Uso una IA que MULTIPLICA x2 la rentabilidad de mi estrategia ¿Funciona de verdad?

0:00 Hace algunas semanas subí un vídeo que estoy haciendo aquí en pantalla en el que os explicaba eh mi estrategia de swing trading más ganadora, la cual os he enseñado cómo la aplico tanto en mercado real como incluso en pruebas de fondeo. He ido haciendo back test, como estáis viendo en imágenes, delante de vosotros, año tras año, eh, mostrando resultados para que veáis cómo me enfrento, en este caso, al mercado de Forex, que sé que muchos utilizáis y que operáis habitualmente, desde una perspectiva de swing trader, ¿de acuerdo? Yo opo cada 4 horas en el mercado de divisas y utilizo una estrategia de min reversions, ¿de acuerdo? una estrategia que se basa en buscar impulsos del precio, desviaciones muy fuertes para luego buscar la contra, ¿no? Que el precio revierta hacia niveles que ya eh ha pasado o ha vivido previamente. Este tipo de estrategias, como estáis viendo aquí en pantalla, son estrategias muy ganadoras, que tienen win rates muy altos, que parecen ser

0:45 invencibles o imbatibles durante periodos muy largos de tiempo, pero tienen también una contrapartida muy fuerte y es que como normalmente se cargan posiciones en contra durante algún tiempo hasta que se inicia el movimiento que tú esperas, si no eres capaz de cerrar las posiciones cuando debes, puede ser una auténtica catástrofe. para demostraros que este tipo de estrategias tienen sentido, cómo las utilizo, cómo ganan, qué dropdown tienen, todo aquello que es necesario para saber si una estrategia realmente es ganadora. Como veis aquí en pantalla he estado utilizando Forextester online, que es la plataforma de Backest que siempre utilizo, que por cierto tenéis aquí abajo un link ha Forex Tester online con un descuento muy importante por si queréis utilizarla y os va a dar todas las herramientas que necesitáis para poder hacer un back test de manera profesional. Esto que significa que como veis fui haciendo un back test, el cual, como os digo, tenéis aquí arriba en la etiqueta un vídeo el que podéis verlo con toda la calma del mundo, pero

1:30 básicamente, como veis, tenemos una estrategia back testeada que ha tenido un beneficio total de eh $,000, ¿de acuerdo? Empecé con 100,000 en el back test, gané $19,000 en poco más de 2 años e con un 50% de win rate y un profit factor el 239. De acuerdo. Mi ratio, riesgo beneficio, como veis aquí abajo, era de eh casi 2 a un, un poco más de 2 a un. Average Profit ganaba 620 y cuando perdía $260 y eh mi drawdown máximo era de $5,000, ¿de acuerdo? de 4,999, es decir, un 5% de drawdown en todo este periodo de tiempo. Como veis aquí, eh back testé la estrategia en 800 días, que son 27 meses, hay un total de 108 trades. Y todo esto eh lo hice para de nuevo demostraros la validez de una estrategia

2:16 de min reversions en divisas cuando se aplica correctamente. Y os expliqué básicamente las normas donde podéis ver aquí en pantalla que la estrategia se basa en que el precio, como veis aquí, se sobreextiende en una dirección a través de las bollinger bands. Y cuando eso ocurre, yo lo que hago es cargar posiciones, ¿no? Aquí veis que tengo mi primer trade después de una extensión muy grande del precio, muy vertical, el precio se está desviando y por lo tanto mi previsión, mi hipótesis es que el mercado va a revertirse en algún momento. El problema es que no sé cuándo, ni yo ni nadie. Y de ahí a que hay que perfilar el punto de entrada, el timing y la salida para intentar maximizar beneficios. ¿Qué ocurre? Aquí entro, tengo una caída muy grande y fijaos que tengo aquí dos trades y mi último trade carga aquí. Es decir, en estos dos salgo más o menos en break even. Fijaos que le ha salido desde aquí. ¿Lo veis? Aquí tengo más o menos break even. Pero estos dos trades que he

3:02 cargado aquí, si os fijáis, tienen un beneficio muy grande de más de $3,000. O lo mismo ocurre aquí. Fijaos que este ha sido directamente. No ha habido un periodo negativo, simplemente cuando el precio se ha sobre extendido, he entrado y ha ido directamente a profit. O podemos ver otros en este caso donde salgo con stop loss. Fijaos, aquí metí un corto, aquí metí otra vez para cargar posiciones, aquí cargué otra vez y al final tuve que salirme cuando el precio se revertió. O como veis aquí otro stoploss por ejemplo en el que vemos como entro aquí, entro aquí de nuevo, cargo posición y al final cuando el precio se me va por debajo de esta zona, aquí cierro en esta en este mechazo que me saca antes de de ir a profit. No es es una putada, pero es lo que hay. ¿De acuerdo? Así es la estrategia. Aquí tenéis otros otros ejemplos, ¿de acuerdo? En el que al final salen con profit y bueno, la estrategia, como veis, se basa en una especie de baile con eh las extensiones y reversiones de

3:48 el precio en las divisas. Esto lo he explicado en muchas ocasiones, repito, durante el canal. Siempre os he dicho que siempre he operado así. Es la estrategia que más he utilizado en mi vida, es la que más conozco, sus puntos fuertes, sus puntos débiles. He intentado resumiros el camino para que vosotros apliquéis estrategias así si así lo queréis. Ahora bien, también he utilizado este proceso de explicación de este tipo de estrategia para que veáis el potencial de hacer un back test de manera correcta. Os he explicado eh por qué es importante eh hacer un backtest de manera robusta, buscando diferentes régimenes de mercado. Mucha gente solo hacéis backtest durante los últimos, no sé, 6 meses, un año, eh el último mes incluso y pensáis que eso es algo representativo de lo que va a hacer vuestra estrategia. Y lo cierto es que no es así. E las estrategias cambian, son fluctuantes porque dependen del régimen de mercado y los mercados eh cambian de volatilidad. Por ejemplo, no

4:33 es lo mismo la volatilidad de 2020 a 2026 o 2022 o 2016. Y eso se tiene que contemplar porque puede ser que estéis utilizando stoploss que no están adaptados a esa volatilidad o take profits que son demasiado justos para la volatilidad volatilidad actual. De la misma manera en que hay eh periodos de mercado en que el activo que operéis no se mueve como vosotros esperáis, ¿no? Entonces, si hacéis un back, por ejemplo, aquí, si os fijáis, el dólar yen en este caso ha ido moviéndose muy fácilmente y y eso es algo visualmente eh observable eh desde Bollinger a Bollinger, ¿no? Entonces, tenéis para una estrategia como la mía, que es de reversiones, ese tipo de mercado que estáis viendo aquí en pantalla es un regalo porque yo entro aquí arriba, se me va abajo, entro aquí abajo, se me va arriba, entro aquí arriba, se me va abajo y así constantemente. Si yo quisiese explotar una ventaja de Bollinger de en el que voy entrando de

5:19 lado a lado como si fuese un pinball, ese tipo de mercados serían increíbles, ¿no? Por ejemplo, aquí en 2020. Pero en cambio, si hacemos un poco de zoom out, vemos que hay muchos periodos, como por ejemplo este de aquí en 2019, donde si yo llego a entrar buscando reversiones aquí, aquí, aquí, aquí, acabaría eh quebrando toda la cuenta por una caída muy grande que no he sido capaz de controlar. Y diréis, "Oh, Víctor, es que esto es excepcional y pasa muy pocas veces." Fijaos aquí de nuevo, un poco más atrás tenemos una subida en la que el precio nunca llega a su bollinger contrario. Entonces, tenemos entramos aquí cortos, se nos perdemos cortos, perdemos cortos perdemos cortos perdemos. Ya sé sin parar hasta que al final, claro que sí que llega el el último trade en el que, como veis, hay beneficio. Pero, ¿y qué pasa con todo esto? ¿Qué pasa con toda esta subida? Fijaos que yo aquí la he evitado y para

