Von 10.000$ auf 1,1 Mio.: Larry Williams' Strategie nach 100 Trades

0:01 Lars professional 1.1 und das gerade mal in 12 Monaten. Das ist kein Werbeversprechen, das ist belegt. 1987 hat Larry Williams mit diesem Ergebnis die Robins World Cup Championship gewonnen. Das ist eine Tradingmeisterschaft mit echtem Geld plus 11376% ein Jahr. Kein Teilnehmer hat das seitdem übertroffen. Genau die Strategie hinter diesem Jahr will Trading Lab gefunden haben. Die exakte Strategie, drei Indikatoren, einer davon mit Larrys Namen. Dieselbe Frage hat sich auch YouTube Shorts.de aus der Community gestellt. Wie schlägt sich diese Strategie im echten Test? Also habe ich sie 100 Trades lang durchgezogen. Zwei Fragen also ist das wirklich Larry Strategie und funktioniert sie? Die eine beantwortet

0:47 100 Trades, die andere ein Detail, das Trading Club nicht erwähnt. Wir gehen dazu auf Trading View und wählen hier oben ein E-Mini Future auf dem S&P 500 aus. Als Zeiteinheit nehmen wir den 5 Minuten Chart. Nach Trading [musik] Lab hat Larry genau auf diesem Timeframe gehandelt. Eine Quelle dafür nennt er allerdings nicht. Unter Indikatoren suchen wir als erstes nach Donan Channel. Dieser stammt nicht von Larry Williams, sondern von Richard Donch. Er zeichnet im Standard das höchste Hoch und das tiefste Tief der letzten 20 Kerzen ein. Dazu eine Mittlinie genau dazwischen. Den Einstellungen behalten wir diese Länge. Auf die Zahl kommen wir noch zurück. In der Style Section hebe ich die Linie noch etwas hervor. Richt der Preis durch das obere Band, ist das der Ausbruch, auf den wir warten. Aber nicht jeder Ausbruch hat Kraft dahinter. Deshalb kommt zwei Filter dazu. Der erste ist der Larry Williams Large Trade Index kurz LBTi. Ich nutze die Version

1:32 von Lux. In den Einstellungen stellen wir die Periode auf 25 und heben die Linie im Setap wieder etwas hervor. Der LVTI vergleicht, wie weit sich der Kurs über die letzten 25 Kerzen bewegt hat mit der durchschnittlichen Kerzenröße. Über 50 ist der Grün, dann haben die Käufer die Oberhand, unter 50 ist der rot. Der zweite Filter ist das Volumen. Sucht einfach nach Volume und nimmt den Standard. Oder auch nicht, denn in der kostenlosen Version könnt ihr nur zwei Indikatoren auf den Chart laden. Was hier hilft, Perstone. [räuspern] Als ihr auf der Suche nach einem guten Broker seid und Trading View Essential für bis zu fünf Indikatoren gratis haben wollt, bekommt ihr das, wenn ihr euch über meinen Link bei Paperstone [musik] anmeldet. Dafür braucht ihr echt Geld auf dem Trading Konto und beachtet, dass CFDs riskant sind. Danach reicht ein Trade aller drei Monate und das Senship bleibt so lange gratis, wie ihr aktiv seid. Warum ich mich gerade für diesen

2:18 Broker entschieden habe, erkläre ich in diesem Video auf meiner Website. Der Link ist unten in der Beschreibung. Stellt beim Volumen in der Input Section den Gleiten Durchschnitt auf 30 und blendet ihn unter Style ein. Ich mache ihn gelb, damit man ihn besser sieht. Dann lasst uns mal schauen, wie alle drei Indikatoren zusammenspielen. Für ein valides Kaufsignal müssen drei Dinge gleichzeitig [musik] zutreffen. Erstens, die Kerze berührt das obere Band des Dhannels. Das war bei den letzten Kerzen schon häufiger der Fall. Deshalb braucht es zweitens Momentum, ein grün Volumenbalken über seinem Gleiten Durchschnitt und drittens muss der LBTi grün sein, also über 50. [musik] Sind alle drei erfüllt, steigen wir zum Schlusskur dieser Kerze ein. Der Stoplos kommt an die Mittellinie, der Take Profit auf das doppelte des Risikos, also 2 R. Knapp eine Stunde später erreicht der Trick sein Ziel. Short ist genauso

3:03 spiegelverkehrt. Die Kerze berührt das untere Band, der Volumenbalken ist rot und liegt über dem Durchschnitt. Der LWTI ist ebenfalls [musik] rot. Einstieg wieder zum Schlusskurs. Stop an der Mittellinie, Take Profit bei 2R. Und auch dieser Trade läuft in den Gewinn. Zwei Trades, zwei Treffer. Genauso präsentiert Trading Lab Strategie auch. [musik] Schauen wir uns das Ergebnis nach 100 Trades an. Genau 100 Tage von Mitte Mai bis Ende August hat es gedauert, um alle 100 Trades zu finden. Das Performance Chart sieht allerdings alles andere als nach Weltrekord [musik] aus. Im keinem Moment der Testreihe waren wir im Plus. Das spiegelt sich auch in den Zahlen wieder. Mit 33% Trefferquote gewinnen wir nur

