % Ihrer ursprünglichen Position verwenden. Es basiert also alles auf Statistiken: Wie niedrig ist der Float
1:03:53 und wie hoch ist das Handelsvolumen über den Tag verteilt? Je niedriger der Float und je niedriger das Handelsvolumen ist, desto riskanter ist die Situation. Wenn der Float die Ein-Millionen-Marke unterschreitet oder sich um ein bis zwei Millionen nähert, sollten Sie auf ein klares Signal für eine Momentum-Umkehr warten und dann bei einem Bounce shorten. Das gilt für Gap-Up-Shorts. Nehmen wir zum Beispiel Bounce-Shorts . Bounce-Shorts sind relativ einfach. Hier ist ein Beispiel: Der Kurs stieg von 2 auf 6 bei einem Handelsvolumen von rund 100 Millionen, testete dann das Vortageshoch bei deutlich geringerem Volumen und fiel anschließend wieder. Also, zunächst einmal gibt es bei Bounce-Short-Positionen eine Marktkapitalisierungsbeschränkung.
1:04:40 Idealerweise funktionieren sie bei einer Marktkapitalisierung unter 200 Millionen und einem Streubesitz unter 50 Millionen. Man sollte darauf achten, dass eine einzelne Tageskerze idealerweise ein Volumen von über 100 Millionen aufweist und sich in einer Konsolidierungsphase befindet. Schauen wir uns den 30. März an. Man sieht, dass die Konsolidierung größtenteils bei etwa 5,6 stattfand. Wenn man also bei einer Bounce-Short-Position einen Kursanstieg erleidet, sollte man diese Konsolidierungsphase als Risikofaktor nutzen, um Positionen aufzubauen und die Positionsgröße proportional zu halten, um Verluste zu vermeiden.
1:05:28 Das Risiko schoss in die Höhe. Zwei Tage später gab es dann einen Bounce. Man sieht, dass der Kurs den Widerstand um Punkt sechs testete und sich dort konsolidierte. Daher ist ein Short-Einstieg zum Handelsbeginn nicht allzu schlecht. Dies ist einer der Bounce-Short-Einstiege. Das Handelsvolumen war deutlich geringer, und man sollte auch einen Volumenvergleich anstellen: Das geschätzte Tagesvolumen ist deutlich niedriger als das konzentrierte Volumen am ersten grünen Tag. Speziell für Gap-Up-Shorts kann man Gap-Up-Shorts am ersten grünen Tag nutzen. Bei einem überfüllten Markt sollte man Gap-Up-Shorts jedoch nicht einsetzen. Man kann die Konsolidierung als Risiko für einen Bounce-Short nutzen. Die Muster ergänzen sich tendenziell
1:06:19 und helfen unter bestimmten Bedingungen, große Verluste am ersten grünen Tag zu vermeiden. Man sollte am ersten grünen Tag keine überfüllten Aktien ohne Widerstand handeln. Idealerweise sollte man die Positionsgröße deutlich reduzieren, wenn sich der Kurs mehr als 15 Mal dreht. Abgesehen davon wären das alle Beispiele – Gap Up, Short Bure und der erste rote Tag, der 2026 stattfand. Das wäre alles. Danke. Das gefällt mir. Danke, Stephen. Ich weiß das zu schätzen, und es gibt keine besseren Worte als die von Stephen. Das war also Chart-Fanatiker.