6:05 eso hay ciertos criterios, ciertas reglas que hay que interpretar para saber cuándo una reversión es plausible o más plausible, más probable o por lo contrario es realmente un error entrar en ese punto. de ahí a que en todo este proceso, en esta línea de tiempo en la que os he ido explicando vídeo por vídeo cómo hacer un mejor back test, cómo buscar periodos representativos de muestra, qué es una muestra significativa, eh cómo aumentar la robustad de una estrategia, cómo conseguir básicamente que la estrategia que creéis en backtest tenga más probabilidades de ser exactamente como el backtest en real, porque si no os encontraréis como les pasa a todos, con una imagen como la que tenéis aquí en pantalla de una estrategia que en backtest es totalmente ganadora y cuando la empezáis a aplicar en realis perdiendo dinero que es lo que nos ha pasado a todos y es debido a no hacer bien las cosas en el backtest. Pues dentro de este hilo de digamos

6:51 educativo, este vídeo que estoy haciendo ahora mismo sirve para aumentar un poco más el conocimiento. Y es que quiero hablar de la optimización. Una optimización de una estrategia es básicamente intentar tocar ciertos puntos, cambiar ciertas cositas que pueden hacer que la estrategia mejore, ¿de acuerdo? son filtros, son variables, son puntos de entrada distintos, puntos de salida diferentes que hacen que eh una misma estrategia que en un periodo de tiempo determinado ha conseguido eh no sé, un 30% de rentabilidad pase a un 40% de rentabilidad, por ejemplo, o que en un periodo de tiempo ha tenido un drow del 10% y pase al 5%, o que en una periodo de tiempo en el que ha tenido 100 trades tenga 200. Es decir, son pequeños cambios que pueden hacer que tu estrategia sea mejor, pero el problema es que optimizar es muy peligroso porque es un juego muy divertido para alguien

7:36 que quiere ganar. Y como traders que queremos ganar siempre, cuando vamos tocando pequeñas cosas, vamos perfilando la estrategia, vamos modificando lo que hacemos, es muy fácil que nos ajustemos a la muestra. ¿Qué significa ajustar a la muestra? Que seguramente lo habéis escuchado en alguna ocasión. es que tú haces la estrategia a tu gusto. Básicamente, como sabes que desde 2019 al 2021 has hecho tu back test y la estrategia gana X y si le empiezas a cambiar el punto de entrada, por ejemplo, dices, "Vale, en cambio de entrar cuando el la Bollinger empieza eh se desvía x puntos, lo espero a x puntos + 10." O si en lugar de salir cuando el precio interactúa con el punto eh contrario, me espero un poquito más porque he visto que si en este periodo de tiempo va mejor un 2 a un. Es decir, como tienes el gráfico ya dibujado, como sabes lo que ocurre, es muy fácil que vayas tocando cosas pensando que esas

8:22 cosas que has tocado son extrapolables a toda la muestra del mercado. Es como tener una receta de comida hecha, ¿no? Tú haces una comida y entonces, como no hay nadie más que la pruebe, solo tú un día la haces, ves que con los ingredientes que que has cogido sale buena, pero oye, voy a probar hoy de echarle un poco más de sal y sale mejor. Voy a probar un poco de pimienta y sale mejor. Y si le pongo, no sé, e curry y sale mejor. vas echándole cosas y parece ser que todo sale bien, ¿no? Que tu tu receta es increíblemente buena. Pero lo que no sabes es si esa receta, por ejemplo, le va a gustar igual a todos a nivel de sal, a nivel de pimienta, a nivel de eh especias como el curry, puedes pensar que porque te gusta a ti con esos niveles le va a gustar a todo el mundo, ¿de acuerdo? de la misma manera que igual la receta original, aunque más sencilla, más simple, con menos creatividades o menos cambios,

9:08 hubiese gustado más. hubiese sido una una receta que hubiese sido mucho más eh al gusto de todo el mundo, pero tú le has ido añadiendo cosas a tu gusto pensando que eso es lo que a todo el mundo le va a gustar y es un error. Pues aquí en el trading pasa más o menos igual con esta analogía un poco floja, pero quiero que se entiende y es que cuando tú tienes una estrategia que ha funcionado un periodo de tiempo, cuando tú la optimizas, lo que estás optimizando no tiene por qué ser lo que funcione en todos los periodos de mercado o en todos los años, sino lo que estás consiguiendo es que funcione en el periodo que tú has seleccionado, por ejemplo, 2019, 2020, 2021. Ahí lo haces, optimizas y ahí funciona, pero eso no significa que funcione también en otros. Mientras que una estrategia original mucho más simple, sin tantos cambios, sí podría haber sido funcional en muchos más periodos de tiempo. Entonces, para que entendáis cómo funciona la optimización, cómo optimizar de manera correcta, cómo hacerlo sin riesgo o sin tanto riesgo, porque siempre tenemos

9:54 riesgo de optimizar, es así, no pasa nada. Pero para que consigáis optimizar una estrategia con menos riesgo, he invitado aquí al canal, como veis aquí en pantalla, a Jack, que es eh un creador de contenido, un trader eh que se dedica a hacer backtest y que además colabora con Forex Tester online, trabaja con ellos para que nos explique un poco cuáles son los eh virtudes y los riesgos de la optimización a través de su herramienta que tienen en Forex Tester online, que es esto que veis aquí. Esto que veis aquí es un exit optimizer, como veis, y lo que te hace es que, fijaos que la estrategia que yo os he enseñado, una estrategia que tiene, como veis aquí, un beneficio de $19,000 y un profit factor de 239, solo con cambiar el stop loss, el take profit y el tiempo que aguanto la posición en el mercado, me lleva a $7,000,

10:39 casi un por dos de mi estrategia con un 3,78 de profitor, solo cambiando dos cositas que la optimización me dice que qué tengo que hacer. Entonces, si esto fuese tan increíble, si solo con cambiar me está diciendo, si pones tú stop loss en 63,7 pips y tu take profit en 99,3 pips y dejas correr tu tus posiciones 4 días con 2 horas y 52 minutos, si haces esto, ganarás el doble de lo que has ganado en el mismo periodo de tiempo. o incluso me da consejos que me dicen, "Oye, mira, si en cambio de de hacer la gestión que haces actualmente aumentas una posición, veis, se pone considera cautelosamente incrementar la posición de tu size después de rachas de ganadoras consecutivas." Me dice que si hago esto, si aumento mi tamaño de

11:25 posición cada dos trades, ganaré $,000 más. O me dice, "Oye, intenta no eh promediar a la baja." Si no promedías a la baja, hemos visto que ganará $6,000 más. O oye, utiliza utilizar eh, o sea, piensa utilizar stopl basados en tiempo o en tring stops, que ganaras más. Es decir, te va dando consejos que él analizado en ese periodo de tiempo. Esta inteligencia artificial, este optimizador, lo que hace es seleccionar tu muestra los dos tr años que has hecho de Bactest año que has hecho de Bactest intenta y pone todas las eh entradas y salidas posibles con tu estrategia, la lleva al límite para ver cuáles son sus mejores condiciones y te dice lo que tienes que hacer y que si haces eso ganarás el doble. tendrás un un serás un trader increíble con casi un cuatro de de profit factor. Por lo tanto, voy a hablar con Jack para que eh conversemos un poco sobre si esto tiene sentido

12:10 realmente, si es tan increíble como parece o hay que interpretarlo para poder aplicarlo de manera más lógica. Una vez hablemos con él, como vais a ver en la línea de tiempo, yo mismo voy a utilizar los consejos que me dé Jack y lo que voy a sacar yo a nivel de optimización. Es decir, estos consejos que sacaremos junto con Forex Tester online de optimizar, voy a utilizarlos para ver si cambio, si hago los cambios que me dice Forex Tester con este optimizador, realmente ganaré más en mi estrategia. Es lo voy a lo que voy a hacer. Lo veis en la barra de tiempo y al final tenéis un back test aplicando exactamente las nuevas normas que me va a decir el optimizador para ver si realmente gano más. De esta manera sacaremos conclusiones sobre optimizar el ajustar la muestra y al final aprenderemos un poco más sobre crear estrategias. Así que sin más vamos a hablar con Jack. y vamos a empezar a optimizar nuestra estrategia a ver hasta dónde llegamos. Y por cierto, traders,