3:49 noch ein von drei [musik] Trades. Unser durchschnittliches Risk Reward liegt dabei nur bei 1: 1,8. Am Ende stehen 20% Verlust. Mit Gebühren sehe es noch schlechter aus. Dazu kommen 12 Verlusts in Folge und ein maximaler Draw von 45%. Um die Strategie zu verbessern, hat Trading Lab aber noch etwas in petto. Now time over seine Beobachtung: Manche Signale kommen direkt an einer starken Unterstützung oder einem starken Widerstand und drehen dort. Also geht man auf den Stundenchart, zeichnet die wichtigen Zonen ein und lässt jeden Trade aus, der zu nah an einer davon liegt. Das habe ich für alle 100 Trades nachgeholt. Übrig bleiben 69 und das Ergebnis wird schlechter. 30% Trefferquote, Profitfaktor 0,75 - 15,6R. Statt 20 % verlieren wir jetzt 31%. Die 31

4:35 aussortierten Trades kam zusammen auf + 5,7R. Der Trick wirft also ausgerechnet die besseren raus und das, obwohl ich die Zonen im Nachhinein eingezeichnet habe. Ich wusste also schon, wo der Kurs dreht. Wenn der Trick selbst mit diesem Vorteil nicht hilft, hilft er beim Live Trading erst recht nicht. Eine mögliche [musik] Erklärung: Ein Ausbruch ist immer der Bruch einer Marke. Der Trades an wichtigen Marken aussortiert, sortiert genau die Ausbrüche aus, um die es eigentlich geht. Bleibt die Frage aus dem Anfang: Ist das überhaupt Larrys Strategie? Das Detail, das Trading Lab nicht erwähnt. Der LWTI ist der einzige Teil dieser Strategie, der wirklich für Larry stammt. Veröffentlicht hat er ihn 2005 in seinem Buch über die Positionsdaten großer Marktteilnehmer, 18 Jahre nach dem Wettbewerb. Seine Regeln für 1987 hatte Larry nie offenelegt. Ob er die Meisterschaft mit diesem Indikator gewonnen hat, I doubt it. [gelächter]

5:20 Larry eigener Volatility Breakout sieht übrigens ganz anders aus. Tageschart Einstieg, wenn der Kurs vom Eröffnungskurs um rund ein Viertel der Vortagespesspanne wegläuft. Kein Donan, kein LWTI. Ich will hier aber nicht nur auf Trading Lab zeigen, auch mir ist ein Fehler passiert. Wer sein Video kennt, hat es vielleicht schon [musik] gemerkt. Trading Lab stellt den Donan Channel nicht auf 20, sondern auf 96. Ich habe die Standardeinstellung übernommen. Aufgefallen ist mir das erst beim Schreiben dieses Scripts. Die 100 Trades noch einmal von Hand zu testen hätte viele Stunden gekostet. Das muss aber nicht sein, denn so wie wir die Strategie getestet haben, ist sie komplett mechanisch. Der Stop liegt immer an der Mittellinie und solange ein Trade läuft, gibt es keinen neuen. Damit lässt sie sich im Strategietester von Trading View als Script nachbauen. Ein kleiner Nebenbefund dabei. Trading Lab stellt die Klettung des LVTI auf 20. Wirksam wird sie aber erst mit einem

6:06 Haken, den er nicht setzt und ich [musik] auch nicht. Im Script ich ihn so wie Trading Lab es beschreibt, aber spoiler im Gesamtbild ändert das nichts. Zuerst habe ich unseren eigenen Test nachgebaut mit Länge 20 imselben Zeitraum. Das Skript findet ebenfalls 100 Trades genau bis Ende August bei 34% Trefferquote und -3R. Von Hand waren es 33% und -9,9R. Etwas besser, aber dieselbe Richtung. Das Skript nimmt nicht jeden Krenzfall mit, den man von Hand vielleicht auslässt. Ohne Glättung sind es übrigens 2% Punkte weniger. Wenn ich es jetzt auf das Original stelle, also auf 96, schaut der Don nicht mehr auf die letzten 100 Minuten, sondern auf gut einen ganzen Handelstag. Signale kommen dadurch deutlich seltener. Wenn wir bis Oktober 2025 zurückgehen, kommen wir wieder auf die 100 Trades. 28%

6:51 Trefferquote, -19,4R und an einer Stelle 17 Verluste in Folge. Die Originaleinstellung macht die Strategie nicht besser, sie macht sie schlechter. Warum funktioniert die Strategie also nicht? Ich sehe zwei Gründe und die gelten für beide Varianten. Erstens, wir steigen zu spät ein. Ein Signal gibt es erst, wenn der Preis das höchste Hoch des Kanal erreicht, also wenn die Bewegung schon gelaufen ist. Das Volumen bestätigt dann nur noch, was bereits passiert ist. Oft kaufen wir genau dort, wo die Bewegung ausläuft. Zweitens, der Stop liegt an einer zufälligen Stelle. Die Mittellinie ist nur der rechnerische Mittelwert des Kanals und hat mit der Struktur des Markts nichts zu tun. Ist der Kanal schmal, reicht normales Rauschen für den Stop? ist der breit, liegt auch das Ziel bei 2R weit weg. Also drehen wir die Strategie um. Wir kaufen nicht mehr den Ausbruch, sondern warten, bis der Kurs zur Mittellinie zurückkommt und traden dann in