12:56 antes de seguir, recordad, estamos utilizando Forex Tester online. Estamos hablando de back testing. Como os he dicho antes, es importantísimo que utilicéis eh programas avanzados profesionales de back test. Si no hacéis back test, si no tenéis la capacidad de a nivel de herramientas para poder probar que vuestras estrategias tienen edge, que tienen ventaja, que realmente son ganadoras, estáis vendidos ante el mercado. Si un eh mentor, un gurú, un youtuber, alguien os dice que tiene una estrategia ganadora y os la quiere enseñar antes de poneros a aplicarla al real porque él gana, esa persona gana, tenéis que ser lo suficientemente maduros como para utilizar programas como Forex Tester para ver si realmente gana. Mirad las reglas de esa estrategia, aprended cómo se utiliza, la ponéis en práctica en el pasado, pensad que tenéis la opción de backtestear años y años de mercado sin arriesgar ni un

13:41 solo euro de vuestro dinero. Y cuando hacéis eso y lo bactáis de manera correcta y veis que realmente es ganadora, es cuando podéis pensar si mandar a real esa estrategia, no antes. Aquí en Forexester, como veis, podéis crear proyectos infinitos, todos los que queráis, con un montón de activos. Pensad que si le damos a nuevo proyecto, aquí tenéis todos los eh activos, todos los símbolos que busquéis habitualmente, que operáis habitualmente, como por ejemplo el eurodólar. Seleccionáis el eurodólar, ponéis poner vuestro el proyecto, el el nombre del proyecto que queráis y seleccionáis el capital que que vais a utilizar en vuestra cuenta, ya sea de fondeo o real. La fecha tenéis hasta 2003 de datos, desde 2003 hasta 2026, más de 20 años de datos para poder back testear. Y como veis, os abrirá una plataforma cuando le deis eh totalmente eh trasladable, replicable a eh Trading View, Metatrader, la plataforma que utilicéis para operar. Básicamente es

14:26 una interfaz que os permite hacer exactamente todo lo que haríais en vuestra cuenta real. Operar, como veis aquí, si le doy al botón derecho en una nueva orden y poner un trade en largo o en corto. Eh, podemos irnos a diferentes fechas eh de mercado, podemos irnos a los años que queramos para poder back testear. Tenemos todos los indicadores que queramos. Por ejemplo, si queremos ver todas las sesiones de trading, ¿no? Podemos seleccionar sesiones, la asiática, la de Londres, la de Nueva York, la aplicamos y nos va a marcar de manera automática. Podemos poner todos los indicadores que queráis. Podemos importar indicadores. Como veis, aquí tengo uno. Se pueden importar indicadores que tengáis vosotros de otras plataformas. Solo con apretar aquí, como veis, el espacio de vuestro teclado, se van a ir moviendo vela a vela, exactamente igual que lo que hizo el mercado en tiempo real. Pero la clave de esto es que no sabéis lo que ocurre a la derecha. Fijaos que no hay nada aquí.

15:12 es replicar el mercado sin que sepáis lo que ocurre para que de esta manera vuestro backtest no se vea condicionado por lo que ya sabéis, por lo que estáis viendo. Cuando acumuláis datos y vais operando sin sin eh como si fuese vuestro cuenta real, se os va a ir acumulando las posiciones, como veis aquí en un historial de cuentas en tu journaling, para que de esta manera, si queréis algún momento eh analizar lo que habéis hecho, podéis exportar vuestro histórico y se abrirá un Excel con todos los datos de la estrategia para que la analicéis. Podéis ir trade a trade. Si yo le clico aquí, fijaos que se me está yendo directamente al momento de mercado en que eso ocurrió. me está diciendo el día en que operé, qué es lo que ocurrió, cuánto dinero perdí o gané y puedo analizar trade por trade cómo hubiese ido mi estrategia en cada momento. Y como habéis visto, no solo eso, sino que además te da un Analytics en el que te explica, te da consejos, te da recomendaciones, te dice tus puntos fuertes, tus puntos débiles, te analiza la estrategia con un optimizador, te

15:57 hace un resumen de lo que has conseguido a nivel de número de trades, cuántos han ganado, cuántos han perdido, cuántos han sido largos y cortos, en qué sesiones has sido más rentable, en qué horarios eres más ganador y lo más importante es que te da todas las métricas de tu performance como trader. net profit, drawdown, tu ratio, riesgo beneficio, tu win rate, cuántos haces al día, todo lo que un trader necesita para saber si realmente es ganador, te lo resume de manera automática al hacer back test. Todo ello para que apliques tu estrategia sin pensar en nada más. Utilizas Forex Tester para ejecutar tu trading con tus reglas como si fuese mercado real. Y si eres capaz de ganar en Forex Tester es cuando te puedes plantear operar en real. Si no utilizáis una plataforma como esta, de verdad creedme que os estáis equivocando. Así que por favor echadle un ojo al link que os dejo aquí abajo. Y además, como os he dicho antes, de aquí unos días, este mismo mes de mayo, haré un directo aquí

16:42 en Abierto en el canal en el que regalaré tres cuentas de Forex Tester, ¿de acuerdo? Entre todos vosotros me han dado tres cuentas para que pueda sortearlas eh con los traders que queráis eh venir al directo y ahí hablaremos de de back tests, de de problemas más habituales, de cómo corregirlos y en general aprenderemos un poco a utilizar la plataforma, ¿de acuerdo traders? Así que echadle un ojo al link, tenéis un descuento muy grande para Forex Tester y os espero en el directo. Ahora sí, vamos con la optimización. Hola, Jack, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Oye, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad que para mí es un honor porque como te comenté en llamadas anteriores, pues llevo viendo vídeos tuyos desde hace muchísimo tiempo y al final que pues que podamos coincidir en este en este trabajo, pues tío, super encantado de estar por aquí. Al revés, tío. De verdad, hemos tenido varias conversaciones. Me lo he pasado superb. Creo que que es la clave de las redes sociales, que al final yo creo que todo el mundo más o menos nos conocemos,

17:28 pero nunca tenemos la oportunidad de interactuar, charlar y cuando charlamos, [ __ ] tenemos que hablar de cosas, ¿sabes? y es interesante compartir conocimiento, así que te lo agradezco de corazón y por eso estás aquí porque eh como la gente está viendo en el vídeo, estoy presentando una estrategia hace unos días, como te explicaba, hice un vídeo con Forex Tester explicando más o menos cómo funcionaba la estrategia de reversiones que yo utilizo en cuenta real, ¿no? Entonces, e lo interesante de Forex Tester en este caso, y por eso quiero que vengas tú aquí a ayudarnos, es que nos permite de alguna manera optimizar y mejorar eh ciertas reglas o ciertas operativas que podemos tener de manera automática y eso me parecía brutal. Entonces, quería traerte aquí para que nos pudies seguir un poco con tu conocimiento, porque al final tienes un canal increíble también, eh, que es Jack Backst, que lo dejaré aquí abajo, ¿vale? Lo tenéis en en la descripción y además eh estás trabajando con Forex Tester y por lo tanto eso ayuda a que tengamos una visión de un trader que sabe hacer mucho back test y además que

18:13 conoce bien la plataforma para que nos des un poco de orientación con respecto a cómo mejorar las estrategias. ¿Te parece que hagamos eso? Que lo miremos. Hombre, faltaría más. Para mí, como te digo, es un honor. Perfecto. Y y no hay ningún tipo de problema. Genial, tío. Pues vamos a ello. Te comparto. Okay. Eh, pues ya estamos aquí en Forex Tester y eh, como veis, esto es la estrategia que que os he explicado, ¿no? Y la que te estaba diciendo a ti ahora, Jack. Es una estrategia que tiene ciento y pico trades, que eh como puede ver aquí la gente en las en la historial de entradas, estamos hablándola un poco fuera, eh es una una estrategia que se basa en reversiones, ¿vale? Es una min reversion en con con promedios móviles, es decir, fijaos que con las balanzas de Bollinger, ¿no? Como se ha explicado. Entonces, básicamente lo que quiero que sepas tú, para que tengas una idea, que te explicaba ahora es el precio. Eh, busco movtes como es este de aquí, me acuerdo, una caída muy fuerte, por ejemplo, del precio en unas divisas. Busco las divisas, no sé qué piensas tú

18:59 al respecto, porque eh el tema de SMion es un poco peligroso cuando te metes en en índices o en small caps, cosas así, porque los movimientos pueden ser muy explosivos y nunca revertir, ¿vale? lo tardan mucho en revertir. En cambio, en ciertas divisas, eh, por ejemplo, el eurodólar, el dólar yen, que son muy muy estables, ¿no? Por así decirlo, son majors, eh, están muy capadas en cuanto a los movimientos que pueden hacer en temporalidades superiores. Aquí estamos en H4. Entonces, eh, como están capadas y los movimientos son más oscilador, hacen más de oscilación, las Bollinger aquí van muy bien porque te ofrecen bastante bien clara puntos de entrada en reversiones, ¿vale? sobre todo cuando utilizas sus promedios móviles. Entonces, la estrategia se basa es una min reversion, hay mucho movimiento vertical en dirección contraria al a la Bollinger, como veis aquí se sobreextiende y a partir de ahí lo que hago es cargar posiciones eh hasta un máximo de tres veces, ¿de acuerdo? Hay tres posibles entradas por cada vez,

19:46 como he explicado en el vídeo, que hay una vela contraria y la salida, como veis aquí, es en el momento en que hay una vela que interactúa con la banda contraria, ¿vale? Entonces, cuando vaya la banda contraria, yo todas las posiciones que veis aquí las salgo con ellas, ¿vale? Entonces, perfecto, la estrategia se basa en eso, más o menos lo ha explicado antes. Entonces, yo creo que eh se puede hacer una idea de de qué trata con la imagen. Se ve claramente, ¿no? El precio se sobreestiende, vendes, vendes y cuando el precio interactúa con su banda agua contraria sale, ¿no? Perfecto. Esta es la estrategia y los resultados que tenía la estrategia son estos de aquí, ¿vale? Que básicamente es 108 trades, como vemos tenemos un 5050ás de de win rate, ¿eh? Y dónde gano más en el long que en el short, ¿vale? Básicamente eso es interesante. Eh, sí, es una cosa tener en cuenta. Hay una diferencia bastante grande. Bastante grande 100%. Eh, algo a tener

20:31 en cuenta totalmente. Entonces, aquí como veis nunca miro el tema de sones porque como estoy en H4 no me fijo mucho en eso, pero igual a ti se te ocurre algo. Y básicamente un draw down que es interesante de $5,000 que son de 100.000 que empecé un 5% e un ratio de riesgo beneficio, como veis aquí de un dos a un más o menos, ¿vale? Dos y pico a uno, con un Sí, con un win rate de está por aquí abajo del 50%. Entonces, ahora mismo es una estrategia muy buena, un 50% eh con un dos y pico a un difícilmente mantenible en el en el real en el largo plazo, pues es una muestra pequeña todavía desde 2018 a 2020, pero bueno, es una idea que está ahí para trabajarla, ¿vale? Y es aquí donde eh te pregunto a ti, visto esto, hm, ¿cómo nos ayudas? ¿Qué podemos hacer aquí con Forex Tester para poder mejorar esto?

21:17 Pues mira, eh lo primero que a mí me gusta hacer es y vete para arriba del todo para Analytics Inside, porque ahí podemos un par podemos encontrar un par de cosas porque como sabes Analytics Inside es básicamente una herramienta que se creó en base de un trader algorímico, ¿vale? Que de hecho vive de ello ese trader y lo creo para integrarlo lo que es la plataforma y nos da tanto puntos donde podemos mejorar como la fortaleza. Pero una cosa interesante es que en las fortalezas también podemos encontrar pequeños detalles que nos pueden ayudar, como por ejemplo si te vas a Trading Session Analysis puedes ver que te Eso, ¿dónde está? Perdona, en en la segunda, aquí ahí está. Si te fijas, te da el Winray y el profit factor de cada sesión,

22:03 ¿vale? Mm. Y esto aunque estés en H4 es bastante interesante porque al final si te fijas en la europea y en la de Asia tienes un win rate ligeramente mayor, sobre todo en la de Asia, pero también el profit factor es mejor en esas dos sesiones que la sesión de Nueva York. Correcto. Entonces podría convenirm eh operarlas en lo que es la sesión de de Londres y la de la de Asia, ¿vale? Porque si te fijas la de Nueva York, al tener más volatilidad y ser eh el dólar contra el yen, que al final tú sabes que el dólar y el yen les encanta moverse. Sí, sí, pues en la sesión de Nueva York pues se va a expandir mucho más porque además eh el yen al estar en el mercado de Asia cerrado, pues el dólar hace lo que quiera con el yen y por ello te lo puede menar más y en este caso, como estás haciendo cobertura,

22:49 pues te puede te puede generar más dragón. Entonces, si te fijas, ya por ahí te está diciendo que que conviene más a lo mejor abrir operaciones en lo que es la sesión europea y la de Asia, bien, que la de Nueva York. Luego, por otra parte, eh, los points to improve, ¿vale? Lo que viene siendo la fortaleza de perdón, la lo que puedes mejorar de la estrategia. tenemos dos cosas que que pueden estar bastante bien. La primera es, obviamente, considera aumentar la posición después de ranchas ganadoras, pero aquí llega un un factor clave en esta estrategia en este caso, porque no estamos hablando de una estrategia en donde haces una una sola operación, sino que en este caso estás haciendo máximo tres. Entonces, si tú, por ejemplo, haces una operación y esa operación ha involucrado dos coberturas, en este caso dos operaciones, pues obviamente aquí te va a salir una racha

23:34 de dos. Mm. Así que aquí sí que tendríamos que cogerlo con pinzas porque si hacemos varias operaciones, pues entonces esta medición no puede ser la más correcta. Ya, claro, sí, perdón, no lo debe decir, claro, en realidad es interesante por el hecho de al final la operativa que hago está capada, ¿no? Es decir, antes hablábamos por cámaras que no es una martingala porque no tiene, o sea, tengo límite. Si no tuviese límite y estuviese cargando posiciones con más riesgo constantemente es una martingala, ¿no? Pero aquí lo que hago básicamente es con el mismo size, con el mismo riesgo hago eh entre tres y cuatro, creo recordarlo, tengo que mirar las reglas, pero entre tres y cuatro trades máximos de carga, ¿no? Entonces es como más que promediar trade es buscar es yo le llamo construir posición. Como no sé identificar exactamente el punto de reversión intento diluir mi riesgo. En lugar de poner todo el riesgo de golpe, meto primero uno, luego meto otro. Entonces

24:21 el riesgo total que quería entrar yo era el total de esos tres, cuatro trades, pero lo he dividido entre cuatro. Aquí lo que me dice es, claro, al final el último de los trades es el si al final llego a meter tres trades, por ejemplo, o cuatro y al final se me va profit, ese último trade es el acertado, es el el más certero, por lo que si consigo meterle ahí más size que en los primeros, eh, eso puede mejorar muchísimo. Aquí te está diciendo casi 12,000 por eso mismo, porque si yo meto el mismo size en las primeras, pero luego después de ese la probabilidad que tengo de que me vaya mi recorrido correcto es mayor, aumentar size ahí es inteligente. Entiendo. Sí, claro. Lo que pasa que al final lo que es la la data en sí tienes que tener cuidado porque como no es una estrategia convencional donde metes una única entrada, estas rachas pueden darse de formas distintas, de forma que tú puedes, por

25:07 ejemplo, eh el último trade que metiste a lo mejor ese, o sea, imagínate, metiste tres y ese último te tocó take profit, luego metes otro trade y no tienes que meter cobertura porque se va a take profit, ya tienes una racha de dos, pero esa racha de dos también puede pasar si Haces una cobertura, una sola más el trade inicial y se va take profit. Pues coro, correcto, correcto. Sí, sí, sí, sí. Entonces ahí puede darte a lo mejor una lectura que no es la del todo correcta. Entonces, este paso lo haría únicamente si seguimos el segundo paso que te recomiendas, que es no meter cobertura, ¿vale? Si te fijas, te dice, "Try avoid averging down y te está diciendo que puedes hacer un 6% adicional." Mm, esto obviamente eh va a depender de e de