7:38 Trendrichtung. Dafür bleiben wir bewusst bei der Länge 20, damit die Mittellinie so nah am Kurs liegt, dass Rücksetzer überhaupt erreichen. Außerdem tauschen wir ein Indikator aus. Das Volumen fliegt raus. Im Rücksetze ist es meist niedrig und liegt dort nur selten über dem Durchschnitt, liefert also kaum Signale. Stattdessen holen wir den Volatility Oscilletter von Berryfit auf dem Chart in den Standardeinstellungen. Er vergleicht die Körpergröße jeder Kerze mit den letzten 100 Kerzen und bricht die Linie aus dem Band aus. Haben wir genug Momentum? Schauen wir uns das kurz an zwei Beispielen an. Für einen Longtrade muss zuerst der LWTI grün sein. Er gibt uns die [musik] Trendrichtung vor. Dann warten wir auf den Rücksetzer. Der Kurs muss die Mittellinie berühren mit oder Körper. Er darf auch darunter fallen, aber nicht bis auf das untere Band, denn dann wäre der Trend gebrochen. Der Auslöser ist der Volatility Oscillator. Richt er über

8:23 sein oberes Band, steigen wir zur Öffnung der nächsten Kerze ein. Der Stop kommt unter ein sinnvolles Tief des Rücksetzers. Der Take Profit wieder auf 2R. Neu ist eine Absicherung. [musik] Läuft der Trade 1R in unsere Richtung, ziehen wir den Stop auf den Einstieg, um diesen Verlustfrei laufen zu lassen. Hier arbeitet sich der Kurs aber weiter Kerze für Kerze nach oben und erreicht das [musik] Ziel. Short ist wieder spiegelverkehrt. Der LWTI ist rot. Der Kurs steigt zurück an die Mittellinie, ohne das obere Band zu berühren und der Volatility Oscillator bricht unter sein unteres Band. Einstieg beim M der nächsten Kerze. Stoplos kommt über ein sinnvolles Hoch des Rücksetzers. Take Profit beim doppelten des Risikos. Der Trade [musik] läuft zunächst in unsere Richtung. Bei ein ziehen wir den Stop auf den Einstieg und kurz darauf dreht der Kurs. Statt eines Verlustes kommen wir bei null heraus. Das ganze jetzt wieder über 100 Trades auf demselben Markt und im selben Zeitraum wie vorhin.

9:10 Los geht's. Und während ich die 100 Trades durchführe, nehmt euch kurz die Zeit für ein Like und Abo. Euch ist das komplett kostenlos, hilft aber nur diese Datenbasierten Strategieanalysen noch mehr Trader zugängig zu machen. Für 100 Trades brauchen wir diesmal nur 75 Tage. Dazu kommen 23 Trades, die bei Brick Even geschlossen wurden und ja nicht mitzählen. Schon die Performance Kurve sieht anders aus. Der Start ist noch holprich, aber nach dem ersten Drittel zieht die Strategie an und erreicht ihren Höchststand bei rund 36R. Auffällig sind auch einzelne große Verluste. Springt der Kurs über Nacht über unseren Stop, kostet ein Trade schnell 6R statt einem. Im Vergleich zu unserem ersten Test konnten wir die Winrate um 12% Punkte heben und gewinnen nun fast jeden zweiten Trade. Leider ist das durchschnittliche Risk Reward auch wegen dieser Gaps weitergefallen auf 1: 1,66. Trotzdem kommen wir am Ende bei

9:55 einem Plus von 50% heraus. Fairerweise gehören auch hier Gebühren dazu. Mit ihnen stünden wir etwas niedriger. Die längste Verlustser konnten wiren. Der maximale Drawdown ist mit 27% aber immer noch recht hoch. Spannend ist auch, dass in diesem langfristig bullischen Markt fast der ganze Gewinn aus Shortsignalen kommt. Long liegt mit seinem Profit Faktor von 1,0 genau bei null. Was bleibt also? Trading Lab verspricht Larrys Rekordstrategie. Geliefert wird ein fremder Kanal mit Larrys Namen drüber. Der verliert im Test knapp 20%. Das Problem sind nicht die Indikatoren, sondern der Einstieg. warten wir auf den Rücksetzer, statt den Ausbruch zu kaufen, Wert aus -20 + 50 %. Allerdings mit Regeln, die nach dem ersten Test entstanden sind und einem Stop nach ermessen. Im Gesamtranking landet auch die verbesserte Version 2.0 nicht auf einem rekordverdächtigen ersten Platz,

10:42 sondern mit rund 50% im hinteren Drittel auf Platz 63. Ohne die Verluste durch Kurslücken über Nacht wären es sogar + 70% und Platz 55. Yeah.