25:55 cómo lo quieras hacer. ¿Por qué? Porque no es un beneficio que tú digas, "Wow, porque al final es un 6%, no estamos hablando de un 20, un 30%." Pero sí es verdad que que sería cuestión de probarlo porque también influye mucho el tiempo que invierte porque por ejemplo si vas a hacer coberturas tienes que estar más pendiente de de los gráficos porque al final tienes que meter varias entradas mientras que con esta metes una entrada y te olvidas. Sí, y tendrías un stop loss y un take profit pues bastante fijo en sí. Obviamente tienes que vigilar para cerrarla en el toque de la banda de Bollinger, pero eso también se puede solucionar con el Exit Optimizer, porque el Ex optimizer que lo tiene justo debajo, ¿sí? Vale, eh te va a mostrar cuál es el mejor stop los profit y la máxima

26:41 duración óptima, ¿vale? De forma que si tú, por ejemplo, no quisieras, o sea, ves el resultado, dices, "Vale, eh, me dice que si no meto cobertura, gano un 6% más, ¿cómo puedo hacer esto?" Pues ya me vengo ex optimiz y digo, "Vale, aquí tengo un rango de de stop loss y de take profit que puedo ir moviendo, que de hecho lo puedes arrastrar y el stop loss te lleva de 2 pips a 63 pips y puedes ver como el net profit pues va bailando. En este caso podemos ver que el stop loss de 63 es el mejor, ¿vale? Y tiene bastante sentido porque estamos trabajando en 4 horas. Y luego el take profit, eh, también el máximo prácticamente es lo mejor, pero fíjate que de 91 pips hasta aproximadamente 72

27:26 está prácticamente el mismo rendimiento. Entonces, podrías considerar más buscar un un take profit más pequeño porque en el largo plazo te viene generando aproximadamente el mismo beneficio, pero al tener menos take profit pues obviamente siempre vas a incrementar un poquito ese win rate, ya porque al final eso es pura matemática. Y luego el máximo tiempo de duración también si lo arrastramos hasta vos hasta 4 horas ves que pierdes prácticamente todo. Mientras que si lo mantienes en un rango de 3 días y por ejemplo 2 días tr eh 3 días y 3 horas también se me tiene en un punto bastante dulce. Obviamente esto no hay que cogerlo y [ __ ] directamente, como bien sabrá ese stop los TF y ya ponerte operar porque esto luego requiere un forward test para corroborar de que está esto sigue

28:12 funcionando en el futuro porque al final nos interesa que funcione en el futuro, no en el pasado. Totalmente. Por ello, yo lo que haría con esta estrategia personalmente sería primero olvidarme de la de la analytic en el sentido de de doblar lo que viene siendo las posiciones, porque al final, como te comenté, ahí hay una data un poco mezclada, pero sí estaría interesante a nivel de ahorro de tiempo y en este caso mayor beneficio no meter esta estas coberturas y utilizar el Ex optimizer para buscar lo que viene siendo un stop loss y un take más óptimos para que tú tampoco tengas que tener tanto tiempo delante de la pantalla a la hora de buscar lo que viene siendo los trades. Y de hecho por yo creo que puede ser bastante interesante porque el BT ahora mismo, si

28:58 no si no recuerdo mal, hizo un 20%, un 19% y pico de rentabilidad. Sí, justo. Sí, sí. Eran casi 20,000. Sí, sí.000 20%. Sí. y podríamos levantarlo prácticamente a un 30 y pico por lo cual es una mejora bastante grande y además de eso eliminamos el factor eh que tienes que estar pendiente de de los gráficos porque al final en 4 horas todo el mundo puede mirar los gráficos en 4 horas pero al final es algo que pues que no tienes que estar pendiente y además de eso también volveríamos la estrategia un poquito más mecánica, que no siempre es lo mejor porque como bien sabrás la estrategia mecánica pues tienen sus más y sus menos. Sí. Hm, pero si podrías combinar un stop loss y un take profit más que fijos un

29:44 promedio, ¿vale? De mejor decir, pues el stop loss lo voy rodando de entre 46 y 63 bits, ahí tengo una zona dulce y podría con eso decir, vale, ¿dónde están los soportes y resistencias de de lo que viene siendo el precio? Y pues puedes poner el una zonita un poquito más segura y luego el take profit ahí sí que lo dejaría un poquito más a ver qué tal sale porque sí es verdad que a mí me encantan las bandas de bollinger por el hecho de que te dan muy buenas salidas porque al final cuando entras en la parte inferior casi siempre si llega la banda superior sales en beneficio y te da un poquito más de flexibilidad a la hora de de que no es tan rígida la estrategia y puedes jugar un poquito porque al final la discrecionalidad es muy positiva a la hora de operar. O sea, siempre al final el trader es lo

30:31 que hace rentable la estrategia. Eso es así. A no ser que seas un trader algorítmico, estés loco de la cabeza y se te ve muy bien. Exacto. Al final eh la lo que es ser digestional siempre hace toquito y luego la máxima duración. M eh sinceramente me esperaría un poco a que hagas este forward test y luego mires la máxima duración porque ahora mismo de tr días y pico me parece bastante tiempo para lo que viene siendo el stop loss y el take profit. De todas formas podría se podría comer como tiempo máximo máximo, no tomarlo más bien como tiempo óptimo, sino en plan si el trade no se ha si no ha llegado, pues lo cierra cuando cuando pase en este caso pues 4 días básicamente. Sí sí

31:17 son buenos. Personalmente esos son los cambios que haría de primeras porque tampoco me gusta meter muchísimos cambios de golpe porque si no Sí, no, no total, si no es una sobreoptimización en todas reglas seguro, ¿eh? Sí, sí, sí, exacto. Entonces, estaría interesante eso, eh, cambiar lo que viene siendo el método de entrada, meter un trade solo, que podrías incluso en plan que esto también habría te cambia un poquito el núcleo de la estrategia, pero podrías en plan en vez de entrar en donde entrarías con el primer trade, entrar donde entrarías con el segundo. Correcto, correcto. Es lo que iba a hacer, eh, justo, justo es lo que iba a decir. Sí, sí, sí. talm o con el tercero, porque ya sabes que, por ejemplo, cuando te entra la tercera, pues suele ser la que la que va funcionando, entonces podrías probar con eso. Sí. Y y en base a eso puedes tener el stop

32:03 loss y el take profit en en una media, en el sentido de que puedes usar el stop loss con un rango en donde mejor convenga el stop loss, que si está por encima de un pico máximo, un pico mínimo, pues mejor que mejor. Y el Take Profit si es verdad que lo dejaría lo dejaría las bandas de Bolíers porque siempre da bastante con el salido, ¿no? Buenísimo, buenísimo, tío. Me quedo con cuatro o cinco cosas. A ver si qué piensas. Primero, el tema de la sesión de Asia y Europa me parece interesante porque al final eh estoy mirando como dices tú, el dólar yen y por lo tanto puedo focalizar más en esas sesiones para intentar tomar las decisiones de entrada. Eso creo que es alguna cosa que miraré bien. El otro es el tema de meter solo un trade y no cargar, como tú bien dices, esperando, o sea, en lugar de entrar donde entraría, entrar en los siguientes, aunque tengo que mirar si cuántos trades que he hecho en mi histórico eh han sido de los primeros y cuántos han sido de los últimos, porque

32:49 igual reducir la muestra me lleva a aumentar las tasas, pero no tanto a nivel de volumen y por lo tanto me viene más bien volumen que no tanto eh ser muy francotirador, ¿no? Entonces, tengo que mirarlo, pero por ahí tiraré y luego lo que dices tú, ¿no? Mantener estos rangos más o menos. Me parece muy interesante el tema de decir, mira, tienes un take profit que más o menos oscila en en estos niveles o el stop igual en estos niveles y como tengo este margen desde los 50 hasta los 60 más o menos o por ahí, eh buscar zonas técnicas ahí, ¿no? Porque al final eso siempre mejorará en largo plazo. Por lo tanto, moveré moveré estos rangos y luego también el tema del tiempo eh lo tomaré tomaré la decisión una vez haga la muestra como que lo que voy a hacer seguramente es eh voy a utilizar, como esto es hasta 2020, eh haré back test en eh COVID para la volatilidad, a ver cómo afecta eso al drawdown y al los rangos

33:36 de precio que tengo mi estrategia y luego también eh haré uno en 2026 los últimos 5 meses. Eh de esta manera tendremos un optel bastante sólido en cuanto a que miramos dos periodos de volatilidad distintas, uno muy extremo y uno como el actual y además el más el más reciente posible. Entonces, quiero ver cómo funciona ahí y si me da tiempo, meteré un poco más de de años para tener más muestra, eh, y aplicaré estos cambios. A ver, a ver qué sale. Entonces, al final del vídeo lo veréis. Lo que también se me acaba de ocurrir ahora, podrías mirar el la media de lo que viene siendo una pérdida, una pérdida total de tres trades y podrías eh [ __ ] decir, "Vale, pues la media de pérdida que tengo es de $300." pues podrías en vez de fraccionar en partes iguales, como sabes que las dos

34:21 últimas suelen ser las que mejor van, podrías hacer como si fuera una martingala, pero sabiendo el riesgo que tiene, en el sentido de que si la media es son 300 de pérdida, pues en el primero arriesgo, eh que llega a 50, el otro 150 y el otro 200. Correcto. Y también podría ser bastante interesante por el simple hecho de que cuando esa última operación entra bien, que incluso podría darte más rendimiento que ese 6%, o sea, ahí sería cuestión de de probar y ver cuántas operaciones la última es la buena y cuánto cubre la las perdedoras. Totalmente. Es buena, es buena, es buena. Vale, Jack, perfecto. Pues te agradezco un montón que hayas pasado por el canal, que hayas nos has dado estos consejitos. Espero que esto sirva a la gente para entender el potencial de herramientas

35:08 así que cuando hacemos back test, no sé si tú lo piensas igual, pero nosotros tenemos una idea, una hipótesis, la llevamos a mercado, la probamos, pero manualmente es imposible hacer esto porque tú manualmente tienes tu idea, eh, y y comprobar todo esto sería eh dedicar un tiempo infinito solo a optimizar. Entonces, con herramientas así que te dan, como tú bien dices, hay que saber utilizarlas, ¿no? Porque igual tú crees que como el razonamiento que has tú es perfecto. Decir, mira, sí, me dice que si incremento en cada vez que tengo dos eh profis seguidos, ganaré más. Ojo, cuidado, porque igual esto está falseado por la estadística. Hay que pensar bien tu estrategia, hay que saber si esto significa exactamente lo mismo. En cambio, hay otros que sí que te dicen, "Mira esto." Entonces, yo creo que utilizar herramientas así más tener el conocimiento de lo que haces de hacer back test es lo que marca la diferencia en el largo plazo, sin duda, tío. Así que te lo agradezco. Sí, no, tío. Para mí, como te digo, ha

35:54 sido un placer y y nada, espero que que vaya bien el backteg, espero que me me mandes a lo mejor mensajito para Exacto. Para ver qué tal te va. Y realmente pues chicos, poco más que que le puedo apoyar en este sentido. Al final la estrategia en sí es bastante buena porque estamos hablando de de un 20% de ganancia y cuando algo funciona pues tampoco es cuestión de de tocarle mucho las narices porque si si ya está funcionando. Exacto, exacto. Déjalo tranquilo. Perfección. Total, tío. Total. Muchas gracias, Jack, de verdad. Espero que todo el mundo, como sabéis, tenéis aquí las redes de Jack, seguidle que aprenderéis un montón y, tío, estamos en contacto igualmente, Rey. Muchísimas gracias. Igual, vale, trader, ya hemos hablado un poco con Jack, ¿no? Y esto que hemos visto de de los recomendaciones, de los consejos. Hay varios que voy a utilizar, como os digo, que son el primero de ellos, eh,

36:40 ajustar el stop loss. Como hemos visto, me dice que en la muestra que he utilizado de 2018 a 2019, principios de 2020, me decía que poner un stop loss de cercano a 70 puntos, 70 pips era lo más eficiente, lo más adecuado, pero eso no significa que lo tengan que hacer igual en otros años, ¿de acuerdo? Lo que me cuadra es que si son 70 pips en 2019, quiero ver en qué se corresponden. Eso, por ejemplo, en 2020, que es el test que voy a hacer, 2020, que hay más volatilidad por el tema del COVID, y 2026, ¿de acuerdo? Es lo que voy a hacer ahora en en el lo que queda de vídeo, un back test aplicando la lo que hemos pensado con con Jack, ¿de acuerdo? De esta optimización para ver como si realmente los cambios son útiles y realmente mejoran la estrategia. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es calcular la equivalencia de de puntos de pips por volatilidad que hay que hacer.

37:26 Como os digo, la optimización se basa en una especie de análisis de un periodo de muestra, pero nosotros como traders tenemos que interpretar eso y llevarlo a otros eh régimmenes de mercado. Si voy a hacer 2020, por ejemplo, como veis aquí, la volatilidad de eh 2018 en este caso y 2019, que podéis calcularla vosotros mismos en Investing o en otras plataformas, era de aproximadamente 70 puntos. ¿De acuerdo? Como veis aquí en en Chat GPT, le he preguntado y me dice que en 2019 la volatilidad media era aproximadamente de 65. En 2018 era de 1,75 y en 2020, como veis aquí, pasa a unos 90. Y pensad que eh lo que me estaba diciendo en este caso el e optimizador era que pusiese mi stop loss a una distancia prudencial dentro de la volatilidad diaria. Entonces, como sé que me están diciendo que en 2020 la

38:12 volatilidad se incrementó un 20 30% en comparación, de los 60 70 a unos 100 pips más o menos de volatilidad diaria, lo que voy a hacer es poner un margen suficiente de 120 130 pips para corresponder con el stop loss de 2018. Si el optimizador me dice que en 2018 tengo que ponerlo en 60 pips, aquí lo pondré más o menos en el doble para ajustarme a volatilidad. Y en 2026 pasa lo mismo. Pensad que aquí en 2026, fijaos que hay 118 pips de media eh, en el dólar yen. Por lo tanto, vamos a buscar de nuevo esta este margen de maniobra para llevarlo a 160, 170, 180. Estarán por ahí, como veréis, el número de pips de margen será un poco más alto que el que tuvimos en 20189 para intentar adaptarnos a la volatilidad y a los régimenes de volatilidad del momento. Por ello, es importante que no apliquéis los stops loss siempre igual. Los mercados cambian, la volatilidad

38:58 cambia y cada año es distinto. Así que no apliquéis stop loss fijos de x puntos porque eso puede hacer que estrategia funcione un año y el año siguiente deje de funcionar. Otra de las cosas que haré en este caso para adaptarme es, aparte de utilizar el stop loss, donde más o menos con un régimen de volatilidad adecuado, también operaré solo en las eh secciones de tiempo, en las sesiones. Voy a utilizar, como veis aquí en pantalla, este indicador que es el adaptative, ¿de acuerdo? De las sesiones de trading y voy a marcar directamente la sesión que me interesa, que es la de Londres y la de Asia. Voy a quitarla de Nueva York, como veis, así y me quedará básicamente esto, ¿de acuerdo? De esta manera, como me ha dicho el optimizador, me dice que no opere en la sesión americana porque ahí eh tengo mejor peores resultados, no me voy a quedar solo con trades en la sesión de Asia y sesión de Londres. Y la última cosa que voy a hacer del optimizador que me ha dicho es eh para ver cómo funciona, me dice que no promedia la baja. Eso me

39:44 parece interesante y es que al final eso es lo que más arriesga, lo que más aumenta el riesgo de estrategias de main reversions. Siempre he hecho estrategias que se basen en eh buscar construir una posición, ¿de acuerdo? Es decir, yo nunca entro, como no sé cuándo el precio se va a revertir exactamente, intento entrar en diferentes puntos para aumentar la probabilidad de que mi punto medio sea el correcto en el que empieza la reversión, porque repito, no tengo una bola de cristal y no sé cuándo va a ocurrir eso, pero el optimizador me dice que intente no hacer eso porque es peligroso, lo que es cierto, como os digo. Así que haciéndole caso, lo que voy a hacer es lo siguiente. En lugar de entrar en la primera vez, como veis aquí, yo lo que lo que hago es esperar que haya una desviación del precio, como sabéis con las normas que os he explicado ya previamente en otros vídeos, desviación del precio y cuando hay el primer intento, como veis aquí, el primera vela alcista, eh, yo entro, ¿de acuerdo? Es decir, en realidad esperaría la primera confirmación,

40:29 cuando eso se se ocurre, espero la siguiente y entro aquí, ¿no? Yo aquí entraría. Pues como veis, lo que voy a hacer es no entrar aquí en la primera, sino que esperaré a la siguiente. Mi primer trade estaría aquí. ¿Dónde estaría mi segundo trade en mi estrategia original? ¿Se entiende? Es decir, para intentar disminuir mi eh exposición a mercado, en lugar de cargar posición aquí y aquí, lo que haré es no entrar aquí, contabilizar esto como la primera entrada que no hago y entrar directamente en la segunda de las oportunidades en las que yo entraría cargando más posición, pero lo haré con el tamaño total de la posición. Si aquí entraba con un lote, aquí entraría directamente con dos, porque aquí entraría con un lote, aquí con un lote. Entonces, lo sumaré y entraré directamente aquí para hacer solo un trade en lugar de cargar muchos, pero con el tamaño de posición completo. Y ahora sí, con estos cambios, con esta optimización, vamos a ver lo que ocurre

41:15 en 2020 y en 2026. ¿Vale, traders? Ya estamos aquí en el gráfico. Esto es 2020, como os digo, vamos a hacer 2020 y 2026. 2020 porque es un año de bastante volatilidad por el tema del COVID y 2026 porque es lo más reciente posible que tenemos a nivel de back test. De esta manera tenemos un out of sample eh un poco variado, no podría hacer todo el test, pero entonces el vídeo se alargaría muchísimo. Entonces, os invito a que lo hagáis vosotros y así sacáis conclusiones. 2022 también es un buen año, por ejemplo, para ver cómo sobrevive la estrategia, porque es una estrategia que, como sabéis, vive de rangos, de extensiones y y reversiones a la media y por lo tanto, cuando hay años de mucha volatilidad, como 2020, 2022, eh las tendencias son más marcadas y los stops normalmente son eh son más frecuentes, ¿vale? Entonces, habrá años buenos, habrá años malos, tenemos que ver cómo va sobreviviendo la estrategia cada activo y a cada periodo. Y bueno,

42:03 eh, vamos a ver qué qué ocurre. Vale, vamos a empezar. Eh, como sabéis, he hecho algunos eh cambios que que tienen que ver con la optimización que me ha dado Forex Tester y básicamente es, como veis, aquí he añadido las sesiones de Asia y de Londres, donde me ha dicho que es donde debo entrar, que ahí tengo más más ed, ¿de acuerdo? Mar Roy. Por lo tanto, voy a ceñirme a a operar eh básicamente estas dos sesiones. Si si el trade no entra dentro de esas dos sesiones, ¿dónde voy a hacer el trade? Y también que yo habitualmente, como sabréis, si no os dejo aquí el vídeo de la estrategia eh encima en una etiqueta donde la explico mejor, entro en reversiones después de una extensión del precio, eh y siempre entraba después de la segunda extensión. Y lo que me ha dicho Forex Tester es que no haga eso, sino que haga eh y además yo cargaba posiciones, me ha dicho que no haga eso, sino que haga solo un trade. Y para intentar eh digamos afilar más la

42:50 puntería, en lugar de de entrar en la segunda extensión, entraré en la tercera extensión, que es donde yo tendría mi segunda entrada, pues aquí tendré mi primera entrada, ¿de acuerdo? Y por lo tanto utilizaré el doble de lotaje que utilizaba a prioridad. antes entraba con un lote y la segunda entrada era otro lote, lo que me daba un total de dos lotes y ahora, en cambio de construir una posición así, lo que hago es directamente meter los dos lotes eh en el el tercer impulso, ¿de acuerdo? Que no haya revertido, ¿se entiende, no? Para los que sigáis un poco la dinámica, ya sabéis de de qué hablo. Si no, lo vais a entender perfectamente cuando vayáis a ver mientras opero, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. Okay, aquí es eso, no tenemos la extensión, pero no se ha dado mi tercera extensión.

43:36 Aquí hubiese entrado en mi estrategia original y hubiese sido profit, pero bueno, aquí no. Y es lo que hay. Vale, vamos a ver lo mismo aquí. Mi trade sería, este, sería mi primera entrada, ¿de acuerdo? Y eh, o sea, es decir, mi primera entrada sería aquí. Esta no es la que la que no tomaría. Esta es la primera extensión, la primera versión. Yo en mi estrategia original entraría aquí y ahora aquí tendré que tener un trade con un lote, pero no lo voy a hacer. Voy a esperar a ver si ocurre que haya un nuevo impulso alcista y ahí es donde entraré con los dos lotes o igual se va directo y ya está. Que es lo que parece que va a pasar. Bueno, no ha interactuado con la con su banda de Bollinger. Esto podríamos decir que sí, aquí tendría que entrar realmente porque ha cerrado por encima

44:21 con esta mecha. Sí, esto es un trade. Aquí tendría que haber entrado. Pasa que por el ha sido muy rápido, pero esto es una entrada. Y como no ha habido ni stop ni ha habido profit, pudo entrar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos un corto. Vamos a meter dos lotes, que es lo que os digo, y el stop loss vamos a ponerlo a eh 180 puntos, que es el doble de volatilidad de diaria que tiene ahora mismo el dólar yen en el 2020, ¿de acuerdo? Como explicado antes. Entonces, vamos a adelantar. Ep, ahí tenemos el profit. Vamos a ver. Está en sí, está en profit en 400. Adelante. Bueno, primer trade. Vamos a por el siguiente. Vale, ojo, cuidado. Lo mismo. De acuerdo. Aquí es donde tendría la entrada, pero no entro. Ahora sí hay una

45:08 vela, esta es la que tengo que entrar. De acuerdo. Primera extensión. Aquí es donde entraría, pero aquí no entro. Me espero a la siguiente. Vamos a meter un largo ahí. El stoploss de 180. Stoploss muy ajustado. Aquí, como veis, en volatilidad. Em, a mí personalmente esto no me gusta demasiado. Eh, como sabéis, yo lo que hacía era entrar después de si el precio aquí barría y luego volvía a barrer, es donde entraba. Es decir, entraba por patrón técnico. El stop, quiero decir, salía por patrón técnico y por lo tanto me adaptaba a la volatilidad, pero aquí me he adaptado a una volatilidad media, ¿no? Entonces, esto es una cosa que yo cambiaría eh, cuando el trade me queda así, el stop no me gusta en absoluto, pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Bueno, ahí tengo el stop loss, era obvio. Y por lo tanto es una cosa que esto

45:54 cambiaría si si vemos que esta es la digamos el setup de entrada más óptimo más que el que ya tenía yo, algo que cambiaré es esto seguro, ¿vale? Que no puede haber un trade que se quede por medio de un patrón técnico como este porque entonces por volatilidad te va a sacar, ¿vale? Pero bueno, ahí tenemos el stop. Sigamos. Exón. Vale. Hm. ¿Lo veis, no? Claro, primera extensión retroceso segundo tercero. Aquí tengo que tener un trade corto, hay bastante margen, por lo tanto el profit puede ser grande si se da. El stop a 180 se queda bastante ajustadito. Hay mucha volatilidad, es decir, al final pensamos que pensemos que estamos ahora mismo justo en pleno COVID, ¿de acuerdo? febrero, marzo es donde donde en 2020 la

46:39 volatilidad se extendió muchísimo y por lo tanto aunque la volatilidad media de 2020 fuese de 90 pips, seguramente en esta franja si lo viésemos mes a mes, que es lo que tendríamos que hacer para adaptar volatilidad, estos stops serían demasiado cortos, ¿vale? 180 es muy poco para la volatilidad de como está ahora mismo. Ahí no me ha sacado por pelos, por los pelos. He tenido profit, pero esto ha sido ha sido chamba. Esto ha sido suerte. Esto ha sido suerte porque por volatilidad esto me podía haber sacado perfectamente. Aquí en esta franja cuando hay mucha volatilidad hay que adaptarse ya sea por ATR o por como queráis. Yo lo hago siempre por volatilidad diaria y mediciones de volatilidad diaria, pero bueno, aquí hemos utilizado una volatilidad media anual y es un poco justa. Eh, sigamos.

47:25 Vale, tenemos aquí la extensión primera. Segunda. Sí, aquí no, aquí no hay nada. Se ha ido directo al profit. Claro, no es decir, esta era la primera extensión. Aquí la primera entrada. Esta no la tomaría. La segunda es donde tendría que tener el trade y se ha ido directo. Entonces sigamos. Em, vale, lo mismo. Vale, ojo que si hay trade alcista, aquí tenemos trade, se entiende, ¿no?

48:11 Lo mismo, la volatilidad es muy pequeña. Esto es un trade que no podría, esto no puede ocurrir. Tendré que moverlo porque está ahora mismo la volatilidad no está no está bien ajustada. Esto me va a sacar seguro. Entonces, como no puedo poner un stop ahí, vamos a aumentar el stop loss, al menos por debajo. Se va bastante más. Ah, es que había puesto, ya decía, yo había puesto, me había equivocado, chicos, perdonate. O sea, esto eran, esto es la donde tenía que tener el stop loss. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Correcto. Es que no tenía sentido lo que estaba haciendo yo, ¿eh? Ahora sí, ahora sí. Correcto. Vale, ahí tenemos el stop loss, correctísimo, pero esta vez sí que era donde tenía que estar, ¿de acuerdo? Así que sin

48:56 problema. Sigamos. Vale, ojo que también hay la extensión aquí. De acuerdo. Vale. No, aquí no tenemos nada. No tenemos nada. Vale. Ojo cuidado. Vale, si ahora aparece es cuando entramos. Sí, aquí entramos. Corto. Esto está correcto, si no me equivoco. Sí.

49:47 No me ha saltado el stop los de milagro. Entonces ahí tenemos el profit. Seguimos. Me he dejado un trade, ¿no? Si no me equivoco, si me corregís, primero, segundo, tercero. Esto era un pequeño profit también que me he dejado, pero bueno, así son los back test, es lo que hay. Vale,

50:40 aquí tenemos trade. Vale, aquí salimos. Seguimos. Cuidado. Segunda extensión. Si hay una por debajo. Este es. Vale, ahí tenemos a profit. Seguimos. Hemos tenido la mala suerte de tener un stop bastante grande, la verdad, de sus 3,000. Pero bueno, ya estamos ahí en

51:25 break even otra vez. Vamos a ver. Vale segundo. No, se va directo. Aquí es donde tendría el trade. En la otra sería un profit, lástima, pero bueno. Okay. Otro más. Ojo que no no ha llegado. Eh, si tenemos tenemos eh posible trade, si se da una bajista, fijaos que aquí es primera primera extensión. Aquí es donde entraría. Esta es la tercera donde cargaría posición. Vamos a ver ese ese trade. Ahí tenemos el cierre. Lástima que esté

52:10 cerrando alcista, eh, que no cierre bajista porque esta diferencia es bastante grande. Si hubiese cerrado bajista igual sería ,000. Ya estamos un poco positivos. Sigamos. Nada, aquí se extiende. Nada, se va directo. Vale, dos. Vale, aquí tenemos el trade, ¿no? Se entiende fácil. Vamos a ver. Bastante margen. ¿Dónde tenemos el stop? Bastante alto todavía. Mira, aquí tenemos que haber cerrado. Está bien. Seguimos. Ojo cuidado.

52:59 Vale, si hay eso es aquí. Sí, estamos dentro del horario. Sí, tenemos el stop bastante lejos. La volatilidad se ha calmado un poco más. ha interactuado esto con Bollinger. No ha interactuado. Podría haber interactuado, pero no lo ha hecho. Bueno, ahí síamos con un pequeño stop y estamos en break even, ¿de acuerdo? Estamos en junio en break even. Recordad que es un activo, tenemos eh muchos majors, tenemos 8 o 10 majors, tenemos 20 pares de divisas, que es lo que lo que hago yo habitualmente. Entonces, tranquilos. Sé que mucha gente en el

53:45 otro vídeo me decía, "No, si son muy pocos trades para tal una estrategia es solo un activo." ¿De acuerdo, chicos? Hay que pensar en en diversificar y en aumentar el número de activos para que el número de trad también sea más grande, como es obvio, ¿vale? Y cada uno de ellos requier, etcétera, etcétera. Ya sabéis cómo va esto. Okay. Vamos a ver. Vale. Okay. Si hace un nuevo máximo se va directo. Esto es un trade que haría en la otra modalidad de la estrategia, ¿no? Vale, lo mismo. Se está yendo todo directo, la

54:31 verdad. Si hacen no ha dado, no ha llegado. Siis el nuevo mínimo, no se ha ido directo. Vale, primera extensión, segunda. Si tenemos una tercera, entramos. Ahí tenemos el trade. ¿Está dentro del horario o no está dentro del horario? Sí, está dentro del horario, si no me equivoco. Sí, sí, sí, correcto. Mira, por fin tenemos una una extensión clara, ¿no? De Bollinger arriba.

55:17 Perfecto. Seguimos. Estamos en agosto ya. Nada por ahora. H vale. Segunda, falta una tercera. Esto podríamos contemplarlo como entrada. Está por encima. Primera, segunda tercera. Sí, sí. No, sí. un poco peligrosa, pero bueno, es entrada. Bueno, se nos va ahí, no sé si ha interactuado, pero ahí sí. Vale, bien. Ya estamos en más 2000.

56:04 Ojo, cuidado que aquí se vuelve a solo extender. Primero, segundo. ¡Epa! Ahí, ahí me he pasado. Tenía que haber entrado un poco más arriba ¿eh? Vale, buen trade. A ver si se va directo ese retroceso. Feo, feo. Ahí lo tenemos. Buen profit. Seguimos. Extensión. Se va directo. Se va directo. Movimientos muy directos aquí en 2020. Nada.

56:51 Vale, segundo, si hay una una entrada alcista, tenemos que entrar aquí. Estamos dentro del horario, ¿no? Porque deberíamos entrar, pero fijaos que aquí ya es son la ventana americana, entonces no podemos entrar. Tendríamos que esperar, es decir, aquí tendríamos que entrar, pero esto está fuera de horario, como veis, está fuera de las de las sesiones. Según el optimizador, aquí no debería entrar, pero sí que puedo entrar, eh, si el precio vuelve a hacer otro mínimo con otro velcista dentro de mi horario. Entonces, esperemos. Eso es de nuevo. Otra vela fuera de horario. No nos vale. Entonces vamos a seguir. Si hay otro mínimo. Ahora sí. Si aparece una vela

57:39 sin tocar dentro de nuestro horario. Esto, esto sí que está dentro de nuestro horario. Aquí podríamos entrar. Vamos a ver si tiene razón el optimizador. Vale, bueno, ahí tiene que haber salido antes un poco con más profit, pero bueno. Bien, esto ha salido bien. No entrar en horario americano nos ha salvado de de una caída fuerte. No sé no sé si hubiese entrado en stop el primer trade, pero bueno, nos hemos ahorrado esta caída, así que perfecto. Seguimos. Vale, ojo cuidado. Vale, nuevo máximo.

58:24 Ahora sí, ahora sí. Esta sí. Vamos a meter este corto. Mm, casi llega. Vale, ahí tenemos este profit aquí. Bien, seguimos. Estamos ya en septiembre, en octubre ya. Primero, segundo, se va a profit directo. Segundo, ya sabéis, si hay un nuevo mínimo ahora y una creación de vela.

…